数字货币统计套利

什么是统计套利？ 

     统计套利是运用数量化的方法构建投资组合，在降低市场波动率的同时，获得投资回报。统计套利从业人员从以往的价格变动模式中发现规律和趋势，然后利用这些规律，在市场中寻找微小的价格差异，从事套利交易。 

    假设，okex_ETH季度和火币_ETH季度差价大于了4USD的情况很少，那么当市场的价格波动导致okex_ETH季度比火币_ETH季度低出4USD时，你可以通过做多okex_ETH季度 做空 火币 _ETH；当两个市场的价差回归到4USD以下时，做相反的交易，从而获得交易收益。

例子： 

OKEXETH季度 2019-01-07 12:00 开盘价为: 142.890

火币ETH季度 2019-01-07 12：00 开盘价为148.322

差价：148.322-142.890= 5.432

均价为：（148.322+142.890）/2=145.606

差价率为： 5.432 /145.606=3.73%

OKEXETH季度 2019-01-18 16:00 开盘价为: 116.669

火币ETH季度 2019-01-18 16：00 开盘价为117.244

差价：117.244-116.669= 0.575

均价为：(117.244+116.669)/2=116.956

差价率为： 0.575 /116.956=0.49%

2019-01-18 12:00 时差价率为：0.49%

如果 2019-01-07 12：00 在火币20倍做空ETH，在OKEX20倍做多ETH 到 2019-01-18 12:00 时 预计最大收益为 火币加上okex下单资金的 32.4%。

上面举例说明了统计套利在跨交易所的一种方法 ，除了做跨交易所 还可以做单交易所的跨期套利 ，比如在OKEX，统计当周和季度的差价率规律，做类似的操作 。

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