前言

目前，国内针对股票的量化系统中，比如金字塔、掘金等，其策略在运行时都是针对某一个或者一些已预先定义的股票，没办法实现全市场动态筛选股票。multicharts系统中的sanner也只是在一批股票中选，性能比较低下。即使万得或者东方财富的choice系统，不仅费用昂贵，还不好用。找来找去，最后发现通达信股票池这一神器，零费用完成了全市场动态筛选股票，量化交易。

顺便再吹一下通达信，目前大多股民使用的免费炒股软件如同花顺、东方财富、大智慧等，只有通达信有股票池功能，也只有通达信支持加载dll公式扩展（就是可以通过公式函数调用第三方用c++写的公式。)

好了，下面开始说如何实现我们的系统。一图值万言，先上整个系统的架构图。

现在来看看各个组件是如何实现的。

一、通达信

去官方网站下载通达信金融终端, 免费版也可以用，其中专业版以上可以在公式中使用资金流函数，本人是比较喜欢的，实战效果也满意。下载并安装完成后，点击进去通达信功能菜单下的策略股票池即进入股票池功能。在这里，笔者就不详细说明如何使用股票池功能了，迟点有时间再专门写一篇文章介绍。在股票池这里设置好我们的公式筛选目标股票，再在最后一步通过引用dll公式扩展函数发出信号到外面。下图就是我目前使用的股票池，截图是今天运行一天的效果。

二、通达信dll公式扩展

进去官方网站下载通达信DLL函数编程规范, 里面有例子和文档说明编写。这里使用的是c++语言，笔者根据自己的需求修改了里面的例子，部分代码如下,

2号函数买入股票、3号函数卖出股票，4号函数查询股票的可卖数量，5号函数查询当前盈亏。可卖数量大于0才能卖股票，当前盈亏用于在公式中止盈止损。完成编译dll后，就可以在通达信公式管理器中绑定dll函数。下面是买入固定金额的例子。

其实在这dll函数里面就可以通过windows api操作证券委托软件买卖股票，或者通过其它接口买卖。但笔者对c++不是很熟识，而且c++编程比较麻烦、在这个dll不方便做界面监控，所以我这个dll函数主要功能是通过socket将函数中转出去。

三、交易信号处理软件

笔者熟识c#语言，使用c#开发一个桌面软件，通过socket服务器接收通达信公式发过来的信号，再通过windows api操作证券委托软件买卖股票。前两天有新闻说券商今年会对私募开放量化接口，那对于私募来说就可以连接券商系统直接下单，速度和稳定性都会提高。对于大多散户来说，短期内还是只能使用上面的方法。我的软件现在可以同时操作多个委托端下单，也支持将信号发布出去，分布式多台机下单。