之前我们讲到了正态分布，今天我们来讲讲另外一种分布
这是一种特殊的概率分布，很像正态分布（一种细尾分布），但肥尾分布的曲线两端下降更慢更长，就像拖着一根又大又长的尾巴，也就意味着相比正态分布，它的极端值发生概率更高。肥尾分布在经济学，政治学，物理学都可以遇到。
在金融领域，脂尾分布是不受欢迎的，但却经常发生，因为它意味着额外风险。例如，某个投资策略可能在一年后获得预期收益。假设这个策略符合正态分布，其失败的可能性（负回报）小于百万分之一。但在实践中，它失败的可能性高出许多。
金融领域中出现的正态分布通常是因为影响资产价值或股票价格的因素在数学上是“可预测”“遵循某种规律”，而中心极限定理提供了这种分布。然而，“现实世界”灾难性的事件（如石油危机，大型企业破产）却不是数学可以预料的。
现实的历史事件包括“黑色星期一（1987年）”，“互联网泡沫”，2000以后的金融危机等。
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