真格量化入门课程——②真格量化Python策略编写思路

作者: ce2a5fc7b1e4 | 来源:发表于2019-04-12 16:53 被阅读1次

四、如何在真格平台上做到这一切

现在我们想在真格量化上实现自己的策略，需要怎么做呢？

首先，真格量化使用Python语言编写策略。我们需要对Python语言有一些初步的了解。与C++或Java语言相比，Python是一种非常方便易用的脚本式编程语言，很适合非计算机专业的用户来上手量化交易。

举个简单的例子，如果直接用C++调用CTP的API进行下单委托，您可能需要写这些代码：

在真格量化，您只需要一行Python代码：

省下的时间，您可以用来研究策略，或者做些更有意义的事情。

4.1平台IDE不止是开发环境也是运行环境

真格量化由一个简洁的网页版Python编辑器、提供海量数据的数据库和用于运行策略的性能强大的服务器构成。用户在编辑器里写好策略代码后，可以直接去回测、交易模拟盘或交易实盘。用户无需在本地数据库、本地编译环境、云服务器上的各种软件之间频繁切换，无需自己花费时间精力去记录市场数据，也不用为优化网络、内存等硬件性能而头疼。

回测与模拟、实盘三合一的设计使得代码复用性得到了显著提高。策略研究代码只需极少量的改动就可投入实盘交易。

4.2 真格量化中的Python策略编写思路

4.2.1 事件驱动的设计思路

真格量化的策略设计应遵循“事件驱动”的开发思路。当新的“事件”（比如新的价格数据或者账户状态的变化）被推送到策略程序时，程序将调用和这个事件相对应的处理函数来进行相关操作。

这和我们最常使用的顺序式编程略有不同。程序执行各个任务的先后顺序取决于是否监听到了特定事件的发生。事件驱动型程序在启动后就处在一个循环当中。这个循环就在监听各种事件。真格量化中可监听的事件及其对应的监听函数如下表：

这些事件可以分为以下几类：

举个例子：

为实现每天开盘前实盘账户的自动登录，我们可以用OnMarketQuotationInitialEx函数去监听交易所行情初始化这个事件，当事件源（也就是交易所）发送事件时（发出行情初始化信息），监听该事件的监听函数（OnMarketQuotationInitialEx）就会收到消息并作出响应（比如登录实盘账户）。

我们也应当注意，行情数据是需要订阅的（通过SubscribeQuote或SubscribeBar函数）。只有被订阅的品种的行情才会被持续推送到相应监听函数（比如OnQuote或OnBar函数）。不订阅行情就不会有行情数据来驱动相应的监听函数。

下边这个例子展示了用不同的事件去驱动不同的操作。比如用“开始事件”驱动“登录账户”函数，用“开盘事件”来驱动“订阅行情（K线）”函数，用“K线更新事件”来驱动“计算均线”函数。

使用事件驱动的设计思想，我们可以通过监听到的各种“消息”和响应函数的各种“指令”将程序的各部件连接起来。

对于事件驱动型程序，我们还可以将其中各个组成部分划分为“元素”和“操作函数”：

元素包括：

事件源

事件监听器

事件对象

操作函数包括：

监听动作函数

发送事件函数

调用监听函数的响应函数

我们在编写策略时应注意区分元素和操作函数，了解一个操作需要哪些事件的发生作为启动条件，及监听到一个事件发生后可以采取哪些动作。

4.2.2 数据订阅

不同周期的行情订阅：

在事件驱动部分，我们已经介绍了策略程序要依靠订阅行情来驱动。在进行回测时，我们可以通过选择不同的“回测频率”参数，来指定策略在相应的“频率”上进行操作（例如策略是在分钟级别交易还是在Tick级别进行回测）。

我们先介绍一下“行情切片”的概念。在国内的交易所，虽然订单撮合是“连续进行”的，但行情只是每隔一段时间（例如期货是500毫秒）对订单薄信息的“快照”。

我们可以把每一个“快照”称为一个“Tick”。而K线是由这些Tick数据合成。

我们使用SubscribeQuote函数来对这些“Tick”进行订阅。用SubscribeBar函数来对合成的K线进行订阅。

只有订阅了“Tick”，才能用OnQuote来对新推送的Tick进行监听。只有订阅了K线，才能用OnBar来对新生成的K线进行监听。

订阅并监听就是我们在实盘中处理行情的方式。而在回测时，我们是利用数据库里的历史行情进行“回放”。

在回测中，如果“回测频率”选择“Tick”则可在Tick级别进行回测（用OnQuote来监听回放的Tick数据）。“回测频率”选择“分钟”或“每天”则可在分钟或日线级别进行回测。

我们可以举个例子，如果我们选择回测频率为“Tick”：

这里行情的“回放”信息与实盘的状况是最接近的，即500毫秒一个切片。

如果我们回测频率选择为“分钟”：

则我们回放行情的频率也会变为每分钟一次，这就省略了很多历史行情信息，当然也加快了回测的速度。用户需要自己在回测速度和回测精确程度之间进行权衡。

回测时使用SubscribeBar函数进行行情订阅应注意，其BarType参数应当与“回测频率”参数对应（订阅BarType周期不应当小于界面上选择的“回测频率”，比如代码中BarType选择了“Min”，界面“回测频率”不应选择“每天”，而可以选择“分钟”或“Tick”）：

用户应注意真格量化支持对多个时间级别BarType的订阅，例如同时订阅BarType.Day，BarType.Min和BarType.Min15，这也意味着OnBar会被不同周期的行情订阅所触发。

在实盘交易中，订阅行情的周期与界面上的“回测频率”选择并无关联，只取决于代码中是否有SubscribeQuote（订阅Tick行情,可以用OnQuote来驱动Tick级别交易）或是否有SubscribeBar及其所指定的BarType。

用户应注意在实盘中，如果选择订阅Tick级别以上的时间周期，比如分钟、日周期，系统将在该周期的结束时的Tick去触发OnBar事件，比如交易标的为期货时，对于BarType为Day则在当天的15:00:00的tick触发OnBar。如果BarType选择为Min则在前一个交易日的21:00:00的tick触发OnBar。

对于过去一段时间的历史行情，比如2018年12月1日到2019年3月1日之间的所有日K线，用户还可以通过GetHisData函数来查询。

4.2.3 交易相关处理

我们在交易中最常处理的就是与账户有关的各种信息。

真格量化中与账户相关的信息，都可以视为“对象”。比如账户本身可以作为一个对象，可以调用其各种“方法”，比如登录、查询成交、进行风控等。