2021.3.01
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由于消费信贷业务的特点是能够产生大量的小额贷款，因此其风险表现趋于分散且可用统计学预测，即随着计算机存储和运算性能及数学工具的飞速发展，贷款人可根据客户的一些重要信用资料预测其信贷行为及风险概率。目前，最常用的预测方式是信用评分技术。贷款人能够获得现有客户或潜在客户的足够信息，就可以对其进行信用评分，并预测其可能会发生某种行为的概率。由此通过控制风险，控制整个信贷业务的关键。
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具备设计、开发和分析管理指标体系的能力是管控消费信贷业务的关键，这些指标包括运营数据、收入与支出数据等，同时该指标体系不仅能够预测业务发展趋势，也能准确报告业务的当前实际现状。在一个运转良好的资产组合中，能否迅速定位问题是检验管理信息系统建设得是否完善的标准之一。例如，运转良好的机构可以迅速定位不符合预期的贷款质量问题（例如，美国西部9月的次级贷款风险已超过预期的8%，达到了27%的高风险水平）。而在管理不善的资产组合机构中，很多简单的基本问题都无人能答。例如，为什么8月的单位成本计划为75美元，而实际成本却达到了156美元。管理层甚至在会计汇报“上月费用超标”之前不知道监测哪些指标。
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优秀的管理信息系统可以汇总诸如业务早期预测与当前实际发展趋势对比等重要信息并用可视化效果展示，以便决策层迅速掌握并做出决策，而不需要花费大量时间在成堆的数据中发现问题。贯穿本书的示例表明：没有优秀管理信息系统的消费信贷业务很难取得成功。
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整个消费信贷业务的五个环节及其关系有：设计产品、获取客户、客户运营、催收和核销。其中借助信息广泛、流程严谨的管理信息系统进行的管理工作贯穿整个流程的每个环节，处于模型中心。整个信贷流程中某一环节的结果会流入下一环节，而且所有环节都是相互关联的，在催收和核销环节的账户数量及类型是设计新产品或完善已有产品必不可少的信息。同样额度提升或准入政策变化后的账户表现信息也能有效反馈至前期的规划环节。
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当一个公司决定迅速扩张现有业务或者扩张到一个新的、没有经验的且对业务预期只有肤浅了解的业务领域时，其所做的规划往往欠佳。当金融机构在未知领域开展业务时，如果不遵守业务的基本规律，没进行合理的规划且未经过测试/验证流程来发现业务的真正风险，将会面临灾难。机构中如果没有有能力和经验的专家来应对产品或市场的重大变化，后果可能会不堪设想。尽管规划的失败案例多数是由新产品的推出引发的，但是近年来大多数失败案例是由于目标市场（如次级市场）的变化，准入标准或产品条款放宽（如降低首付款和降低住房抵押贷款的文件要求），或者进入高风险业务领域（如二手车融资）而发生的。
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考虑到只偿还最低还款额时的回款速度和长期出借的风险/回报率，每个金融机构必须规划好其资产中“最低还款额类”资产的占比。显然，每月最低还款额的收益是这一段时间的利息收入，但风险是增加了违约概率。
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·交易授权可管控。评分系统可以对常规授权进行更一致和更快的决策，同时对诸如实时授权、超限消费等困难的决策具有更高的灵活性。这提高了客户满意度，并且可以节约成本，当然也可以带来更高的利润。
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评估被拒绝的客户并通过统计建模确定每个账户好坏的技术被称为“拒绝推断”。拒绝推断通常有三种方法：·实际经验：了解被拒绝账户潜在贷后表现的最佳方式是进行“测试”，即在被当前策略拒绝的客户中少量随机抽取部分账户通过审批。这种技术是从评分系统设计角度来说最佳的技术，但需要长期规划，因为这样的测试通常需要在评分系统开发前18～24个月进行才能起作用。·统计拒绝推断：如果使用人工复审来评估过去的申请人，那么决策中很可能会出现不一致。经常，具有相似特征的申请人往往会被一个审批人员拒绝而在另一个审批人员那里通过。一些评分系统开发人员运用统计技术来利用这种不一致性，通过匹配通过账户和被拒绝账户的特征，来推断被拒绝用户潜在的贷后表现。·经验拒绝推断：如果有良好的征信局或其他第三方数据，评分系统开发人员可以根据潜在客户在其他债权人账户系统上的实际行为，推断被拒绝账户的可能贷后表现。通过拒绝推断，每个被拒绝的账户可以被分类为好/坏账户。这是至关重要的，因为在将来的评分系统中就有可能通过之前被拒绝的申请人，这样，我们就大大扩大了潜在的好账户的数量。
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最高风险和最低风险账户的利润远低于处于中间范围的账户，甚至可能没有利润。高风险账户为了盈利可能会引发过多的催收成本和核销；低风险账户包括了太多仅仅是为了支付方便而使用信用卡（这些客户极少使用信用卡并且习惯于按时还款）或者根本不用信用卡的账户。如果信用卡没有年费，为了支付方便而使用信用卡的客户必须有非常活跃的交易才能盈利。我们称之“德贝利斯曲线
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预留人工复审的机制，因为总会出现在某些情况下，评分系统得出的决定需要被推翻。有两种类型的人工复审：·高分重判。评分系统认为该账户应该被批准，但复审人员发现了应该拒绝该客户的原因。·低分重判。评分系统指示应拒绝该账户，但复审人员批准了该账户。
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·要确保分数在统计上有效，请使用K-S值、区分度（divergence）或其他类似统计指标。·要确保得分在将来依然有效，请使用群体和特征变量稳定性报告。·要确保分数阈值适当，请使用历史表现表。
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在同一时期内获得的并且具有相同筛选标准或目标市场的账户，通常被称为一个同期账户（vintage，如同酿酒商识别一个装瓶年份的方式一样），有些人也称之为同群账户。无论怎么称呼，它是所有账户表现分析的基石
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获客阶段的目标并不是剔除所有潜在的坏用户，事实上我们也永远达不到这个目标。相反，获客阶段的目标应是去设定一个可接受的好坏账户的比例。提高好客户的申请量或响应率会最终降低不良率，这要比聚焦减少坏客户更为有效。
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