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线性回归Lasso（L1）和岭回归（L2）区别

线性回归Lasso（L1）和岭回归（L2）区别

作者: 夏天和冬瓜茶 | 来源:发表于2017-08-22 23:23 被阅读0次

L1和L2比最大的区别是L1得到的参数解有更多的零，就是解更稀疏。

有两种较直观的解释：

1.最小均方函数导数不为0时，L2导数加上最小均方函数导数肯定不为0。但是L1的正则项是绝对值函数，导数为0只要在x从左边趋向于0和从右边趋向于0时导数异号就行，所以更容易得到稀疏解。

2.目标函数最小均方差解空间为同心圆，L2解空间也为同心圆，L1解空间为菱形，两个解空间相交处为最优值。如图1所示。

目标函数和正则式解空间

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