正则化总结

作者: Max_7 | 来源:发表于2018-11-11 21:20 被阅读0次

正则化的作用

正则化的作用就是用来避免或者减少过拟合现象。
关于什么是过拟合什么是欠拟合就不再花费过多篇幅了。

过拟合的产生

过拟合产生有以下几种原因：

数据的数量不足
这一点很好理解，只给你2个数据，但是一共有3个参数要确定
数据的质量不好
比如说噪声点太多，影响模型的拟合曲线
模型复杂度太高
比如深层的神经网络结构

过拟合现象出现时，会导致系数非常大。以下图为例，可以看出曲线的拐动非常的突兀，反映在梯度上是曲线上的点的梯度变化很大，这样才能够实现方向的突转。

过拟合曲线

过拟合的另外一个比较直观的表现是高次项的系数大。这个也很好理解，通常的过拟合曲线和刚才的图像一样，有很多的弯曲，那么对于多项式而言（非多项式可以用泰勒展开），高次项对于曲线的弯曲有着更大的作用。所以高次项的系数会很大，从而使曲线有更明显的转动。同时，与欠拟合的情况相比，过拟合情况下的参数数量也会很多。 $w=\{w_{0},w_{1},w_{2}...w_{N}\}$ ，其中，过拟合情况下N的数量会很多。

正则化的作用

过拟合会导致模型复杂度过高，所以正则化的作用就是降低模型的复杂度。
假设F(x)为模型的loss,原本的优化思路是min F(x),现在的优化策略变成min(F(x)+L) 。 L为正则项。常见的有L1和L2两种正则项。所以整体的思路就是一方面要让总体的误差下降，另一方面又要让模型的复杂度降低，减少参数的个数。否则的话，对于复杂的模型，面对稍有偏移的数据就会产生极大的影响。如果单纯的降低F(x)，那么得出的参数的值会使得后面的L很大，那总体的值还是很大。由此可见，正则化是对过拟合现象的一种约束。如图所示，等高线是原本的模型的损失函数，圆心出的图形是正则化的2维展示。在3维角度上，z轴的值就是w1,w2对应的值。两个平面的切面就是所求的最优解。正则化前面正则化系数会控制正则化项的大小， $\lambda$ 越大，那么正则化的那个图形越小，结果越趋向在w取很小值的地方相交。

L1正则

假设 $J_{0}$ 是线性回归模型
$J = J_{0}+\lambda L_{1}$
被称为 Lasso 回归。
其中，L1正则是把参数的绝对值相加。具有以下特点，1.能使得参数稀疏，具有特征选择的功能。2. 模型不是处处可微。
先说第二点，这个很好理解，在图形的拐点处可以看到是不可微的。
下面从几何角度和数学角度分析一下第一个特点。
几何角度
从上图中可以看出，L1图形在坐标轴的4个点更容易与外面的损失函数相交。因为焦点在坐标轴上，这就意味着w中肯定有一个为0，扩展到高维中也一样，这样得到的焦点会使很多的w的值为0。这样得到的参数矩阵中有着很多0，是一个稀疏矩阵。
数学角度
$J=J_{0}+\frac{\lambda}{n}\sum w$
$\frac{\alpha J}{\alpha w}=\frac{\alpha J_{0}}{\alpha w} +\frac{\eta \lambda}{n}sign(w)$
$w = w - \eta \frac{\alpha J_{0}}{\alpha w}- \frac{\eta \lambda}{n}sign(w)$
其中， $\frac{\alpha L_{1}}{\alpha w}=sign(w)$ =1或， $\eta$ 是学习率。
可以看出，w的参数更新过程中，每次会恒定减去一个值，那么w最后肯定会等于0。
因为参数矩阵是稀疏矩阵，那么意味着很多特征前面的系数是0，那这个特征就等于没用。所以L1具有特征选择的作用。

L2正则

假设 $J_{0}$ 是线性回归模型
$J = J_{0}+\lambda L_{2}$
被称为 Ridge 回归,也就是岭回归。
其中，L2正则是把参数的模相加。具有以下特点，1.能迅速使得参数变小，但不稀疏。2. 模型处处可微。
先说第二点，这个很好理解，在图形中可以看到L2的图像是一个圆形，处处可微。
下面从几何角度和数学角度分析一下第一个特点。
几何角度
继续看上图，很明显图像在坐标轴上相交的概率大大降低了，这样就不会有w为0 了，从而避免了稀疏矩阵。
数学角度
$J=J_{0}+\frac{\lambda}{2n}\sum_{i} w_{i}^{2}$
$\frac{\alpha J}{\alpha w}=\frac{\alpha J_{0}}{\alpha w} +\frac{\eta \lambda}{n}w$
$w = w - \eta \frac{\alpha J_{0}}{\alpha w}- \frac{\eta \lambda}{n}w$
$=(1-\eta \frac{ \lambda}{n})w -\eta \frac{\alpha J_{0}}{\alpha w}$
w在每次更新的时候，都会先乘一个小于1的数，从而使得w迅速的变小。

贝叶斯角度

首先 $f(x)=\sum x_{i}\theta_{i} +\epsilon$
$\epsilon$ 是噪声，服从均值为0的高斯分布。
那么， $Y \sim N（f(X,\delta ^{2})）$
最大似然函数为：
$\theta^{*} = argmax _{\theta} (\prod_{i}P(y_{i}|x_{i},\theta))$ （1）
在统计学的角度，下一步就是根据似然函数求得最优的参数。但是贝叶斯学派认为，在数据量不够的情况下，仅依赖观察到的数据来做决定不准确的。比如投硬币，大家都知道投1亿次那么正反的比例应该是接近1比1。现在假设只投了3次，3次全是正面。根据统计学的学习，得出最大似然后得出了抛硬币正面的概率是100%。这明显不对，这时需要在最大似然的基础上再乘以先验概率。这就是贝叶斯最大后验。
$P(\theta|X,Y) = \frac{P(\theta,X,Y)}{P(X,Y)}=\frac {P(Y|X,\theta)P(\theta)}{P(X,Y)}$
这个最后正比于 $P(Y|X,\theta)P(\theta)$ ，这里的参数 $\theta$ 服从某种分布。
（1）式对应的也变成
$\theta^{*} = argmax _{\theta} (\prod_{i}P(y_{i}|x_{i},\theta)\prod_{i}P(\theta_{i}))$
取对数后，
$=argmax _{\theta} (\sum_{i}P(y_{i}|x_{i},\theta)+\sum_{i}P(\theta_{i}))$
$=argmax _{\theta} (\sum_{i}||f(x_{i})-y_{i}||^{2}+\sum_{i}P(\theta_{i}))$ (2)

首先，我们假设参数服从Laplace分布，那么先验分布的具体形式就是
$P(\theta_{i})=\frac{\lambda}{2}exp(-\lambda |\theta_{i}|)$ (2.1)
如果我们假设参数服从高斯分布，那么先验分布的具体形式就是
$P(\theta_{i})= \frac{\lambda}{\sqrt { \pi}}exp(-\lambda ||\theta_{i}||^{2 } )$ (2.2)

将 2.1， 2.1 分别带入到（2）中，会发现公式最后恰好是L1，L2的形式。
从贝叶斯最大后验的角度而言，引入正则项的作用是引入了先验概率从而防止了过拟合现象。当先验概率是Laplace 分布和高斯分布时，分别对应了L1正则和L2正则

正则化总结

正则化的作用

过拟合的产生

正则化的作用

L1正则

L2正则

贝叶斯角度

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