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交易对手信用风险（CCR）

交易对手信用风险（CCR）

作者: yhyc | 来源:发表于2017-09-19 22:02 被阅读0次

        所谓的CCR（Counterparty Credit Risk），是指交易现金流结算之前，交易对手可能出现的信用状况变化带来的风险。一般国际金融危机表明，交易对手信用风险特别是交易对手的CVA（credit valuation adjustment）带来的损失是危机影响迅速扩散的重要原因之一。

CCR的特征：

1. 交易对手的风险敞口具有不确定性。（利率，汇率等的变化）

2.信用的损失具有双向性。（交易的任何一方都有可能出现违约或者信用等级下降）

3.WWR(Wrong Way Risk)更加复杂。WWR是指信用风险与市场风险相互影响，相互放大的风险。

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