开始做数字货币的行情订阅服务,源于我们自己的需要。
因为我们团队自己也做量化交易,所以明白高质量的数据对于策略研究有多重要,在为数不多的几个数据服务商中,我们不是第一家,我们也使用过几家服务商提供的数据,其中有免费的也有付费的,但他们的数据量或质量都无法再满足我们的研究需求了,因为除了K线和成交数据,我们的很多策略需要20档盘口数据,但仅有的几个服务商都难以提供,于是我们开始自己做数据。
用过行情数据的都知道,很多提供商API接口调用不方便,服务器不稳定的时候数据还会有缺失,质量好的服务商价格又高;有些朋友只研究某一种交易对,但有的服务商只能所有交易对整体订阅……针对这些问题,我们将自己的数据服务做了灵活搭配处理,完全由订阅者自己选择,希望在自己使用的同时,也能给同样在数字货币领域做量化投资研究的朋友们更多选择。
我们可以自信的说很多盘口数据我们是独家,期权数据也是独家,目前市面上的服务商里,我们的数据质量也排在前列,因为这其中存在诸多技术难点,并不是人人都能做,比如:
1. 通过Websocket长连接订阅交易所实时全量行情数据, 如何保证长连接稳定性及断线重连?
2. 如何统一各大交易所不同格式的行情数据?
3. 当行情推送数据量巨大,如何保证程序处理不出现堵塞?
4. 海量数据高效存储问题如何解决?如何对数据做分片?
5. 如何高效提取指定时间段、指定交易所、指定交易对的数据?
6. 如何解决任意分钟级别K线数据搜集的问题?
7. 行情波动巨大时,服务器的CPU、内存、带宽等硬件资源如何经受住考验?
8. 数据搜集异常时,如何监控、处理异常?
……
难点远不止这些,但因为我们自己要用,都一一进行攻克,内驱力永远是前进的最大动力,不是吗?
我们没有砸钱去投广告,我们的官网也是自己赶出来的,只做了服务介绍和使用说明,我们宁愿把钱花在技术上,为做量化的朋友们提供更高质量的服务,目前我们每日数据增量超过200G,ticker数据最低1ms的延迟,而且是7*24小时服务稳定运行,我们一直在努力。
我们现在的用户基本来源于身边做量化策略研究的朋友,靠朋友介绍的方式找到我们,写下这篇文章,希望更多做量化的朋友看到,希望 Jiaozi Matrix 能成为你的第一个数据来源,成为你最靠谱的伙伴。
目前我们支持的数据类型:
任意分钟数级别K线数据;所有成交数据;20档盘口全量数据;
支持交易所:
Binance, OKEx, Huobi, Coinbase, Bitfinex, Kraken, Bitstamp, Bitmex, Deribit
数据品种:
现货、期货、期权
具体服务内容,可查看官网介绍 https://jiaozi-matrix.com/
若需咨询或试用也可添加微信:qusiqi123
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