前言
很多客户都让我不要把某些部分写进这本书里，他们带着警告的口吻告诉我说：“你泄露的东西太多了。”但是我的工作是训练那些交易商和投资者们以达到他们事业的巅峰。为了做到这一点，任何可以利用的工具都是很重要的，应为很多文献中都存在着大量的错误信息，任何一个普通的人都可能一直是误入歧途的。
大多错误信息并不都是有意设置的，有时是人们自己愿意被引入歧途。他们经常地问一些错误的问题。因此那些通过提供给别人他们想要的答案的销售信息都得到了报酬。举个例子来说：
.市场下一步将会有什么行为？
.我现在应该买进什么？
.我有XYZ的股票，你认为会升值吗？
（如果你认为不会的话，他们就会继续向另外一些人征求意见，直到找到一个与他们有同样意见的人。）
.告诉我怎样才能进入市场并且在大多时候是“正确”的。
1997年4月，我在德国召开了一个为期两天的专题讨论会。临近会议结束时，我给了那些参加者们一个选择：或者他们做一个有关自我怠工的联系，这是他们都会用到的，或者他们也可以问我的问题。他们在应该做什么上做了一番表决。猜一下他们问我的第一个问题是什么？“萨普博士，你认为美国的股票市场在1997年的后期将会怎样？”这个问题是完全没有理会到我在过去的两天内是如何费了那么多劲儿跟他们解释这种问题是不重要的这个事实。
当人们把问题从该买“什么”转移到该“怎样”买时，他们仍然问了些错误的问题。现在就变成了类似如下的一些问题：为了使大多数时候都是正确的，我应该在入市的时候采用一些什么样的准则？
回答这种问题需要涉及到一个很大的行业。很多热门的投资书里都塞满了一些作者所认为的至少有80%的可靠性或者游戏王得到大收益的入市策略。一张图片看上去好像比1000字还要值钱，因此每个策略都伴随着一张市场刚刚抛空时的图片。这种“最佳案例”的如片能动摇很多人的一直，从而卖出大量的书。
在1995年的一个投资会议上，一位在期货市场上很有声望的演讲者谈到了他的高可靠性的入市信号。在他详细讲解该做些什么的时候，整个房间里都挤满了人。在讲话快结束时，有个人拒收问了一个问题：“请问你是怎样离市的呢？”他的回答很幽默：“你想知道我所有的秘密，是吗？”
在大约一年之后的另一次会议上，一个重要的演讲者在600人前做了一次长达一个小时的关于高可靠性如是技巧的报告。每个人都十分热心地在倾听每一个字，在关于离市方面，除了讲到了你应该保持最小损失并且高度关注你的货币管理之外，其他的什么都没有提到。讲话之后，人们是如此兴奋地认为这种高可靠性的如是技巧就是答案，以至于这位特殊的演讲者仅仅在半个小时内就售出了价值1万美元的书。
在同一个会议上，另一个演讲者谈到了货币管理，它是决定一个人利润的关键因素。有30人听了这个报告，并且只有大约4个人买了这本有关这个特定话题的书。
人们倾向于被那些不会起作用的东西所吸引，这是人的天性。在这本书里，你将会了解到这种现象为什么会发生以及对此该做些什么。
这类故事可以一个会议接着一个会议的讲。每个人都会涌向关于高可靠性入市信号的报告前，却只有不到1%的人能学到一些有意义的东西。然而，特别介绍那些对实际挣钱最重要的因素的报告却只会有很少的人出息。
甚至处理有关市场的软件产品也有同样的这种内置的偏向。一般的，这些产品都撞在了一些能够帮你完美的理解市场为什么在过去是那样的指标。他们为什么不是那样的呢？那些指标是根据相同的过去的数据形成的，并且被用来预测价格。如果对期货也能如此操作的话，那么这个软件就是极好的了。然而，事实却是你无法用这种方式来预测价格。但是确实有一大堆软件都销售的很好。
我有超过15年的训练交易商的经验。我曾经与世界上一些顶级的交易商和投资者们一起工作，并且完成了对各种各样交易商和投资者们的上千种心理评价。凭我的背景和经验，我在这本书里装满了可以真正帮你提高作为一个交易商或投资者的业绩的各种信息。
在研究期间，很多我自己对市场的信念已经被粉碎了。我预计你们关于交易和市场的最神圣的信念，或者甚至你们自己对自己的信念，也将会在看完这本书后被粉碎。原因是：只有关注真正起作用的东西，你才能学会关于市场的真正的“秘密”。然而这本书仅仅包含了我个人的信念和观点。以开明的思想来研究这本书的内容，就可以在不断获利的能力上有一个大的飞跃。
我把这本书分成了三个重要部分。第一部分是关于自我发掘和让你自己移到一个可以进行市场研究的位置上。其中有一章讲了关于成功交易的本质，一章是关于判断力的启发性思维，还有一章是关于你的个人目标的设定。我有意把这一部分设置的比较短，使你不至于认为是我不给你们可能是你所以为的系统开发专题的“精髓”部分而没有耐心跟着我。然而，这些内容对你的成功来说却是很关键的。
第二部分安排了关于系统开发的一些模型。它包含了隐藏在交易和市场系统背后的一些概念，我请了好多不同的专家来写这些概念的章节部分。第二部分也涉及到了期望收益，它是每个人都应该知道的关键理念之一。很少有人（甚至是那些经常在市场里转的人）知道期望收益到底是什么意思。更不用说会有人知道围绕期望收益设计系统的含义了。因此，你可能会发觉仔细地学这一部分是很重要的。
第三部分包含了系统的哥哥不同部分。包括计划、入市或者时机选择技术、止损离市，以及本书中最重要的一章之一，也就是头寸调整。对还未提到的其他重要的话题，我也写了概括性的一章。
范.K.萨普博士
1998.6
目录
译者序
前言
第一部分成功最重要的因素：你
第1章关于圣杯的神话
1.1圣杯的寓意
1.2对交易来说真正重要的东西是什么
1.3模拟市场天才
1.4总结
注释
第2章判断力上的偏向：掌握市场对大多数人来说为什么如此困难
2.1影响交易系统开发的一些偏向
2.1.1表象偏向
2.1.2可靠性偏向
2.1.3彩票偏向
2.1.4小数字定律偏向
2.1.5保守主义偏向
2.1.6随机偏向
2.1.7理解需要偏向
2.2影响你测试交易系统的一些偏向
2.2.1自由度偏向
2.2.2时候错误偏向
2.2.3保护不够偏向
2.3影响系统交易的一些偏向
2.3.1赌徒谬论偏向
2.3.2获利时保守及止损时冒险偏向
2.3.3“当前交易或者投资时必须成功的”偏向
2.4总结
注释
第3章设定你的目标
3.1设定目标是系统工作的主要部分
3.2汤姆.巴索与目标
3.2.1自我评估
3.2.2确定你的目标
3.3.3交易观念
3.3设定你自己的目标
注释
第二部分是你的系统理念化
第4章
第5章
第一部分
本书的目标是双重的：
1.帮你找到“圣杯”的秘密。
2.帮你找到一个适合自己的成功的交易系统。
实现这两个目标有一个很关键的假设，就是你在你的业绩表现中是最重要的因素。杰克.施瓦格（Jack Schwager）在采访了世界上的一些顶级交易商并把那些内容写入了两本书之后，得出了一个结论，就是他们的成功中最关键的因素就是他们每个人都有一个适合自己的交易系统。我想把这个假设要深入一步：除非你对自己有一定的了解，否则你无法设计一个适合你的系统。
因此，本书的第一部分涉及的就是关于自我发掘和把你自己移动到一个可以进行市场研究的位置上。我安排了一章关于成功交易的心理本质的内容，也就是圣杯究竟指的是什么一章，是关于判断力的启发性思维；还有一章是关于如何设计你的个人目标。
关于圣杯的神话
让我告诉你一个关于市场的秘密。你可以通过买进那些跌幅超过一天正常价格变动幅度的证券而赚一大笔钱。这就是所谓的“波动性突破”。有一个交易商就是因为做波动性赚了上百万而出名的。你同样可以做到！并且可以赚到一大笔钱。下面就告诉你怎么做。
收钱，观察昨天的价格变动范围。如果昨天和前天的价格变动幅度之间有一个差值的话，那么就把这个差值加到昨天的变动幅度上，这就是所谓的“真实变动幅度”。现在，假设昨天的真实变动幅度为40%，用其衡量今天的价格，那么上限值就是你买进的信号，下限值就是你跑出的信号（卖空）。如果你恰巧遇到这两个价格中的任何一个，那么如果明天你进入市场的话，就会有80%的盈利机会。长此以往，你就可以挣到一大笔钱。
这种特殊的方法听起来是不是很有意思？确实，它也同样吸引了成千上万的投机分子和投资者。这种方法确实有一定的真实性科研，它可以作为在市场上挣钱的一个基本依据，当然绝不是像成功的魔法那样的秘密。但是人们若相信这个建议的话，很可能就会破产，因为它只是一种合理方法的一部分。比如说，他并没有告诉你：
.如果市场与你背道而驰，该怎样保护你的资产？
.如何或者什么时候才能听获得利润？
.当你得到了一个信号后该买进或者卖出多少份额？
.这个方法是为哪个市场设计的，或者说它是否对所有的市场都起作用？
最重要的是，你必须问一下你自己，什么时候会把所有这些事项都整理起来，这个方法是否适合你？它是不是你有能力交易的东西？它是否与你的投资目标相吻合？它是不是与你的个性相符？
本书的目的是想帮助那些交易商和投资者更多的了解自己，设计一个适合他们自己的个性和目标的方法，从而可以挣更多的钱。本书是为交易商而写的，同样也是为投资者而写的，因为他们两者都希望能在市场上赚钱。交易商一般都喜欢一种更中性的途径，既愿意买空也愿意卖空。而相比之下，投资者就倾向于寻找一种可以购买后长期持有的投资方式。两者都希望能找到一个可以引导他们做出决策的魔术般的系统，也就是所谓的圣杯系统。
在通往寻找市场中可获得利润的途中一般都会发现另一条路。事实上，一般的交易商和投资者，在准备投资时通常都要经过一种进化型的过程。他首先被可以赚一大笔钱的想法所吸引。可能有一些经纪人告诉他一种方法，对他说如果他去市场里转转的话可以挣多少钱。这里就有一个我在北卡罗来纳的收音机广告中听到的类似于此的内容：
你知道真正的财富是如何年复一年的来的吗？这完全归功于农业部门，因为人们必须要吃东西。当你想到最近的天气时，可能想到会有短缺现象发生，也就是说粮食可能会涨价。这时仅仅是5000美元的投资也能够控制一大批粮食。如果粮食价格真如你所料上涨了几美分，那么你就可以赚一笔小钱了。当然，这种建议也是有风险的，人们确实会亏损。但是如果我所说的是正确的话，想一下你可以赚到多少钱？
一旦一个交易商第一次拿出了5000美元，他就已经上钩了。即使他全部都损失了，在很多情形下也就是如此，他仍然会持有这种信念，就是“我可以在市场里挣到大钱”。希拉里.克林顿不就是把1000美元变成了100 000美元吗？既然她可以做到，我当然也可以做到。结果，我们的投资者们就会花大量的时间努力去找一个人来告诉他该买进什么和卖出什么，以及帮他确定最紧迫的前景将会是怎样的。
我们有听说过有谁是因为听从其他人的意见而不断地赚了钱的，不管是经纪人的建议还是投资顾问的。如果有里外的话，可能就是那些自从1982年起就听从某些人的建议而迈进了一些绩优股并一直持有的人。即使是这种特定的情形也可能非常戏剧性的改变，并且十分之快。也有一些其他的例外，但实在是很少。一般来说，很多人都是要么亏损，要么是他们的全部资产大受挫折从而退出。
少数人奇迹般地转变到了另一种状态，就是“告诉我该怎么做”。突然间，他们发疯般的去寻找一个可以是他们赚大钱的魔术方法。这就是大多数人所称的“对圣杯的寻找”。在搜寻过程中，交易商们找寻着一切能够给他们提供为透漏的财富的东西，因为这些东西可以为他们解开万物的秘密。一般的，他们回去参加大量的研讨会并且学会各种各样的方法，比如：
我这儿有一张类似椅子的图形。它在一个密集的范围内至少有六个举行条，而之后的第7条看起来像是要冲出这个密集范围。注意它是不是很像一张朝左的椅子？看一下这张图，吐过这个椅子的图形发生的话，将会有什么发生？市场正好急速上升。这里还有另外一个例子，还是那样简单。这里有一张图显示了我在过去10年内用这个椅子图形获取了多大号利润。看看这个，我仅仅投资了10000美元，就获得了每年92000美元的利润。
然而，当那些典型的投资者努力想用这个椅子图形去赚钱时，那10000美元的投资一般都会变成一笔巨大的损失。在本书的后半部分你将会知道造成这些损失的原因。然而，很重要的一点是因为投资者只是简单地在寻找另一种系统。这种过程可能会一直进行下去，知道我们的投资者们不是破产、放弃，就是真正地知道了圣杯这个隐喻背后的意义。
1.1圣杯的寓意
在交易圈里，你可以很经常地听到这句话：“他在寻找圣杯”。就是说他正在寻找能够使他致富的魔法一般的市场秘密，这个秘密法则就是所有市场的基础。但是不是真的有这样一个秘密呢？是的，确实有一个！有意思的是，当你真正理解了这个圣杯的寓意时，就能够知道在市场中赚钱的秘密了。
有几本关于圣杯寓意的书。很少有人读过关于圣杯的传奇。但大多数西方人却能够立即认识到对这个圣杯的寻求是非常有意义的。一些学者们把这种寻求解释成是类似于从种族仇恨到寻找永驻青春之术的任何东西。另外一些学者则把这个圣杯的寻求当做是一种对完美主义的寻求、启迪、统一，甚至是与上帝直接沟通的追求。如果把投资者们对圣杯的寻求框定在以上这些追求里的话，那么这个寻求就有了一种全新的意义。
大多数投资者相信有一个通向市场的魔术般的顺序。他们还相信肯定有一小部分人知道这个顺序，就是那些从市场上获得了大笔财富的人。因此，这些人就一直在努力地想解开这个秘密，从而他们也同样可以变得很富有。但是只有少数人知道去哪里寻找，因为答案在他们最不可能想到的地方。
当你越来越理解这本书时，就会真正地知道在市场中赚钱的秘密。而且当这个秘密被你揭开后，就会开始明白寻求圣杯的真正意义了。
一个更加有意思的关于圣杯的传说来自于天堂上上帝和撒旦之间的一场战争。当时那个圣杯就被一些中立的天使放在冲突两方的正中。因此这个圣杯代表了一对对立方之间的精神上的通道，比如说利润和损失。这块土地，或者说至少是所考虑的这块领地就变成了一块飞抵。约瑟夫.坎贝尔声称这块废地象征着我们大部分人过的不真实的生活。很多人所做的只是其他人做的东西，跟随大流，别人告诉我们该怎样做就怎么做。因此，废地表示我们没有勇气去过我们自己想要的生活。从而这个圣杯就成了过一个人自己想要的生活的象征，也就是人类灵魂根本潜能的实现。
作为一个投资者，如果你随着大流，就可能在较长一段时间内赚一笔钱，但总的来说，你很可能是会输的。实际上，投资者们是通过独立思考并与众不同而赚到钱的。举个例子来说，很多投资者经常向其他人寻求一些建议，包括他们的邻居。然而，钱是通过培养你自己的想法并依据一种适合你的方法去做而赚来的。大多数投资者们都有一种强烈的愿望，就是希望他们的每次交易都是正确的，因此他们找到了一些非常流行的入市技巧，觉得自己能够控制市场了。比方说，你可以要求市场在你进入前完全执行你的叫牌。然而实际的钱才是通过英明的离市来实现的，它允许交易商酌情止损并从中获利。这就要求交易者与市场的行为完全一致，总的说来，人们通过发掘自己，达到他们的潜能，并且与市场步调一致，从而赚到钱。
可能有成千上万中有用的交易系统。但很多人在给了他们这样一个系统是确不会追随它。为什么不呢？那是因为那个系统并不适合他们。成功交易的一个秘密就是找一个适合你的系统。事实上，杰克.施瓦格在采访了大量的“市场奇才”并写了两本书后总结道：所有成功的交易商的最重要的特点是，他们找到了一个适合他们的系统或者方法。因此，追寻圣杯的部分秘密就是让自己是独特的，并揍你自己的路，也就是找到真正适合你的东西。但这样离圣杯这个寓意还远得很。
生命从利润和损失之间的中间位置出发，既不畏惧亏损也不期望利润。生命就是生命，就好像圣杯所象征的那样。然而，当人类逐渐发展起了自我意识之后，恐惧和贪婪也就同时出现。但是当你跑调贪婪时，或者由缺乏所引起的恐惧也一并抛掉，就可以达到与所有人的一种特殊的统一。而这就是那些伟大的交易商和投资者涌现出来的地方。
约瑟夫.坎贝尔，一个伟大的学者和神话学方面的著名专家，曾经说过：
假设草说：“行了，好家伙，你这样不停地被砍倒生长还有什么用呢？”但是他们还是会继续不停的生长。这是小草精神的支柱，这也是圣杯形象的寓意，也是永不枯竭的喷泉的源头。这个源头根本就不管一旦它形成后会有什么发生。
有一个关于圣杯的神话是以这样一句短诗开始的：“每个举动都会产生好的和罪恶的结果。”因此生活中每个举动都会有正面的和负面的结果，也就是利润和损失吧。我们能做的最多就是两者都接受，同时学会走向光明的一面。
考虑一下这些对于一个座位投资者或交易商的你来说意味着什么。你是在玩生命这个游戏，有些时候你会赢，有些时候你会输，因此既有正面的结果也有负面的结果。想要两者都接受，你需要找到内心中可以这样做到的一个特殊的位置。从这个有利位置来说，输和赢的机会均等。那个隐喻对我来说就是圣杯的真正的秘密。
如果你还没有找到你心中的这个位置，那么让你去接受失败是很困难的。而如果你不能接受负面结果，就永远不会成为一个成功的交易商。很多成功的交易商一般只是在少于半数的交易中赚钱。如果你不能接受失败，你就不会在已经知道了自己是错了时还能想到要退出来。小额亏损很可能就会变成巨大的亏损，更重要的是，如果你不能接受亏损会发生这个事实的话，你就不能接受这样一个好的交易系统，这个系统在长期说来能赚一大笔钱，但很有可能在60%的时间里都会是输钱的。
1.2对交易来说真正重要的东西是什么
几乎每个我所遇到过的成功的投资者都已经真正认识到了这个圣杯隐喻的教训，就是市场上的成功来自于自我的控制，这对投资者来说是一个根本的转变。自我的控制并不是很难达到的，但是对大部分人来说，意识到这一点的重要性却是比较难的。比如说，大多数投资者都相信市场是一个制造牺牲品的有生命实体。但是市场并不制造牺牲品，是投资者们自己将自己变成了牺牲品。每个交易商都自己控制自己的命运。在没有理解这个重要的原则的情况下，或者只是下意识的认识到，一个交易商是不可能成功的。
让我们看一下一些事实：
.很多成功的市场专业人员通过控制风险来达到成功。风险控制与我们的天赋偏好倾向相反。风险控制需要极大的自我控制能力。
.很多成功的投机者只有35%-50%的成功率。他们的成功并不是因为他们能够很好地预测价格，而是因为他们的有利润的交易头寸远远超出了亏损头寸。这也需要极大的自我控制能力。
.很多成功的保守派投资者可以说是一些矛盾体。他们做其他人都害怕做的事情，他们都有很大的耐心并且愿意等待对他们来说合适的时机。这同样需要极大的自我控制能力。
成功的投资看重自我控制胜过任何其他的因素。这是通向成功交易的第一步。那些置身于自我控制能力发展的人最终将能够获得成功。
让我们从另一个角度来研究一下这个成功交易的关键因素：自我控制。当我谈论到成功的重要因素是，就需要提到三个典型的领域：心理学、货币管理—就是头寸调整，以及系统开发。大多数人都强调系统开发，却没有认识到其他两个主题的重要性。更精明的人提出三个方面都是重要的，但是心理方面是最重要的，大概占60%，头寸调整时第二重要的，大概占30%，而系统开发是最不重要的，只占10%。这就是图1-1所示的，这些人认为自我控制只是属于心理状态这部分。
Ed
Seykota有一次告诉我，他曾经在20世纪70年代末期教过一门为期10周的关于交易的大学课程。第一周他把所有的时间都花在了教他们交易的基础信息方面。第二周他在课上讲了道氏10-20天移动平均交叉系统，然而，他却需要花剩下8周课的时间去说服他们，让他们去使用他教的这个系统，使他们足以愿意接受他所可能产生的亏损并亲自去进行操作，而其实这个亏损是任何一个成功的交易系统都会有的。
很长一段时间以来我一直认为，交易百分之百是属于心理学的东西，而且这个心理学还包括了头寸调整和系统开发。理由很简单：我们是人类，并不是机器人。为完成任何一种行为，我们必须用大脑进行信息加工。行为对设计和执行一个交易系统来说都是必须的。如果想要复制任何一种行为，必须知道组成这个行为的部分。这就是模拟科学开始兴起的原因。
1.3模拟市场天才
可能你有过这样的经历：你参加了一个向你们解释他成农秘诀的投资专家的研讨会。比如说，我刚刚跟你们讲过的世界上最伟大的交易商之一的Ed Seykota在20世纪70年代初期上的一届关于交易的课。他花了两周时间教了他们在一个当时可以使他们变得十分富有的方法，然后却花了8周时间说服他们，让他们愿意去应用那个方法。
就像那些课上的人一样，你也可能对你参加的那个研讨会上的专家所做的演讲及他提供的技巧印象非常深刻。在你离开那个研讨会时，你可能信心百倍的认为你也可以用他的方法致富。很不幸的是，在你努力想把他的秘诀变成现实时，你可能会发现你并不比参加那个研讨会之前英明多少，有些东西并不起作用或者不知道为什么你就是不能把学到的应用起来。
为什么会这样呢？原因是你并不是像那位专家一样来构建你的想法，他的治理结构，也就是他的思维方式，是他成功的关键因素之一。
当其他人告诉你他们是怎么通往市场时，他们可能只是肤浅的告诉你他们实际是怎么做的。这并不是他们有心要欺骗你，实际上，他们只是真的不知道自己所做的东西的本质要素是什么。甚至即使他们知道，也可能在把信息传递给别人时遇到困难。这可能会是你自认为自己肯定有某种特殊的“天赋”或者类似的天分，从而使你能在市场中成功。结果很多人就会变得灰心丧气并且退出市场，因为他们认为自己并不具有那种天分。但是天分是可以教会的。
我相信，如果某一样东西至少有两个人可以做好的话，那么这个技巧就可以教给大家。在过去的20多年里，模拟科学就像地下运动一样出现了。这个运动是由理查德.班德乐和约翰.格林德一起开发的一个叫做神经语言程式（NLP）的技术引发的。
关于NLP的专题讨论会一般只谈论蕴涵于模拟过程中的技术发展。比如，如果我要做一个专题讨论会的话，我一般只讲自己开发的对顶级交易商和投资者们模拟的模型。然而，如果你参加了足够多的关于NLP的课程，就会开始了解模拟过程的本身是什么。
我对交易的三要素和创造财富的过程进行了模拟。所做的第一个模型是关于如何成为杰出的交易商或投资者以及如何掌控市场。从本质上讲，进行这样一项模拟必然要与许多杰出的交易商和投资者一起工作，以发现他们做事的共同之处。如果你试图模拟一个人，你会发现很多只属于他自身的个性的东西，但是如果你模拟大量优秀的交易商和投资者的共性，你就会发现他们所有人的成功中，什么是真正重要的。
例如，在我第一次询问我的模拟对象做了什么时，他们都告诉我他们的方法。在询问了大约50个交易商后，我发现他们的方法没有一个是相同的。因此，我得出结论：方法不是他们成功的秘密，除了这些方法都体现了低风险的想法这一点之外。因此，所有这些交易商都具备的共同点之一就是，他们都有能力找到低风险的想法。我将在下一章解释低风险观点这一概念。
一旦发现了他们行为的共性之后，你就可以发现其每一共同任务所包含的真正要素。是什么信念使他们能够掌控市场？他们如何思考因而能够有效地完成这些任务？为完成这些任务所必需的思想战略（也就是他们的思维序列）、所必备的心理状态是什么（比如是否信守承诺，是否开诚布公）？这些因素都属于心理的范畴，也是我之所以认为交易（或为了交易而进行的任何行为）都是百分之百的心理活动的又一理由。
决定你能否成功地完成一项准确模拟的最后一个环节，是将这一模拟交给他人，并确定他们是否获得了同样的结果。我所开发的交易模式是我的顶级业绩交易函授课程的一部分。我在这个课程上讲授该模式，并且已经成功地训练出了一些非常成功的交易商，从而验证了这一模式。
我开发的第二个模式是杰出的交易商和投资者们是如何掌握技巧以及如何进行研究的。大多数人认为这是交易的非心理学部分。令人吃惊的是找到并开发一个适合他们的系统的任务纯粹是心理工作。你必须发觉自己对市场的看法，以便使你的系统符合这些观点。你必须充分了解自己，才能发展个人目标和符合这些目标的系统。你还必须应用这一系统直到交易起来感到轻松自如。你必须了解让你轻松自如的标准。大多数人对做好这一切都持有偏见，为了克服这些偏见，需要采取一些步骤进行个性化的发展。我发现，一个人治疗性的工作做得越多，就越容易开发出一个能让他成功交易的系统。
在你着手寻找正确的交易系统时，任务之一是深入发掘你自己，这样才能设计出一个对你有用的系统。但是怎么才能做到这一点呢？并且一旦你深入了解自己后，又怎样才能知道什么是对自己有用的呢？
我所开发的第三个模式是有关那些杰出的交易商在整个交易中是怎样确定头寸大小的。每一位杰出的交易商都会谈到资金管理的问题，有关资金管理的书也有基本，但大多都只谈论资金管理的一个或几个结果，而并不是主题本身。从本质上说来，资金管理是系统中决定你头寸大小的那部分---回答整个交易过程中的“多少”的问题。为了消除可能产生的混淆，我在本书的以后章节将称其为“确定头寸规模”。自从本书第一版问世以来，大多数读者都已经接受了这一术语。
正像在交易的其他领域一样，大多数人由于其持有的心理倾向，在头寸确定方面也必然做着错误的事情。比如，1997年在写本书第一版时，我在亚洲的八个城市做巡回演讲。每一个城市的大多数听众都不理解确定头寸规模的重要性。他们大多数是机构交易者，其中很多人甚至都不知道自己在做着多少钱的交易，甚至对亏多少钱会让他们丢掉饭碗也稀里糊涂。因此，他们不可能正确的决定资金头寸的规模。
为了帮助这些听众理解这一概念，我让他们做了一个游戏来说明确定头寸规模的重要性，但是在我结束演讲时，没有一个人问我：“撒普博士，就我的状况而言，在确定头寸规模方面我应该做什么？”然而如果他们问了这样的问题并得到了正确的答案，几乎每个人都能够在交易中前进一大步。
你将会在本书中学到确定头寸规模的关键因素，因为它是系统开发的基本环节。然而，对这一规模的完整阐述是在我的另一本书里，即《期望收益与头寸规模确定重要指南》。
我开发的第四个模式是关于财富的。正如我在本章开头提到的，在金钱的游戏里大多数人都输掉了，因为他们听从了别人所说的如何赢的规则，他们相信能赢的是那些最有钱或消费最多的人。也许在你成为百万富翁甚至亿万富翁时你可以赢，但果真如此，那么输的是大多数。
也许你消费得多就可以赢，而且你游戏玩的正确，分期付款的首付和月付足够少的话，你现在就可以买得起任何奢侈品。然而，如果你这样做，你将成为金钱的奴隶，因为你会背负越来越多的债务。今天，自大萧条以来，一般的美国人第一次出现了花销大于收入的现象，这些都是靠借债来维持的，因此，我们显然正在做输掉金钱的游戏。
对此，我的解决方案是采纳新的规则。如果你的潜在收入（当你把资金运作起来时可以得到的收入）超过了你的月支出，你就进入了财务自由的王国。因此，如果你每月生活需要5000美元，当你每月的潜在收入超过了5000美元时，你就获得了财务上的自由。就是这样简单，任何具有足够的欲望和抱负的人都能做到。在我的第三本书《财务自由的安全策略》里，对该方案的详细步骤进行了描述。
在本书里，我着重将交易作为一种实现潜在收入的方法进行分析。如果你能通过交易或投资实现足够的收入以满足你每月的开销，且这一过程每天只花费你几个小时的时间，那么这种收入就称之为潜在收入。通过这种方式，你就能够获得财务上的自由。尽管你不得不用几年的时间学习交易方法、开发交易计划以及适合该计划的系统，但是一旦你完成这些，你将获得我所说的财务自由。我目睹很多人已经开始着手了，如果你有抱负和欲望在成功的关键因素---你自身上下功夫，那么你同样可以做到。
我把本书分为三个主要部分。第一部分的第1章是有关自我发现以及找到一个自己有可能进行市场研究的位置；第2章是关于判断的捷径；第3章是有关个人目标的设定。我之所以把自我发现的内容放在了最前面，是因为它是系统开发成功的至关重要的因素。
第二部分是关于系统开发的模式。它概括了市场体系背后的一些概念，我邀请了很多专家来写这些概念背后的内容。此外，还分析了期望收益-----每个人都应该理解的重要概念之一。在市场中忙的不亦乐乎的参与者中，很少有人知道什么是期望收益，能够理解围绕期望收益设计一个系统的意义的人就更少了。因此，你会发现认真学习这一部分内容非常重要。我还新加了关于理解大环境的一章，因为理解大环境对你开发系统至关重要。
第三部分涵盖了系统的各种组成部分，包括拟定方案、入市与时机选择技巧、止损退出市场决策、利润实现退出决策以及关键要素之一的头寸规模确定。
第四部分是有关如何沉着应对的内容。它包括七位不同的投资者如何进入市场的一章内容，还包括如何利用一些业务通讯作为例子来评估你的系统的一章内容，还有一章关于头寸规模确定的，最后一章是对全书的总结，包括要成为优秀的交易商，你必须考虑的其他所有的问题。
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