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模型诊断——多重共线性

模型诊断——多重共线性

作者: 想象_442c | 来源:发表于2021-01-29 15:55 被阅读0次

    概念

    \lambda_1 x_1+\lambda_2x_2+...+\lambda_jx_j=a

    产生原因

    经济变量相关的共同趋势

    滞后变量的引入

    样本资料的限制

    过度决定的模型

    模型设置问题

    多少都有多重共线性的情况,完全多重共线性和完全没有多重共线性在实际中都不常见,我们往往讨论的是多重共线性的程度

    影响

    完全共线性下参数估计量不存在

    近似共线性下OLS估计量依然满足BLUE性质

    但是,会招致以下后果:(1)OLS估计量的方差变大.

    ​ (2)参数估计量的经济含义不合理.

    ​ (3)变量的显著性检验和模型的预测能力失去意义

    不过若 R^2 比较大,且能保证自变量的相关类型在 未来时期中保持不变,则多重共线性不影响模型的预测能力,但不能作经济结构分析

    检验

    VIF检验

    ​ VIF>10存在高度多重共线性

    条件数检验

    ​ 0<k<10 不存在高度多重共线性

    ​ 10<k<100存在高度多重共线性

    ​ 100<k存在严重高度多重共线性

    解决办法

    删除对应的变量

    逐步回归法

    增加样本容量

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