话不多说，为了方便备考，直接以做模拟题目的考点来做整理。
跨商品套利分为两种：相关商品间的套利和原料与其下游品种之间的套利。
利率期限结构理论有三种：市场预期理论(无偏差预期理论)、流动性偏好理论和市场分割理论。
消极型债券组合管理策略：是指消极的债券组合管理者往往把市场价格视为均衡交易价格，于是他们并不寻找低估的品种，而只关注于控制情券组合的风险。一般使用两种消极管理策略：免疫策略和指数策略。指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交价格。如果投资者认为市场效率较高，可以采取消极的指数策略。
套期保值效果的好坏取决于基差的变化。基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。是否进行或何时进行保值，实质上与投资者对后市风险的判断有关，通常不会在一个价位上将风险全部锁定，而是更愿意采用动态的避险策略。一般而言，应当选择与股票资产高度相关的指数期货作为对冲标的。
衍生工具缓释信信用风险需要满足四个要求：法律确定性、可执行性、评估和信用事件的规定。
马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值-方差模型来阐述如何全盘考虑上述两目标，从而进行决策。马柯威茨模型的理论假设包括：1.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险；2.投资者是不知足的和风险厌恶的。
人气型指标是以分析历史股价为手段的技术指标，认为开盘价格反映市场买卖的人气。人气型指标主要有心理线指标(PSY)、能量潮指标(OBV)。
超买超卖型指标有：乖离率指标(BIAS)和威廉指标(WMS)。
债券按发行主体分类：可分为政府债券、金融债券、公司债券
按付息方式分类：可分为零息债券、附息债券、息票累积债券按债券券面形式分类，可
分为实物债券、凭证式债券、记账式债券。
预期损失率=预期损失/资产风险暴露 * 100%
逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额 * 100%
不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失贷款）
证券组合可行域：表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会。人们在所有可行的投资组合中进行选择，按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。有效边界是可行域的上边界部分。
市场预期理论的前提假定包括：
1.投资者对债券的期限没有偏好。
2.期限不同的债券是完全可以替代的。
3.投资者的行为取决于预期收益率的变动。
4.完全替代的债券具有相等的预期收益率。
证券产品选择的基本原则包括：
1.收益性原则：收益性原则是选择证券产品最基本的要求。一笔证券投资的收益等于利息、股息等当前收入与资本增值之和 。
2.安全性原则：安全性原则是要保证证券投资的本金不受损失。
3.流动性原则：用收回证券投资本金的速度快慢来衡量流动性。证券的流动性强表明能够以较快的速度将证券兑换成货币，同时以货币计算的价值不受任何损失；证券的流动性弱，则转化为货币需要的时间就较长，支付的费用较多，甚至会遭受价格下跌的损失。
证券投资分析的目标包括：
1.实现投资决策的科学性。
2.实现证券投资净效用最大化。其中，在风险既定的条件下投资收益率最大化和在收益率既定的条件下风险最小化是证券投资的两大具体目标。
相对估值方法包括：市盈率、市净率、市售率、市值回报增长比PEG。
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