作者介绍
@郑泰森
某共享平台集团风控负责人；
“数据人创作者联盟”成员。
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01前言
今天我要讲的题目是《模型如何嵌入策略》，因为我是负责风控策略的。我们在市面上常见的一些文章，主要是讲指标和指标体系，比如bbc卡，准入评分，以及预警，主要分这几大类。但是具体它怎么分怎么操作，比如比较常见的一些工业上的工具或决策树模型，直接得出一个结果。或者做的好的可能是多个模型联合在一起，但在腰部的平台比较通用的和比较常见的，更多的还是一个策略集。会把多个策略联系在一起，通过决策引擎然后跑出一个结果。
现在我给大家看一下这个整体的原理：包括风险定价，授信额度，期限/还款方式。也就是说一遇到问题风控大概就这三种处理方式：限制额度，提高利率，减少期限。
限制额度大家能够明白，因为金钱是一般等价物，它的风险是归一化的，它损失A的100元和损失B的100元是一个意思。最终那钱还是那么多钱，那个钱并不会因为别人的钱而有改变。额度的话如果说它越小，用户能承担的负债也是越小的。而且也对我们个人总体总得授信池的额度占用率也比较小，风险也会更小。
利率呢比较常见的就是高利贷，风控有的利率非常高的时候，高利贷其实对风控并不是有很大的要求，更多的是靠后期追款。如果利率高于50%的话，可以给大家算一下，高于50%的利率其实对风控的要求是非常低的。这种情况后期如果还一个或者还两个就能把本收回来。
当然除了违约，后期还有追收，其实并不是你违约不还了，这个钱就百分百不能收回来，所以说这个利率的一个锚定价，与产品的整体能不能还款，其实有很大的影响。
期限呢就是说如果这期间的变化的周期变的越短，它的风险变化越小。就是它实际与我们授限审批的那个节点比，它变化会非常非常小，这样我们便于对它进行一些掌控。比如在一些小微贷款，可能它有风险，但是吃不准的时候可能会降低期限，然后通过对它的一种判断或者把控来看看它表现。如果说有什么变化，那么第一时间就收贷，不会再去贷，大概就是这三种吧。
一些其他的用户平台，比如说黑名单、白名单，还有准入，以及评分的配额，其实主要应用的也就这几种吧。我们这个准入是为了确定我们的用户具体是哪里的，他从哪里来，我们应该去哪里去找他。
我们应该在水池里去摸鱼，而不是在沙漠中摸鱼。就是在优质客户比较多的地方，或者说在我们目标客户群比较多的地方去找他们，而不是去那些非常荒芜的地方。
02风险定价
下面我来给大家讲风险定价。
第一节，风险定价就相当于贷款，贷款实际上是把钱借给你用，租借金钱的使用权，所以利率是贷款的第一竞争力。如果说这个贷款它是一个负数的话，肯定100%很多人都会去借。当然这种情况是存在的，有些补贴的贷款比如给特别偏远的农村扶贫性质的贷款，其实是有补贴贷的。
利率如果非常非常高的话，其实就是那种高利贷，如果给一个很高的利率的话，其实可能三四个人给你回个两三个就能覆盖它的成本了。
我们来看一下法律限定以内的利率是怎么计算的。比较通用的贷款的最低定价，主要是计算它的盈亏的平衡点，如果我们可以算出盈亏平衡点，加上一些我们预期的利润，或者其它的一些经营能力的提升，或者有些具体的政策的指导可以把这个利率进行调高一下，保证我们盈利持续长期经营。
最低的贷款率定价呢，其实挺简单的。就是资金成本加上经营成本，经营成本包含市场成本加税费加日常管理成本，然后加风险成本，风险成本呢，这里主要包含的是信用风险成本，就是其它也有，但是占比不是太大。
然后加上资金成本，这个资金成本可以说是我们的预期利润。我们做一件事，不能说它是完全没有利的，至少可能不是经济上的收益，而是一种道德层面或者对社会层面的影响，或者说我们影响力的提升，这也是一种预期的利润，有时候并不完全体现在经济上。
这个从银行或者金融科技平台上来看，就是我们做一件事，我们为什么要做这件事。比如我们直接存在银行里，银行活期还款，它也可以收点利息，而且这种风险非常低，或者买国债。
我们做这件事可能需要我们对这件事的收益有一个很大的期望，或者这个是可以调整的。看经济环境，经济环境好的时候，我们把这个预期调的高一点，如果经济环境不好的，我们就调低一点。
最后以上整体除以贷款额度，因为在不同的总的授信池里越大，我们实际上可以摊销经营成本就越好。而经营成本实际上就是维护那些底层的营业厅，或者说开发人员，以及总部，那条产品线的工作人员的工资，日常管理费用，还有其他的一些包括连接接口之类的费用，全都在经营成本，这是一个固定支出。我们如果放款金额越大，那么它在里面的占比越低，这样能对我们的整体的产品的最低定价有一个正反馈。
大家看一下ppt上的表格，就是在讲具体的核算。这是我自己做的表，具体对应的就是公式里面的那几项，然后罗列出来。有“单位”“试算参数”，“试算参数”就是评估市面上比较常见的一些银行类的贷款，信贷贷款参数1.5%，最低就是活期贷款的0.5%，然后1.5%是一年期定期存款的利率。
这个经营成本是通过一些东西反测出来的，就是有一些东西人工去决策这些事情它到底应不应该去做，应该把每一项控制在一个具体的区间范围内，这都是可以评估出来的。
比如我们在银行获得资金的成本，实际上就是可以推算出来的。我们假设资金来源比较靠谱的话，可能就是活期存款直接就0.5%，一年定期1.5%。风险成本一般要求控制在1.46%-1.5%左右。
预期利润这个0.85%是我编写的，这个可以看不同银行的库存。比如城商行，或者信用社，以及一些大的国有银行，或者一些证券银行，它们每个对预期利润是不太一样的。这可能与它们的盈利期，以及政策补贴，战略上的战略思考有关。比如某些政策性银行，会倒贴一部分钱，那么它的预期利润就是负的，所以可能能把这个经营成本和其他那个整体的利率，会摊销到一个比较低的利率的水平。贷款利率我算的是7%，是以一亿元做换款单位的。这个表挺简单的，大家可以回去试算一下。
如果这个变成10亿的话，这个经营成本可能会变为3550万，这个3550万够不够我们在市场上部署足够多的营业点，或者这个产品线的人员的部署，以及保证一整年的运营情况。当然这是可以通过对人员的管理和运营，去降低这个成本的。我们能够通过全面风险管理和全面风险运营，对成本进行很深入和很精细的经营，就可以把我们的利润一点一点的节省出来，这是风险运营的一个能力。
主要是这个最低和最高利率，3.85%这个贷款利率是咱们的基准利率，15.4%是银行最大限制利率，通常是可以在中间来回去调。我们可以查一下量表，测算一下我们的产品应该如何去控制我们的整体利率。
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