个人从研究量化开始，已经先后遇到至少4位交易员的交易方式，是盯着盘口挂单数据做短线交易。
第一次听到的时候，突然意识到之前的量化体系的底层数据缺少一个重要的数据，就是盘口挂单数据。
盘口数据形成原理：
盘口数据，代表着市场上买方和卖方真正愿意拿出来交易的价格和数量，正是由于买单和卖单的挂单信息，所以才发生了交易，最终形成了交易记录和产生价格的市场平衡。
也就是说，在一个交易市场，买家和卖家发出的交易指令，才是整个交易市场的元数据。交易指令产生的撮合交易，形成了交易记录信息，而另一部分未能立刻成交的下单指令和撤单指令，形成了交易所的挂单信息。交易指令除非是交易所自己，否则很难拿到这样的元数据。但是交易记录和挂单信息则是真正的不可或缺的底层数据。
盘口数据的指示作用：
从盘口的静态数据，可以看到一个交易市场整体的意愿买单和卖单量有多大，价格移动到上方或者下方需要多少资金量去购买或者需要多少证券倾售给市场，价格上方的阻力位和下方的阻力位置在哪里。
通过盘口的动态数据，可以看到买卖方双方交战的过程，挂单和吃单的过程，市场价格移动的过程。
从盘口数据的获利利用：
交易员的获利理论，有一个很形象的比喻，叫做冲浪理论，优秀的交易员就是在价格的波浪起伏中做冲浪运动，低买高卖，从中获利。
在行情剧烈波动的行情中，分秒之间价格相差巨大，能够判断短期的价格走势，便可以迅速做单盈利，这就是盘口交易员的特殊技能。
利用机器学习预测短期价格:
利用机器学习，深度学习两种方式，并行训练机器读取盘口数据，预测未来10s、30s、1分钟的价格。
在高位震荡的时候，例如新品种开盘，价格发生大的移动前后，用两种方式生成的策略测试其盈利性。
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