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mlogit模型或者ologit模型结果RRR的输出

mlogit模型或者ologit模型结果RRR的输出

作者: zzr_1a07 | 来源:发表于2019-08-22 20:01 被阅读0次

        在使用mlogit模型或者ologit模型分析问题时, 模型中的系数 \hat{ \beta } 并不是边际影响,因此其符号、大小并不能直接反映x y 的边际影响,甚至\hat{\beta } 的显著性也不一定能说明边际影响必然显著,因此在进行多值选择模型或者定序选择模型结果汇报时,系数的参考价值有限。一种办法是:不报告\hat{\beta } ,直接汇报边际影响的大小\frac{dy}{dx} ;另一种办法是不报告\hat{\beta } ,而是汇报相对风险比的变化倍数RRR,也就是e^\hat{\beta }  的值,尤其是当x 的取值只能变化一单位(比如性别、婚姻等虚拟变量)时,则应汇报e^\hat{\beta }  。第三种办法是同时汇报\hat{\beta } \frac{dy}{dx}  e^\hat{\beta }  。下面我们mlogit模型为例进行演示。

    cd "E:\数据文件夹\ "

    webuse sysdsn1,clear

    *********基准模型:ols及结果输出***********

    reg insure age male nonwhite i.site

      est store ols

      esttab ols

      outreg2 [ols] using table1,word replace tstat bdec(3) tdec(2) rdec(3) e(F)

    *********模型mlogit:追加系数*********** 

    mlogit insure age male nonwhite i.site

      est store  coef

      esttab  coef //此时模型m1中汇报的是系数b 

      outreg2 [coef] using table1,word append tstat bdec(3) tdec(2) rdec(3) e(r2_p)

    *********模型mlogit:追加RRR***********   

    mlogit, rrr //Replay, reporting relative-risk ratios

       est store RRR

        esttab  RRR

       outreg2 [RRR] using table1, stnum(replace coef=exp(coef), replace se=coef*se) ///

                          cti(odds ratio) ///

                          word append tstat bdec(3) tdec(2) rdec(3) e(r2_p)  nonote                                                           

    *********输出dy/dx:此时outreg2将变量按照列输出结果,不够好用*******

    ********边际效果的输出,只要在后面附加post命令就可以**********

    **********然后就可以用est命令把模型输出到CSV中,进行手动粘贴复制******

    margins,dydx(_all) post  //边际效应

        est store dydx

        esttab dydx

        esttab dydx using table1.csv,replace compress nogap nonotes b(3) t(2) pr2(3)         

               ***********outreg2输出边际系数的效果如下

               outreg2 [dydx] using tab113, see  tdec(2) rdec(3) e(F)         

               outreg2 [dydx] using table1, word append tstat bdec(3) tdec(2) rdec(3) e(r2_p)                                                             

    ****est restore 激活模型,否则想要看看跑过的模型的其他指标,还得重新再跑一遍十分浪费时间

      est restore  coef  //对coef这一模型进行激活,省的再跑一遍,浪费时间。

      listcoef, help  //汇报系数b、 e^b、e^bStdX                

      listcoef, help factor pvalue(0.10) positive

    **********est+ eq(1)强制把所有模型结果并列在一起*******************

    est table ols coef RRR dydx, star(.1 .05 .01) eq(1)

                    //eq(1)强制把所有结果并列在一起输出在一个表格里,无论模型变量是否一致 

    ***************************结束************************************************

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