基础概念

1. 行业轮动
   每周最后一个交易日，我们会综合考虑5个择时因子在不同行业上的择时信号以及择时胜率，来选择下一周持有的6个行业，然后等权构建行业轮动组合对策略表现进行跟踪。
2. 财务指标
   每周最后一个交易日，我们会综合考虑5个择时因子在不同行业上的择时信号以及择时胜率，来选择下一周持有的6个行业，然后等权构建行业轮动组合对策略表现进行跟踪
3. 天风证券代码

data_minute['Sig'] = 1 / (1 + np.exp(-data_minute['ClosePrice']))

temp = ((RollingOLS(endog=data_minute['Vwap'],exog=sm.add_constant(data_minute['TurnoverMoney'])\
                            ,window=9)).fit()).params

data_minute['Pct'] = data_minute[['HighPrice']].pct_change(4)

4. 因子排序：正——False
   中证500 16年至今——14家退市
   财务因子和月份的关系，数据最好的：75天、26周、6月，一致预期评级分类
   回测框架：考虑最后结束日股票买卖，买——一字板，卖——涨停跌停