分享一篇文章,详解用4维Vine-Copula生成随机数
文章以Clayton copula 为例,介绍了D-vine-copula抽样的过程和方法,借此可以拓展到更高维的pair-copula上去,也可实现R-vine和C-vine的抽样过程。
文章是对原理进行的阐述,不用掌握每部分的具体推导内容,但要理解其生成过程,R中有直接的函数可以快速生成随机数,另外作者的图做的很漂亮!ggplot2太强大了,有空要好好学习一下。
最后,文中只给出了适合描述下尾分布的Clayton copula的条件函数,为了便于查询,本文同时给出其他几种copula的条件函数,便于读者实现。
1、clayton copula
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2、gumble copula
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其中,
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3、frank copula
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frank copula
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