这又是一篇涉及配对分析的文章~
昨天的大盘大跌跌到我心窝了。昨下午看到中国国旅大跌，已经埋单-8.0%，可惜没有跌到这个问题。今天开票埋单海天味业，也没跌下去。今天的大涨让我很失望，大跌多好。
今天加了100股苏泊尔，目前持股200股苏泊尔，亏损0.4%左右。
竞价时分析新和成和恒邦科技都不错，忍住了。盘后看一个涨停，一个大涨。
本文来聊聊苏泊尔和中炬高新的配对问题。关于苏泊尔，之前有专门文章论述过，苏泊尔的特点是高度控盘，走势经常和大盘是相反的，而且很少出现暴涨暴跌的情况，加之在小家电行业有一定知名度，相当适合做股票操作标的。
中炬高新是一家以调味品为主，涉及汽车配件，房地产以及园区服务的综合公司。笔者分析过他最近几年的营业收入，净利润以及每股收益，基本都是稳步上升的。2018年报显示每股收益净增长34%。从行业内对比看，不论是每股净资产，净资产收益率还是净利润等指标，都居于行业前部。
下面来看配对情况
下图是以苏泊尔为参考标的的适合配对的配对清单数据
苏泊尔中炬高新配对
曲线显示-中炬高新和苏泊尔的走势具有良好的震荡循环性，可以作为配对组合
以下代码是配对组合处理脚本（当然是组处理模式）
config.source.k.dir=data
#设置分笔数据文件目录
config.source.ticket.dir=ticket
#设置level2文件路径
config.source.lv2.dir=lv2
#设置竞价数据文件路径
config.source.bid.dir=bid
#设置单日股票数据文件路径
config.source.per.dir=per
#设置K线数据格式
config.source.k.format=default
#设置分时最大加载日期数
source.ticket.maxtickloaded=5
#设置小单最大额度
config.source.lv2.v1=5
#设置中单最大额度
config.source.lv2.v2=100
#设置大单最大额度,超过此数值则为超大单
config.source.lv2.v3=500
#定义单日股票买入排序,默认为成交量降序(可选volasc,increaseasc,increasedesc)
config.trade.buy.order=voldesc
#定义股票买入时机,默认为开盘(可选open/auto)
config.trade.buy.point=open
#定义股票卖出时机,默认为尾盘(可选第二天开盘价-早盘)
config.trade.sale.point=close
config.trade.sale.rapid=yes
config.trade.max.hold.day=24
config.trade.min.exclude=3
config.trade.max.profit=48
config.trade.max.lost=-9.0
config.trade.tradecost=0.8
config.trade.max.count=3
config.trade.max.allow.increase=6.4
config.trade.max.allow.decrease=-6.4
config.mode=pairtrade
config.unit.pairtrade.mincor=90.0
config.unit.pairtrade.maxcor=100.0
config.unit.pairtrade.stock1=sz002032
config.unit.pairtrade.stock2=sh600872
config.unit.pairtrade.k=1.82
@BOOSTING_VAR1=list[-0.025;-0.02;-0.015;-0.01;-0.005;0;0.005;0.01;0.015;0.02;0.025]
config.unit.pairtrade.中轴偏差=@BOOSTING_VAR1
@BOOSTING_VAR2=list[0.06;0.07;0.08;0.09;0.1;0.11]
config.unit.pairtrade.带宽=@BOOSTING_VAR2
config.unit.pairtrade.最少股票数据量=60
config.unit.pairtrade.长久持股=false
config.source.market=混合
boosting.做多成功率=83
boosting.做多最大回撤=-12.0
这个是66个小策略，1分多钟就可以跑完
其中一个策略如下
蜗牛股票量化分析软件配对交易
策略成功率90%多，最大回撤不足10%，三年收益300%多相当不错
此配对策略如下
#蜗牛股票量化分析软件 V4.2.0.2
#蜗牛股票量化分析软件是一款股民专用的策略分析软件
#本软件主要用户炒股策略的量化测定
#使用本软件可以鉴定策略的成功率以及盈亏,最大回撤等
#本软件对于熟悉股票指标的股民极易上手
#免费版支持的指标有macd/boll/vol/ma/ohlc/kdj/dmi等
#网址:www.snail007.com
#QQ群:297919841
#设置K线文件目录
config.source.k.dir=D:\\snailstock\\data
#设置分笔数据文件目录
config.source.ticket.dir=ticket
#设置level2文件路径
config.source.lv2.dir=lv2
#设置竞价数据文件路径
config.source.bid.dir=bid
#设置单日股票数据文件路径
config.source.per.dir=per
#设置K线数据格式
config.source.k.format=default
#设置分时最大加载日期数
source.ticket.maxtickloaded=5
#设置小单最大额度
config.source.lv2.v1=5
#设置中单最大额度
config.source.lv2.v2=100
#设置大单最大额度,超过此数值则为超大单
config.source.lv2.v3=500
#定义单日股票买入排序,默认为成交量降序(可选volasc,increaseasc,increasedesc)
config.trade.buy.order=voldesc
#定义股票买入时机,默认为开盘(可选open/auto)
config.trade.buy.point=open
#定义股票卖出时机,默认为尾盘(可选第二天开盘价-早盘)
config.trade.sale.point=close
config.trade.sale.rapid=yes
config.trade.max.hold.day=24
config.trade.min.exclude=3
config.trade.max.profit=48
config.trade.max.lost=-9.0
config.trade.tradecost=0.8
config.trade.max.count=3
config.trade.max.allow.increase=6.4
config.trade.max.allow.decrease=-6.4
config.mode=pairtrade
config.unit.pairtrade.mincor=90.0
config.unit.pairtrade.maxcor=100.0
config.unit.pairtrade.stock1=sz002032
config.unit.pairtrade.stock2=sh600872
config.unit.pairtrade.k=1.82
config.unit.pairtrade.中轴偏差=0.005
config.unit.pairtrade.带宽=0.1
config.unit.pairtrade.最少股票数据量=60
config.unit.pairtrade.长久持股=false
config.source.market=混合
如果对配对交易有兴趣可以联系笔者
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1.本公众号专门记录牛哥的投资记录，复盘分享，请勿跟盘。
2.文中可能涉及的量化策略仅供参考，笔者不做任何承诺。
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