时间序列-回归遇上ARMA

如果将回归模型和时间序列模型结合在一起，建模质量会更高，会得到比其中任何一种方法都好的预测结果。

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例子

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比较俩式， DW 值由 0.23 变为 1.64，自相关得到克服，有效的提高了弹性系数（回归系数）估计量的有效性。用回归与 ARMA 组合模型克服自相关的方法比广义差分法要简便。

参考资料：
时间序列的平稳性及其检验