1.要制订一个合理的投资方案，首先应该了解资产配置、择时交易和证券选择三者的相对重要性，90％收益是源于资产配置
2.长期投资者在构建投资组合时应明显偏重股票
3.谨慎的投资者应构造一个非常多样化的投资组合
4.在构建投资组合的过程中，多元化要求每种资产类别的配置要能够影响整个投资组合，即每种资产类别至少要占到总资产的5％～10％。多元化还要求任何一种资产类别都不能在投资组合中占据支配地位，即每种资产类别在总资产中的比重不能高于25％～30％
5.有见识的投资者通常都会选择内部持股率高的公司，通常投资指数基金就够了
6.当实际的通胀水平和预期相差甚远时，与股票相比，债券赋予投资组合最大程度的多元化。
7.国库券的预期收益不算太高，与通货膨胀之间是反向作用的关系，这就要求长线投资者对这种资产类别进行适度的配置。
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关于再平衡（分批买入完成组合配置后需要定期再平衡恢复组合比例）
忠诚于资产配置目标要求投资者经常买进已经过时的并卖掉正在流行的投资产品，这就要求投资者做出异于主流的相反举动。由于股价往往是在公平价值上下波动，过度波动可以让进行系统性再平衡的投资者低买（在股价相对下跌时）和高卖（在股价相对上涨时）提高收益。（如果是振荡的年份经常再平衡是可以提高收益，但是如果A股大牛市来了就容易卖早了。还是要有长线仓位和波段仓位）
即使再平衡有时候在短期内似乎是要付出代价的（牛市不断减持没吃完所有收益），但是，通过维持某些资产配置目标不变，投资者可以使自己置身于预期的风险水平中，并使自己获得长期的成功。不管再平衡的频率是多少，遵循资产配置目标既是一种控制风险的重要方法，也是一种提高收益的宝贵工具。
通常投资者会选择让资产配置略微偏离目标水平，以避免经常交易摩擦成本。资产组合偏离一定程度进行再平衡，需要量化回测，或者每年一次
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