杂集

杂集

作者: 司马山哥 | 来源:发表于2019-12-08 17:19 被阅读0次

1 负的似然函数为何可做“损失函数”？

似然函数的本质就是衡量在某个参数下，训练集的估计和真实情况一样的概率，越大代表越相近。

设 $f(x)$ 为预测样本x为1的概率，则 $P(f(x)=1|y=1)=f(x)$
$P(y=f(x))=P(y=1)P(f(x)=1|y=1)+P(y=0)P(f(x)=0|y=0) \ \ \ \ (*)$ 函数 $f(x)$ 是预测样本x为1的概率
从而 $(*)$ 式改为
$P(y=f(x))=P(y=1)f(x)+(1-P(y=1))(1-f(x))$
则预测损失可用 $P(y \not= f(x))=1-P(y=f(x)) \propto -P(y=f(x))$ 衡量，考虑到对数函数的单调递增，所以损失函数可改写为 $-ln \ P(y=f(x))$

相关文章

网友评论

本文标题：杂集

本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/hbmmgctx.html

延伸阅读

深度阅读

您也可以注册成为美文阅读网的作者，发表您的原创作品、分享您的心情！

栏目导航

热点阅读

关于我们|服务条款|联系我们|杂集|投稿指南|网站地图|RSS订阅|排版工具|手机版

提供经典美文摘抄,优美散文欣赏,现代诗歌精选,短篇小说,心情随笔,表白情书范文,故事会在线阅读欣赏

Copyright © 2014-2023 Haomeiwen.com All Rights Reserved. 好美文阅读网版权所有

备案信息：桂公网安备 45052102000051号 · 桂ICP备13007215号-3

本站所收录作品、热点评论等信息部分来源互联网，目的只是为了系统归纳学习和传递资讯

所有作品版权归原创作者所有，与本站立场无关，如不慎侵犯了你的权益，请联系我们告知，我们将做删除处理！