个人简历

中山大学数据科学与计算机学院博士后，研究员

教育背景

2013.9～2017.6 华中科技大学

金融学 博士

• 高级计量经济学 89/100
• 计量经济学专题研讨 83/100
• 金融经济学专题研讨 91/100
• 经济学前沿专题研讨 85/100
• 宏观经济学专题研讨 86/100
• 微观经济学专题研讨 78/100
• 国际经济学专题研讨 85/100
• 中国经济专题研讨 88/100

2011.9～2014.3 华中科技大学

金融学 硕士

• 高级宏观经济学 77/100
• 高级微观经济学 87/100
• 中级计量经济学 81/100
• 精算学 78/100
• 金融风险管理 83/100
• 国际金融专题 79/100
• 金融经济学 82/100
• 数理统计 80/100
• 公司财务 86/100
• 金融工程专题 82/100
• 金融随机分析 92/100
• 证券投资专题 80/100

2006.9～2010.6 华中科技大学

国际经济与贸易 本科

• 国际贸易学 83/100
• C语言 94/100
• 数据库技术 86/100
• 电子商务 85/100
• 经济调查 92/100
• 计量经济学 93/100
• 统计学 80/100
• 企业管理 85/100
• 财务管理 80/100
• 证券投资学 82/100
• 货币银行学 87/100
• 国际金融 81/100
• 国际投资学 91/100

工作经历

2010.9～2010.11 海南航空股份有限公司

国际财务中心员工

• 审核海航BSP客票、本票、终端电子客票并开账、审核终端销售核对表，处理换开票、退票、MCO单等特殊票据，对市场部下发的最新政策进行维护；
• 下载全球BSP账单及编制销售收入汇总表，与花旗银行财务报表和银行收据进行三方核对；
• 核对境外BSP销售票款回笼，接收、整理境内、外销售收入汇总表；
• 对民航业务知识进行系统培训，对本部财务知识与业务技能进行专门培训。

2011.9～2015.10 华中大在线视野网

网站站长

• 华中大在线视野网网站全局事务处理，带领美工组、程序组和策划组完成指导老师布置的各项工作；每两周召开视野讲堂，成员轮流充当讲师角色，互相学习，加深成员之间的沟通交流；
• 网站专题架构，先后完成阅读点亮心灵、春晚Discovery、军训征文、华公益事、视野小站等专题的页面设计与制作；
• 负责网站电子杂志广角镜的设计制作与发布，独立管理和维护网站后台影音系统。

实习经历

2013.1～2013.5 长江证券

研究部 金融工程研究员

• Wind、Bloomberg、iFind、天软等数据库的数据提取与处理；
• 负责基金周报、融资融券周报的数据更新与周报制作；
• 独立完成《重要股东增减持对股市的影响》专题研究并撰写专题报告；
• 辅助完成《海外量化投资策略》的报告撰写、《封闭式基金与股指期货的对冲》的建模分析和《基本面400指数投资价值分析》的建模分析；
• 利用Matlab进行金融建模，分析解决相对胜率、历史波动率测算、分级基金量化研究、大类资产配置计算等实际问题。

2009.7～2009.8 中国工商银行湖南省岳阳分行

国际业务部 国际结算助理

• 负责各种进出口单据文本的翻译、校对和归档，为国内外客户提供各种票据结算服务；
• 负责汇款、进口代收、出口托收、信用证、贸易融资、外汇等业务的初审，检查单据准确度；
• 依据国际惯例和外汇政策，为个人VIP客户配置理财方案；
• 一个月内完成各类国际业务共8笔，撰写了商业银行国际业务实习报告，成绩优异（89/100）。

研究经历

2017.8 Systemic Banking Risk Contagion and Identification of Systemically Important Banks Based on Network Model

科研论文，已发表，《Boletín Técnico》，2017年6期

• 利用RAS算法用Lingo软件进行编程，根据银行间资产负债表数据应用最大化熵方法估计银行双边风险敞口矩阵。
• 在研究银行倒闭风险的传染过程时，采用模拟仿真的方法，综合考虑了银行倒闭受影响的银行家数、风险传染的轮数、受影响的银行资产比重这三个指标，对风险传染的广度、时间的持续性和冲击导致整个银行业的资产影响程度进行了估测。

2017.1 民生银行内部控制评价研究

科研论文

• 构建民生银行内部控制评价指标体系，兼顾考虑过程和结果的影响，侧重于过程评价。过程评价指标体系涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，包括5个一级指标25个二级指标80个三级指标，结果评价指标体系涵盖收益性、流动性、资产质量和资本充足性指标，包括4个一级指标和9个二级指标。
• 运用Matlab和VBA，模块化计算层级指标的权重向量，通过隶属度和权重向量递归计算层级指标得分，最终得到综合的内控评价值。

2016.8 我国区域健康状况的收敛性分析

科研论文，已发表，《中国卫生经济》，2016年12期

• 运用面板GLS方法测度了区域健康状况的Beta收敛模型，并计算泰尔指数来度量健康不平等的现状。
• 结果表明，无条件Beta收敛不成立，由最初的健康状况差异引起的健康不平等状况不会随着时间改善；条件Beta成立，收入、环境质量等外部因素会使区域健康状况的路径呈收敛趋势。泰尔指数的计算结果显示，东部地区区域内健康不平等状况经历了先扩大后缩小的过程，中西部区域内则呈现稳中有降的态势，区域间的不平等状况近年来呈扩大趋势。

2016.3 医改前后医疗机构投入对服务效率的影响和区域差异

科研论文，已发表，《中国卫生经济》，2016年10期

• 采用主成分分析（PCA）合成医疗机构投入和服务效率的综合指标，使用系统GMM回归的方法分析投入对效率的影响。通过总体回归和分区域回归来比较总体结果和区域差异，以2009年医改为时间断点，通过断点回归来比较医改前后的情况变化。
• 结果表明，总体上医疗机构的粗放型投入对医疗机构服务效率的影响是起抑制作用的，但是医改后这种抑制作用却不再显著，反而在西部地区有促进作用。说明医改给各地区的投入效率转换带来了契机，这种改革红利效应在西部地区最为明显。

2015.10～2016.12 宏观审慎监管、货币政策与银行系统性风险

博士毕业论文

• 研究银行系统性风险的构建：基于CCA方法的单个银行风险测度DD；由DD衍生的系统性风险测度PDD、LRSQ和△CoVaR；基于静态/动态MES方法的银行系统性风险测度；基于网络模型的银行风险传染测度以及系统重要性银行识别。
• 研究银行系统性风险的影响因素：使用GMM回归方法研究银行竞争、货币政策以及来自于银行层面、监管层面和宏观层面的控制变量对银行系统性风险的影响。
• 采用动态因子模型DFM计算系统性风险的预测指标FSaR和宏观经济风险的预测指标GDPaR，将两者纳入FAVAR模型，然后通过分位数回归得到两者的估计式，随后进行压力测试，最后构建宏观层面的系统稳定性指标CFSI。
• 采用DSGE方法研究宏观审慎、货币政策以及银行系统性风险（银行违约冲击）对宏观经济的影响，并基于DSGE系统框架进行了脉冲响应和方差分解。此外，针对资本监管尺度和周期的变化对宏观经济影响所带来的差异性，描绘了不同资本监管尺度和不同资本监管周期下货币政策冲击以及银行违约冲击对宏观经济影响的差异性。最后，针对如何使用基于宏观审慎政策和货币政策的最优政策组合做了系统性的情景分析和福利分析。

2015.9～2015.10 互联网金融对商业银行的影响

科研论文

• 研究互联网金融的四大模式，互联网支付、互联网贷款、互联网风险管理和互联网渠道对商业银行业务和股价的影响。通过业务竞争分析、情景分析、敏感性分析，量化互联网金融对商业银行资产、负债和中间业务的影响。
• 采用“文本挖掘法”，将互联网金融分类相关的百度搜索量（即百度指数）作为互联网金融发展的代理变量，通过事件分析法研究互联网金融对银行股价的影响，通过回归分析法研究互联网金融对银行业务的影响。

2015.6～2015.9 考虑银行竞争、货币政策下的系统重要性银行的风险承担行为

科研论文

• 以Lerner指数和HHI指数衡量银行竞争，以货币政策立场和存款准备金率衡量货币政策，以PDD、LRSQ和△CoVaR衡量银行系统性风险，通过对1994-2014年间中国16家上市银行的面板数据分析，实证研究了银行竞争、货币政策对商业银行系统性风险的影响。PDD、LRSQ和△CoVaR都是基于单个银行违约距离DD进行合成的系统性风险变量；
• 研究结果表明：商业银行的竞争程度越高，系统性风险越小；货币政策越宽松，系统性风险越大；并且在宽松的货币政策环境下增加竞争可以分散累积的系统性风险。

2015.6～2015.9 银行非利息业务会增加系统性风险吗？——基于CCA方法的实证分析

科研论文

• 采用KMV模型计算单个银行的违约风险距离DD，然后计算出整个银行系统的ADD、WDD、PDD作为系统性风险的代理变量，采用面板模型综合分析银行业的非利息收入业务对银行的盈利能力和系统性风险的影响；
• 研究结果表明：银行的非利息业务对银行整体的盈利能力的提升作用并不明显，并且非利息业务的开展会一定程度上增加银行的系统性风险，尤其是对于股份制银行和城市商业银行。此外，我们发现在中国银行发展的现阶段，规模越大的银行发展非利息业务，会增加经营的多元化、盘活现有资产从而会减小部分银行业的系统性风险。

2015.3～2015.4 绝对动量在提高各项资产风险回报中的作用

科研论文

• 通过计算夏普比率探索了绝对动量的形成期；
• 调查了股票、债券和实物资产中绝对动量的报酬、风险和相关特征；
• 将绝对动量应用到一个60-40型投资组合和一个简单风险平价策略中。说明绝对动量可以有效应用于资产管理组合，以及绝对动量作为一种易于实施的规则方法具有非常重要的价值。并且绝对动量具有很大的作为一种独立的程序进行趋势追踪交易的潜力。

2014.6～2014.9 企业并购对公司股价和绩效的影响研究

科研论文

• 对所有并购事件按照并购类型和并购目的进行分组，使用事件研究法探讨并购事件对上市公司股价和绩效的影响；
• 股价研究方面，短期研究用来研究并购事件前后的即时效应，长期研究主要探讨并购后持有并购公司股票能带来的长期收益；
• 绩效研究方面，从财务指标入手，研究并购前后绩效的走势，然后用回归模型研究影响并购绩效的因素。

2013.6～2013.9 异质信念、特质波动与股票收益

科研论文

• 中国股市存在着波动率之谜，而且这一点不能用公司规模、账面市值比、动量反转、流动性和交易成本等因素来加以解释；
• 异质信念和股票特质波动之间存在着一定的内生关系，并且从长期来看这种相互作用的关系依然存在。总体来看，特质波动和异质信念两者对股票收益都具有负向影响，且两者共同作用时效应会增强；
• 融资融券业务的开展，意味着卖空限制假定的解除，但是波动率之谜以及异质信念对股票收益的负向效应依然显著存在且变得更强。

2011.9～2012.12 上市公司电子产品的公布和发售对其股价的影响——基于事件研究法视角

硕士毕业论文

• 以上市公司电子产品的公布和发售作为事件，探讨新产品的公布与发售是否对投资者情绪（新产品名称的Google搜索量search volume index，SVI），以及对对应公司的股价（异常回报abnormal return，AR）是否产生影响；
• 探讨了投资者情绪SVI本身对股价的影响和互动效应（SVI对AR的混合回归分析、面板回归分析和VAR回归分析）。

2011.9～2012.6 中国农村居民消费行为研究——流动性约束、短视行为还是损失规避?

科研论文，已发表，《金融管理研究》，2013年01期

• 基于全国31省区农村居民消费的面板数据，识别了我国农村居民消费的特征，以及恒久收入假说失败的原因；
• 通过综合流动性约束、短视行为以及损失规避三个假说，研究发现：整体上而言，农村居民消费呈现短视行为；在经济发达地区，短视行为较好地解释了全样本期间的消费行为，但近期则呈现为损失规避特征；在经济欠发达地区，消费表现出明显短视行为；在中部地区，整个样本期间内均体现为流动性约束。

2009.9～2010.6 对冲基金绩效衡量

本科毕业论文

• 对对冲基金的基本表现、与其他指数的比较、收益归因、绩效分类与综合评价以及绩效持续性进行分析，最后对中国如何引入对冲基金、何时引入对冲基金等问题给出政策建议。

2009.6 金融衍生品、次级债对公司财务及价值效应的影响

科研论文

• 从美联储官网、美国货币管理署、IMF和Bankscope数据库中提取所需的美国投资银行的相关财务数据，运用计量经济学的相关知识和Eviews软件，对数据进行录入和初始化处理；
• 以雷曼、贝尔斯登、美林为实证研究对象，建立面板数据模型，进行面板回归分析和稳定性检验；
• 财务效应方面，分析衍生品、次级债对银行资本结构和股利政策的影响；价值效应方面，分析衍生品、次级债对银行总（净）资产收益率和托宾Q值的影响；独立撰写1万字的研究报告。

2009.5 信用衍生品文献综述

科研论文

• 就信用衍生品的定义、风险、定价和作用做一个整体的文献综述，然后以目前信用衍生品使用最为广泛的银行业作为行业背景，对信用衍生品对银行经营绩效的影响做一个研究回顾。

2007.10～2007.12：大学生二手商品消费状况调查

调查报告，华中科技大学第八届飞航杯科技节调查报告大赛，二等奖

• 从实际问题入手，针对大学生二手市场设计调查问卷并定向发放；
• 统一录入收集的调查问卷数据，用SPSS软件进行统计、汇总与分析，制作各种数据统计图表；
• 独立撰写“大学生二手商品消费状况调查报告”的主体部分，与团队其他成员的报告整合，在调查报告大赛中成功晋级决赛，获二等奖。

培训经历

2017.10～2018.4 区块链技术培训

中山大学IN+LAB

• 区块链基础知识

区块链结构 区块数据 链式结构 密码学基础 分布式存储 共识机制 智能合约 挖矿技术 发行技术 二级市场交易

• 智能合约开发

Solidity Go语言 合约结构 生命周期 ICO合约开发部署 DAPP开发部署 ERC20 Token开发部署

• 交易系统开发

OTC交易 币币交易 合约交易 量化套利交易 钱包开发 性能优化 灾备计划

2016.4～2016.12 数据科学培训

华中科技大学

• Python基础知识

IPython Notebook Numpy Scipy Pandas Matplotlib Scikit-learn Statsmodels

• Python数据分析

数据读写 数组和矢量计算 数学优化 统计推断 可视化 时间序列 衍生品估值 投资组合估值 投资策略Quant

• 数据挖掘项目

采用Python/R/Matlab进行数据探索 数据预处理和挖掘建模（分类预测/聚类分析/关联规则/时间序列）

• 机器学习基础知识

模型评估与选择 线性模型 决策树 神经网络 SVM 贝叶斯分类器 EM算法 随机森林 聚类分析 数据降维 特征选择与稀疏学习 半监督学习 隐马尔科夫模型 规则学习 强化学习

• 机器学习项目Spark

推荐引擎 分类模型 回归模型 聚类模型 数据降维 文本处理 Spark Streaming实时机器学习

• R基础知识

数据读写 可视化 统计分析 回归 ANOVA 主成分分析

• 自然语言处理NLTK

获取文本语料 处理原始文本 分类和标注词汇 监督式分类文本 从文本提取信息 分析句子结构和文法 语义理解

• 爬虫项目

基于R语言的网络数据自动抓取和文本挖掘 基于Python的网络数据采集

• 大数据项目

Hadoop生态系统（HDFS/MapReduce/Hive/HBase/Sqoop） Spark快速大数据分析

• 数据科学项目

数据准备和处理 可视化 文本分类 图像相似性检索 蒙特卡洛模拟 时间序列预测 SVM D3.js社会化图谱 社交网络数据情感分析 MongoDB数据管理 MapReduce编程模型

• 金融量化项目

量化选股 量化择时 股指期货套利 商品期货套利 统计套利 期权套利 算法交易 另类套利 小波变换 SVM 分形理论 随机过程 对冲交易

2014.12～2015.3 外汇投资培训

华中科技大学 经济学院实验室

• MetaTrader 4软件培训；
• MQL4程序编写；
• 外汇EA智能交易程序EURUSD套利策略编写等。

2011.9～2015.6 数据分析处理软件培训

华中科技大学 经济学院实验室

• Python软件培训；
• R软件培训；
• STATA 12.0软件培训；
• SAP商业培训与实战模拟；
• SAS Enterprise Guide 4.3软件培训；
• Matlab编程与金融建模：有效前沿与约束、投资组合绩效、风险价值VaR、BS期权定价等。
• EXCEL模块化数据处理：最优资产组合计算、期权计算、项目分析等。

2009.9～2009.12 电子商务实验培训

华中科技大学 东校区机房

• 访问国内外电子商务网站，分析网站架构，描述网站交易流程；
• 配置局域网，联系TCP/IP协议相关参数的配置；了解WEB2.0思想，建立BLOG，建立电子相册；
• 熟悉HTML代码，建立个人主页，建立公司网站，配置IIS服务器，运用ECSHOP架构电子商务网站。

2009.4～2009.5 证券投资培训

华中科技大学 经济学院实验室

• 通过使用世华财讯模拟交易平台，运用所学的知识对股票进行趋势和技术分析，择时选定股票的买进与卖出；
• 观察K线图的变化，掌握移动平均线和形态分析方法的应用，熟悉MACD、RSI、OBV和KDJ等技术指标的含义以及应用数值分析理论来评股。

2007.10～2007.12 SPSS软件培训

华中科技大学 经济学院实验室

• 统一录入收集的调查问卷的填写数据，进行统计与汇总；
• 分析整理后的数据，制作各种数据图表，输出统计报表供后续研究使用。

奖励情况

学业类

• 2012.9 学术型研究生学业奖学金 全奖
• 2011.9 学术型研究生学业奖学金 半奖

学术类

• 2009.3 华中科技大学自强奖学金（前5%）
• 2007.10 华中科技大学学习进步奖学金（前5%）
• 2007.4 华中科技大学单项奖学金（前10%）

社团类

• 2009.9 华中科技大学文体活动优秀奖学金
• 2009.4 华中科技大学“优秀共青团员”

资格认证

英语

• CET-6，熟练商务英语，具备较强的英语听、说、读、写能力，能用英语自由交流

计算机

• 计算机技术与软件专业技术资格（水平） 中级软件设计师，证书编号：09115420600
• 计算机技术与软件专业技术资格（水平） 初级程序员，证书编号：08118420255
• 计算机等级考试 三级数据库技术，证书编号：36274205256286
• 计算机等级考试 二级C语言，证书编号：24264202655680

金融

• 证券从业资格：2010年5月已参加证券从业资格考试，且5门考试全部通过，证书编号：2010054210867501/2010054210867603/2011094206951504/2011094206951605/2011094206951402
• 期货从业资格：2013年5月已参加期货从业资格考试，且2门考试全部通过，证书编号：T200596
• 期货投资分析：2014年5月已参加期货投资分析考试且通过，证书编号：TZ007880

技能标签

编程语言/工具

Python R Matlab Java Scala Ruby C C++ Go

数据分析

Python R Matlab STATA SAS SPSS Eviews Excel

网页处理

HTML5 CSS3 JavaScript XML JSON Markdown

网页设计/平面设计/美工

Photoshop Illustrator

文本挖掘

BeautifulSoup R NLTK

大数据/分布式计算

Spark Hadoop

可视化

Matplotlib R D3.js

机器学习/深度学习

Scikit-learn TensorFlow Weka

远程仓库

GitHub

文字处理

Word PPT Excel

金融数据库/接口

Wind Pandas-datareader tushare 通联数据 优矿量化

算法标签

机器学习算法

K-means KNN学习 回归学习 决策树学习 Random Forest 贝叶斯学习 EM算法 Adaboost SVM方法 增强学习 流形学习 RBF学习 稀疏表示 字典学习 BP学习 CNN学习 RBM学习 深度学习 遗传算法 蚁群算法

统计数学方法

经典数学 微积分 数理统计 测度理论 偏微分方程 泛函分析 拓扑学 图论

量化投资算法

量化选股 量化择时 股指期货套利 商品期货套利 统计套利 期权套利 算法交易 另类套利 对冲交易系统

个人评价

整体评价

• 就个人的综合素质而言，本硕博期间学习过计量经济学、宏观经济学、微观经济学、概率论与数理统计、金融随机分析、金融风险管理、金融工程、货币银行学、证券投资学、公司财务等课程，具备扎实的数理基础和金融理论基础；
• 有非常丰富的学术研究经历，参加过调查报告大赛，写过大量的学术论文，能非常熟练运用Eviews、SPSS、STATA、SAS、MATLAB、R和Python分析和处理数据，具有丰富的数据科学实际操作经验；
• 已通过大学英语四六级考试；熟练商务英语，具备较强的英语听、说、读、写能力，能用英语自由交流；
• 精通计算机，做过美工，编程能力极强，功底扎实，有丰富的项目经历和技术成果，已通过国家软件考试，担任过学校网络团队里的网站站长和技术骨干；
• 个人性格方面，理性，心理素质强，能冷静处理各种事情并设定优先级，尤其擅长处理复杂事务，系统性的完成复杂项目与工程；具有大局意识，整体感较强，思考问题能从全局出发；有耐心，对工作认真负责，尽自己最大的努力把工作做到最好；生活学习中积极上进，敢于坚持，对自己喜欢做的事情抱有极大的热情；跟进时代，善于学习新事物和新技术，敢于向技术巅峰挑战，敢于攻克难关。
• 今后若能步入社会从事数据分析和金融研究方面的工作，能以丰富的知识储备和自信的心态去面对。

个人爱好

• 阅读方面，数据科学、金融、证券、投资类书籍为最爱；
• 电脑方面，喜欢编程、网页设计、美工；
• 音乐方面，会唱歌，会弹钢琴；
• 文学方面，从事过诗词、小说的创作。

个人标签

AI Blockchain 量化 金融领域深度践行者 机器学习 深度学习 数据分析 数据科学 金融大数据