1.严格平稳过程
无论过去、现在还是未来去看此随机过程，它的概率分布性质都一样。
严格平稳过程要求随机过程的有限维分布不随时间推移而改变。
一阶自回归的平稳性分析
2.弱平稳过程
期望为常数，xt方差也不依赖于t
严格平稳过程是弱平稳过程的充分条件，反之则不然。
弱平稳过程只要求二阶矩平稳（即期望、方差、协方差等不随时间而变），而概率分布还可能依赖于更高阶的矩。
3.白噪声过程
1.严格平稳过程
无论过去、现在还是未来去看此随机过程，它的概率分布性质都一样。
严格平稳过程要求随机过程的有限维分布不随时间推移而改变。
一阶自回归的平稳性分析
2.弱平稳过程
期望为常数，xt方差也不依赖于t
严格平稳过程是弱平稳过程的充分条件，反之则不然。
弱平稳过程只要求二阶矩平稳（即期望、方差、协方差等不随时间而变），而概率分布还可能依赖于更高阶的矩。
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原文:http://tecdat.cn/?p=3223 摘要 时变参数VAR随机模型是一种新的计量经济学方法，用于...
1. 马尔可夫链 马尔可夫链是满足马尔可夫性质的随机过程。马尔可夫性质是无记忆性。 也就是说，这一时刻的状态...
以后再更，随机过程真的是随机蛋疼。不过asp是无论如何都要啃下来的。
本文标题：计量经济学-随机过程的性质
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/htvfphtx.html
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