程序化交易心理的核心原则就是“不预测价格未来行情”。程序化交易只根据既定规则对价格变化做出反应。程序化交易应严格恪守交易原则，系统出什么信号我们就怎么执行。
从心态方面讲，程序化交易者认为衡量是否是健康的交易心态的标准是：当你拥有头寸后，如果强烈期待价格向着对你有利的方向变化时，就属于不健康的交易心理；当你拥有头寸后，如果并不希望价格向着对你有利的方向变化，而是做好了价格变化的各种处置措施，则属于健康的交易心理。
长期的交易成功必须具备以下心理条件：
1、能够清晰认识市场的结构；
2、能够清晰认识交易者自身的性格结构与气质特点；
3、能够将市场结构与自身性格与气质整合（做到“知行合一”）。
这三个条件，成就了成功的程序化交易者。初级程序化交易者可以通过以下几种方式去达到上述三个条件：针对第一点清晰认识市场结构，可以通过研发交易系统进行提升，伴随着交易系统的研发过程，交易者对市场就会逐步形成清晰的认识；对于第二点与第三点，则可通过相应的制度建构去辅助完成，例如可以通过交易员去执行系统的交易信号。这里交易员不对信号能否盈利承担任何责任，评价交易员工作是否有效的标准——是其是否严格地执行交易信号。如果系统连续发出了一百次信号，则交易员必须执行一百次交易，哪怕这一百次交易全部是亏损的，该交易员做的也是正确的，不应对结果承担任何责任。应用相应的组织结构及制衡机制是克服交易不利心理的最重要的手段。这就好像权利约束机制一样，不受约束的权利，必然导致暴政一样。
交易中一定要按照系统信号去执行。如果遭遇连续亏损，也不需要对所应用的模型产生任何怀疑，并且应当坚定不移地执行新出现的交易信号。例如当你按照系统信号连续5次进行了亏损交易，这时系统出现了第6次交易信号，出于对前面5次亏损的悔恨心理，你很有可能产生对系统的怀疑，因此就没有去执行第6次的交易信号，但此时却出现了一轮如火如荼的行情，由于你对系统产生了怀疑，致使你白白错失了行情。
必须加以说明一的点：任何模型都不是完美的，程序化交易模型也不是神，没有亏损交易的交易模型是不可信的，同样没有任何噪音的交易模型也是不可信的。所以我们可以把刚才所说的前5次错误交易看成是捕捉第6次大行情的成本和代价，从心理上你就不难接受了。程序化交易者认为在盘整时期出现亏损是再正常不过的，但错过行情却是不可饶恕的致命错误！
成功的交易者其实就是那个在连续亏损发生后，还自发的对后续交易信号充满信心，并严格和果断地执行交易信号，从来不错过任何行情的交易者。
假如你认为开发了一套可赢利的交易系统就万事大吉了的话，那你注定将要大吃一惊。因为不幸的事实是，你的麻烦才刚刚开始。开发一套可赢利的交易系统固然不易，追随这套系统却更加困难。其理由有三：第一，没有人能够知道系统未来是否会继续赢利；第二，会赢利的系统常常看起来像是不会赢利的系统；第三，一般交易和追随机械交易系统，同样受制于情绪的煎熬。这种不确定性和情绪足以让所有人失败，唯有最具胆识和守纪律的人才能免疫。我们只能凭借着系统历史的绩效，却是要在未来操作获利。你需要有充裕的资金、足够的耐心，充分的自律，鼓足勇气以及勇往直前，才能获胜。最重要的是，如果你能主宰自己，就能主宰市场，程序化交易同样需要做到心灵交易。——以上摘自Bruce Babcock的《高级技术分析》。
抛弃一切杂念，做一个坚定的程序化交易者！
国信证券 量化投资
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