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87顺势的困惑与解决方案

87顺势的困惑与解决方案

作者: 刘一贞 | 来源:发表于2023-02-08 12:29 被阅读0次

    我们说,任何技术都有无效的时候,必须懂得识别和运用。对于顺势策略也一样,顺势策略同样需要使用具体的工具,也就是具体的技术指标,来为它定义与定位。

    顺势策略主要两个方面的问题,需要解决好:一是盘整的问题,顺势策略的冬天在盘整;二是所有趋势技术指标都存在的滞后的问题。

    关于盘整的问题:盘整是趋势交易的冬天,而不规则盘整则是趋势交易的寒冬,非常非常的冷。就像所有能说的出的问题都不是问题一样,能看的清的盘整都是规则的盘整,而看不清的盘整,则是不规则的盘整,也才是真正的盘整;规则的盘整很容易就能过滤掉,而不规则盘整是过滤不掉的盘整。

    对于不规则盘整,我们再把它细分成两种,一种是能过滤掉的不规则盘整,我们可以把它叫做假信号,另一种则是无论如何也过滤不掉的不规则盘整。

    首先,我们要知道,只要盘整不做,就可以减少40-60%的交易量。为什么要减少交易量、降低交易频率呢?因为我们的资源有限,也因为我们需要把准确率提高。只要懂得等待,准确率就高。在概率面前没有人有优势。

    就像打仗,我们要做的,不是说你跟敌人的兵力是1比1,或者2比1的时候去打,去赌概率,而是尽量形成5比1,甚至10比1这样的优势,才去打,这叫集中优势兵力,各个歼灭敌人。先通过在一个个局部的以强击弱,逐步改变整体以弱击强的局面,最终战胜强大的对手。跟市场的机会相比,机会就是强大的对手,因为机会无限,而我们手头的资源就是弱势的力量,资源永远是有限的。

    市场的机会有大有小,有大行情有小行情,就像打猎,有大猎物,有小猎物,大行情就像大猎物,我们如何用有限的子弹,打到最好的猎物,那我们肯定不能兔子、麻雀、苍蝇啥来了都开枪,我们肯定是要等到老虎,狮子,大象这些来了才开枪,这些大猎物来了,可能不是一枪两枪就能打中的,但是他们来了,我们就要争取多开几枪也要把它们拿下,那多开的这几枪的子弹从哪里找?没有别的办法,只有平时去省,只有用小猎物的不开枪去省。永远不要忘了,资源是有限的,是极其有限的。这是永远的大前提,资源再多也有限,因为你资源多,你想把握的机会更多,市场,机会是无限的。

    所以,我们要学会有所为,有所不为,做趋势交易,一定要首先学会过滤盘整。大周期盘整,小周期无效,不值得,大周期是小周期的开关,是方向,是大猎物出现的标准。

    这是可以过滤掉的盘整,遇到了,能过滤掉,是我们的幸运。那如果是过滤不掉的盘整呢?

    在这里我们首先,要厘清一个概念:趋势形成,不等于趋势成立。如果用这样的思维去理解趋势的话,也就没有什么假突破、假信号的问题了。如果硬要用假信号来说明这个问题,也无不可。

    如何过滤假信号,这不是太难的问题,大多数有点交易经验的人都知道,行情形成还不够,要确认了才去入场、试仓。如何去确认,这方法就多了,比如把标准放宽,用各种辅助指标去过滤和确认。但是,在用辅助指标的时候,一定要时刻清楚辅助指标的从属性,第二位性,不重要性,不要做着做着,就主次颠倒了。

    把所有能过滤掉的盘整讲完,剩下的就是过滤不掉的盘整了。所谓的过滤不掉的盘整就是按照我们的标准(过滤以后的标准),是一定要入场的,但是按照这个标准去做了,怎么做都亏钱,甚至是连续亏钱,这个时候,很多人就崩溃了,不能接受这种极寒的寒冬天气了,就要迁徙了,改地场,换方法了。这种情形一定是有的,你换任何方法,一定会遇到阶段性无效的时候,这个时候怎么办?用资金管理,用资金曲线,用自己的钱去应对。如果连续亏钱,就把风险参数降下来,交易频率降下来,根据控制回撤,控制资金曲线的需要,慢,轻,停下来,耐心等待,等待这个时期过去,什么时候市场好了,自己的运气好了,行情好了,做进去以后总是能对,能赚钱,再慢慢把参数加大,这就是资金管理。平时,它可以是处于第二重要顺位,但是一旦遇到不顺,它应该马上上升到第一重要位,它说了算!这样,我们就不会一直受指标的制约而束手无策了,这就是系统作战,而非单兵作战。

    不规则盘整的问题,阶段性指标无效的问题(哪怕你是非顺势策略也会遇到),只有通过资金管理来解决。

    做趋势另外一个问题就是滞后,因为所有趋势指标都设计之初就被平滑过了,在应对急涨急跌的行情时,不及时。如果做小周期,滞后问题小,但是干扰又多了。如何解决?两个方法,一是用一个绝对值的指标,比如说百分比指标;一是周期转换,大小周期合理搭配使用。运用多时间周期搭配,可以解决所有买卖问题。

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