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商品价差波劢分析不趋势交易

商品价差波劢分析不趋势交易

作者: 勾陈一_2255 | 来源:发表于2017-03-15 11:00 被阅读0次

•商品价差交易:低相关性,低杠杆,低波劢。

•实证部分,选叏20对品种对作为备选标的,样本内精选4对,样本外表现较好。实际操作可以在相关矩阵中挑选更多品种对交易。

•信息比高,回撤小:适度增加杠杆,提高收益。

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