1,时间序列算法
2,时间序列概念
2.1,分类
平稳序列
平稳非白噪音序列 (有成熟的平稳建模方法,ARMA是常见的拟合模型)
平稳白噪音序列 (无规则,不值得分析)
非平稳序列 (一般将其转换为平稳序列;如果差分后具有平稳性,可以使用ARIMA模型进行分析)
2.2,平稳性检验
时序图检验
自相关图检验
单位根检验
2.3,纯随机性检验(白噪音检验)
纯随机序列样本自相关系数会在零附件波动。
2.4,相关概念
自相关系数(ACF)
偏自相关系数(PACF)
3,时间序列建模
3.1, 平稳非白噪音序列
3.2,非平稳序列
ARIMA模型
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