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时序分析

时序分析

作者: 严国华 | 来源:发表于2017-12-12 17:48 被阅读66次

    1,时间序列算法

    2,时间序列概念

        2.1,分类

            平稳序列

                平稳非白噪音序列    (有成熟的平稳建模方法,ARMA是常见的拟合模型)

                平稳白噪音序列    (无规则,不值得分析)

            非平稳序列    (一般将其转换为平稳序列;如果差分后具有平稳性,可以使用ARIMA模型进行分析)

        2.2,平稳性检验

                时序图检验

                自相关图检验

                单位根检验

        2.3,纯随机性检验(白噪音检验)

                纯随机序列样本自相关系数会在零附件波动。

        2.4,相关概念

                自相关系数(ACF)

                偏自相关系数(PACF)

    3,时间序列建模

        3.1, 平稳非白噪音序列

        3.2,非平稳序列

                ARIMA模型

    4,python 主要时序模式算法


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