谷歌股价的案例分析（06-19年）

1.准备工作

1.1导入相关包

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

from pandas_datareader import data,wb

1.2使用python的pandas库导入所要分析的文件

#分析谷歌公司2006至今的股价情况，获取谷歌股价情况，从雅虎财经获取

goog=data.DataReader('GOOG',data_source='yahoo',start='2006-1-1')

Mac电脑中查询文件地址可以双击文件查看简介，或者打开终端，直接把文件拉进去就会直接在终端中会显示其路径。

#Adj Close 加权收盘价，由于股票可能进行分红，拆股，送转股等原因，使用加权收盘价更贴近真实的股价。

goog.head()

可以得到以下数据

#主要分析谷歌加权收盘价的走势情况，可以看出谷歌股价从06年开始总体趋势是不断上扬的，处于上行空间。

goog['Adj Close'].plot(figsize=(12,8))

#接着对收盘价按月份来进行重采样

g_yue=goog['Adj Close'].resample('M').ohlc()

#对谷歌的2019年股价走势情况，直接使用索引定位到2019。如果大家想要改成其他年份，可以将loc['   ']里面的参数修改以下成你想的年份就可以了。

goog['Adj Close'].loc['2019'].plot(figsize=(12,8))'

#接着分析谷歌的股票从2006年到现在的为止的收益率 ，goog['Adj Close'][-1]最新的收盘价，goog['Adj Close'][0]最早的收盘价。说明如果你从2006年购买谷歌的股票，到现在，已经涨了4.5倍，

z19=(goog['Adj Close'][-1]-goog['Adj Close'][0])/goog['Adj Close'][0]

#在计算一下年均收益率情况，首先计算从2006年到2019共13年，在使用股价总收益率的1/13次方，求的年均收益率

y_year=goog.index[-1].year-goog.index[0].year

 #年均收益率

z19**(1/y_year)  

#为了进一步分析，我们将加权收盘价转换以年的形式

goog['Adj Close'].to_period('A')

#其次，我们将其每年股价的第一个价格以图表的形式展示出来，level=0是以索引进行分组，first()第一个价格

goog['Adj Close'].to_period('A').groupby(level=0).first().plot()

#接下来使用移动窗口函数，进行分析在一段时间内股价的平均价格的情况，我们这里使用42天及250天来作为例子。

goog['42d']=goog['Adj Close'].rolling(window=42).mean()

goog['250d']=goog['Adj Close'].rolling(window=250).mean()

# 当42天平均价格的线在250天平均价格之上时，一般股价呈现为上升趋势，反之进入下行周期

    goog[['Adj Close','42d','250d']].plot(figsize=(12,8),color=['y','b','r'])

#我们进一步使用对数收益率，shift是指将时间轴往前移，负数往后移

goog['duishu']=np.log(goog['Adj Close']/goog['Adj Close'].shift(1))

goog[['Adj Close','duishu']].plot(subplots=True ,figsize=(12,12))

#可知，在对数收益率波动较大的时候都是下降区间，收益率波动较小时处于上升区间。