原作者：董超
原出处：知乎
最近有从事期货交易的朋友找到我，说一起探索下期货量化交易，因为之前基于CTP开发过相关期货交易软件，对量化交易有个基本了解。之前是基于C++和QT开发的客户端软件，了解了下现在市面上已经有了比较成熟量化交易框架VNPY，为了快速上手就选择了基于VNPY来搭建期货量化交易机器人。
一开始需求比较简单就一条：
将交易员写的麦语言策略翻译成基于vnpy的python代码策略，然后通过回测，最终在实盘运行。
所以开始之前需要做以下准备工作：
1.熟悉期货的基本知识，因为之前有开发过相关的软件，所以对期货交易有基本了解；
期货需要了解期货的基本概念，期货的4种买卖动作：多开、多平，空开、空平，期货的成交性质有8种：双开、双平、多换、空换、多开、空开、多平、空平。
不管是实体经济还是虚拟经济，要有交易达成成交，就必须要有买方和卖方，买卖动作的同时存在才能促成成交。
股票和期货的成交，也有买方和卖方。股票的卖出股票筹码的是卖方，买进股票筹码的是买方，这个很容易理解。
期货就相对复杂一些，由于期货可以做多做空，因此开仓有多开仓和空开仓之分；又由于期货实行的是T+0交易制度，因此平仓又有平仓和平今之分，平今是指平掉当天开的仓。由此期货的买卖动作就有六种，即：多开、多平、多平今，空开、空平、空平今，为了方便起见我们可以把“空平今”归入“空平”，把“多平今”归入“多平”。这样就剩下四种买卖动作：多开、多平，空开、空平。
其中多开、空平的买卖性质是买，而多平、空开的买卖性质是卖，任何一种性质为买的动作都可以和另一种性质为卖的动作成交。
2.熟悉Python，vnpy是基于python开发的量化框架，因为有五年以上的python开发经验，所以上手很快。
vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区5年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过300家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。
不熟悉python的同学最好花几天去熟悉下python，直接看官方的文档就行，了解基本语法就行。
The Python Tutorialdocs.python.org
3.熟悉麦语言，不了解麦语言的可以自行百度，这个应该是国内交易员使用最多的模型开发平台。这个语言比较简单，了解下基本语法能看懂交易员给到的策略就行。
麦语言熟悉基本操作符然后对照这函数说明看就行。
以上准备工作完成之后，就开始实操，后续教程依次如下：
《基于vnpy搭建期货量化交易机器人（二）搭建VNPY环境，申请行情数据接口》
《基于vnpy搭建期货量化交易机器人（三）研究vnpy策略代码，回测和实测一个简单策略》
《基于vnpy搭建期货量化交易机器人（三）介绍vnpy策略开发的调试方法》
《基于vnpy搭建期货量化交易机器人（三）介绍vnpy策略开发的调试方法》
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