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显著性分析

显著性分析

作者: 一颗小柚子lyc | 来源:发表于2020-12-18 09:36 被阅读0次

1、Coefficient 系数

回归分析的系数代表了每个自变量对因变量的贡献度,系数的绝对值越大,表示该变量在模型里面贡献越大,也表示了该自变量与因变量的关系越紧密。

另外这些系数的值表明了自变量与因变量的关系,比如S(总出口)的系数为0.58,则表示当总出口每增加一个单位,在其他自变量的值不发生改变的时候,因变量财政收入会增加0.58个单位。

而且这个系数也表示了自变量与因变量之间的关系类型,即它分为正向负向,系数为正,表示正相关,系数为负,表示负相关。如下图所示:

不管是正向大还是负向大,越大,表示与因变量的关系强度越大,只不过是正相关还是负相关的问题。

该参数是整个回归模型里面最重要的参数,没有之一。

2、StdError:回归系数的标准差

回归的标准误是模型中随机扰动项(误差项)的标准差的估计值。它的平方误差项的方差的无偏估计量,实际上又叫做误差均方,等于残差的平方和/(样本容量-待估参数的个数)。

这个值越小,表示模型的预测越准。

3、t-Statistic T统计量

在统计学里面,T统计量是假设检验的重要枢轴量,多用于两样本均值检验,回归模型系数显著性检验。

T-Statistic=平均值 / 标准误

一般来来说,这个值表示,与P-value意义差不多,都是在验证零假设的情况下,模型的显著性,但是有些时候P-value会有一些问题,比如丢失一些信息。计算机里面进行统计验证的时候,T统计量越大,表示越显著。

一般abs()》=1.96 就可以

4、Probability 概率:

这个就是P值,关于它的解释,翻以前的文章,这里不多说。一般需要小于0.05

5、6、7:Robust_SE Robust_t Robust_Pr [b]这三个字段,分别表示了标准差的健壮度、T统计量的健壮度和概率的健壮度。

在统计学里面,Robust Test通常被翻译稳健性检验,一般来说,就是通过修改(增添或者删除)变量值,看所关注解释变量的回归系数和结果是否稳健。

8、VIF (方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF)),这个值主要验证解释变量里面是否有冗余变量(即是否存在多重共线性)。一般来说,只要VIF超过7.5,就表示该变量有可能是冗余变量

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