在今天的休闲编码练习中,我们学习如何将模型参数拟合到数据(带有误差线),并获得最有可能解释数据的建模参数分布,称为后验分布。我们将在贝叶斯框架中进行此操作,这是一种非常强大的方法,因为它允许我们整合先验知识和不确定性,并在观察更多数据时更新我们对模型参数的信念。我们将使用简单且通用的马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC) 方法(称为 Metropolis-Hastings 算法)对模型参数的后验分布进行采样。
1_wCSWerASM1Cd_Zp7fWGAjQ.gif贝叶斯框架
我们将使用贝叶斯框架进行模型拟合和参数估计。假设一个模型具有一组参数θ并给定数据集D,我们寻求使用贝叶斯定理找到模型参数的后验分布 P( θ |D):
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