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熵、互信息、相对熵

熵、互信息、相对熵

作者: tongues | 来源:发表于2018-03-23 09:03 被阅读0次

熵:衡量变量的不确定性,不确定性越大,熵越大;
互信息:衡量变量之间的相关性,其值为0时,表示两个变量完全无关,最大值为min(H(X), H(Y)),表示完全相关;
相对熵:又称交叉熵,KL散度,可以用来度量两个变量的距离和相似度。衡量两个取值为正的函数(或概率密度函数或概率分布函数)的相关性。其值为0时,表示两个函数完全相同,值越小,差异越小;

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