昨天讲的夏普比率,容易让人产生一个错觉:有了这么一个简单的比率,以后投资基金就只要看夏普比率就够了。 但其实夏普比...
昨天提到了夏普比率的“坑”,因此也有很多学者对此做了研究和改进,其中有一个是威廉·津巴提出的“对称下行夏普比率”,...
一、Sharpe 夏普比率 夏普比率的计算公式 Sharpe夏普比率=(基金年化收益率 - 无风险利率) / 基金...
在做量化投资时,我们在对投资风险和回报进行量化衡量时通常会用到两个指标,夏普比率和MAR比率。 夏普比率 夏普比率...
来自百度: 夏普比率 夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏...
1.夏普比率(Shape Ratio),也称夏普指数,它指的是投资回报与风险的比例。夏普比率代表投资人每多承担一份...
衡量风险又很多指标,比如很多著作上都谈到MAR和夏普比率, MAR比率=预期收益/最大回辙 夏普比率=(预期收益-...
市场上最常用衡量风险与回报的综合指标,分别是夏普比率和Mar比率。夏普比率是这样得出的,首先计算考察期内的超额回报...
赵东:为何投资的逻辑和原则更为关键,而非是否判断正确? 最为关键的是判断正确的时候你赚多少,判断错误的时候你陪多少...
04-秦文颖 201900719《海龟交易法则》阅读总结# 12/21知行三问【1.印象最深刻的部分】 夏普比率=...
本文标题:使用夏普比率的“坑”
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