【量化】策略开发标准流程

量化策略开发类似化学实验的设计，可以有一套科学的流程。

1） 前期工作：编写策略内容，如交易标的选择、开平仓条件、资金量、主交易级别、次交易级别、风险点分析、风险管理等，这些都必须用严谨的语言表达出来，不应该有任何的模糊概念。

2） 策略开发：依据策略的各种明确定义，开发程序来精确的执行策略，这一步的重点是验证程序的实现逻辑和策略的逻辑是否完全一致。

3） 回测分析：前两步完成后，一个策略的雏形就有了，能不能应用到实战，要看看回测分析的结果；对于回测分析，重要的是覆盖时间范围足够广，至少覆盖最近5年，对每一次回测，做好充分的记录，便于最后的分析。同时，回测分析也是一次更大规模的程序逻辑和策略逻辑的一致性验证。

4） 仿真研究：仿真就是在最接近实盘的条件下对策略进行最后的验证。

5） 实盘交易：投入真金白银，让策略真正的工作起来；新手通常认为这是策略开发的终点，不，这只是个起点；对于实盘阶段的所有策略交易行为都应该有必要的分析，以及判断当前的大环境是否符合策略所能够适应的环境要求。

策略状态描述

• 测试开发 - 仅仅只是测试下策略是否有研究价值
• 回测研究 - 对有研究价值的策略进行大规模回测
• 谨慎实盘 - 用很小的资金进行实盘，通常交易1手
• 稳定实盘 - 策略通过回测研究和谨慎实盘的考验，完善研究报告，可以进行实盘交易