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01-09 Optimizers: How to optimiz

01-09 Optimizers: How to optimiz

作者: 非常暴龙兽 | 来源:发表于2019-06-06 10:13 被阅读0次

Framing the problem:

  • provide a function to minimize f(x)
  • provide an initial guess for X
  • call the optimizer

f(x) = - \mathrm{Sharp Ratio}
因为SR越大越好，而优化是找最小值。
X的每个维度是每只股票分配比例。

Ranges and constraints:

  • Ranges: Limits on values for X (0-100\%)
  • Comstrains: properties of X that must be "true"
    \sum_i ^N \mathrm{abs}(X_i)=100\%=1.0

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