读随机漫步的傻瓜

两周断续读完了黎巴嫩裔美国人纳西姆·尼古拉斯·塔勒布的《随机漫步的傻瓜》。个人觉得本书呈现的大体是一些对随机性的认知开拓，通过列举作者生平常见的例子来表达对随机性的敬畏，基本上都是些碎片化的讲述，随记如下。

本书认为，事实上大多数人都低估了很多事情中的随机成分，非常多的成功人士或许只是幸运的傻瓜，他们错把运气当作个人能力的现象特别普遍。尤其是作者所在的金融业。

首先让我们了解下黑天鹅事件的概念：

欧洲人观察了上千年，见到的天鹅全部是白天鹅，于是得出结论：所有的天鹅都是白的。后来欧洲人发现了澳洲，一上岸竟发现有黑天鹅。只是看见一只黑天鹅，这个事件就足以推翻几百年来数百万次观察总结出来的，几百年来一直信奉、一直灵验的历史结论。作者塔勒布称这类极少发生，而一旦发生就会有颠覆性影响的事件为黑天鹅事件。

开篇作者通过举例对比两个交易员，博士塔利波和交易红人约翰。一个学识渊博、盈利稳定但不够显著，另外一个获利颇丰但是对市场的看法相对浅薄。塔利波注重概率问题，谨防风险；约翰相反，自信可以主宰市场趋势。最终约翰遭遇了黑天鹅事件付出了代价，失去了一切，这种结局令塔利波更加坚定了自己的方法和信念。

黑天鹅事件有一个重要特征：随机性。这是我们必须考虑的因素。作者认为根据一个人的外在表现和个人财富来判断是否成功是不可靠的。这一类人有可能只是幸运的傻瓜，并不知道自己的成功可能是运气的因素，而一连串的成功会促使人的行为举止发生细微的变化，令他看起来权威可靠，仿佛他就应该获得成功。

但是，当人们尝试追究他成功的原因时，随机因素常常被人忽略，也就是说，我们未曾想过他如今的成功或许只是运气好罢了。

如何考虑随机性？

在讨论一项行业时，我们需要考虑踏进那一行人士的平均值，而不是拿一个已经成功的人做样本。同时，除了考虑观察得到的可能结果，也要考虑观察不到的可能结果。

不能单凭结果就判定一项决策的优劣，玩俄罗斯转盘赚来的1000万美元，价值完全不同于靠辛勤努力和娴熟的技术赚来的1000万美元。两者的金额相同，能买相同的东西，但前者的随机成分比后者高。可笑的是，成功者总把成功归因于决策得好。

现实比俄罗斯转盘邪恶多了，一般人可能在不知不觉中就玩上俄罗斯转盘，只是他们以“低风险”称呼而已。

在金融业，我们往往认为交易员能够赚钱，是因为他们是好交易员。或许我们该倒果为因：我们认为他们是好交易员，只是因为他们赚了钱。一个人有可能完全靠随机现象，在金融市场赚钱。

不过，当人的一生中需要考虑随机性的时候，会感到虚无缥缈，因为随机性的逻辑和直觉背道而驰，没有开放内省的心态，我们有时根本看不到随机现象实现后的结果。比如把预测和预言混为一谈，以此否定预测的观点，体现着对随机性的无知。

让我们从历史的角度来看看随机性。

本书使用蒙特·卡罗方法来举例，蒙特·卡罗方法是一种思考方式，而不是计算方法。简而言之，蒙特·卡罗方法是尝试人为创造历史，历史的不同发展我们将其称为样本路径，一条随机性的样本路径也被称为随机序列，我们可以通过想象，产生无数个历史事件的随机样本路径，以此观察凸显的特性。冠上蒙特·卡罗这个看似迷人的名字，就是蒙特·卡罗方法。

怎么使用蒙特·卡罗方法？

我们首先可以设定一些条件，类似现实中常见的一些情景，创建随机序列事件，接着针对可能的事件产生一堆仿生结果，通过参考未实现的结果，来思考那些已经实现的结果。整体而言，中长期内的历史是有能力展现大部分可能的情境，我们可以用它来改善未来可能发生的糟糕情况。

问题是，我们的本性不擅长以历史为师。有足够的证据显示，人类本能不利于经验的传承。有句老掉牙的话说，孩子只在犯错后才学会某些事情。只有手被烫伤，他们才不会再去摸发烫的火炉。

所以我们需要提升自己的信息理解能力。阅读更多的书籍，吸收更多的信息，对抗自己的本能。

这里一定要注意信噪比的影响，学会区分噪声和信息，把身边信息中的无意义成分去掉，留下有趣的东西，根据这些信息提炼成自己的想法。无用的噪声，有无数的信息在统计上不重要，不足以推演出有意义的结论。

从时间尺度上看，时间尺度短的新闻充斥着噪声，时间尺度长的历史中噪声则多已经剔除。我们观察信息的时间尺度越短，噪声比率会越大。

在投资中尤为如此，短时间的随机波动无法正确展示投资应有的价值报酬率，显示的只是投资的变异率。而且，经济学家估计，有些行为负面影响的强度是正面影响强度的2.5倍。密切关注短时间的随机性的人体验到的痛苦，没有办法被同样的愉悦抵消，这最终导致情绪上的赤字。

这也是为什么作者提倡远离信息来进行沉思的原因，他十分清楚自己的弱点：当他在面对新闻时，有时难以控制情绪的起伏，头脑也没办法保持清醒，这会令他作出很多愚蠢的决定。

尝试借助随机性的作用。

随机性能够帮助我们区分天花乱坠的人和真正的思想家。怎么说？ 比如我们可以用完全随机的方式产生一篇文章，让人以为那是文学作品；但是却不能以随机的方式写出一篇科学作品。

词汇可以随机组成，真正的知识却没办法。

在生活中，我们也可以发现随机性的存在，听听某个人言论中是否都是些毫无价值的修饰，或者说是否是随机组成的没有价值的胡言乱语。

有个期望值的概念了解一下：期望值是每次可能的结果乘以其结果概率的总和，很多人把概率和期望值混为一谈，也就是把概率和概率乘以报酬混为一谈，这会是我们对事物的判断产生偏差。假设我们参加的赌博有1000次有999次可以赚到1美元，而有一次要赔偿10000美元，这里将概率乘以对应的结果相加的期望值是-9.001美元，在这里赢的概率虽然很大，但是期望值却是负数，表明这不是一次值得参与的博弈。

我们所关心的期望值，也受到原始样本大小的影响。一个人过去赚到钱这个信息，本身既无意义且不重要。我们必须知道他所属群体的大小。一群整体能力欠佳的经理人，仍会有少数人的绩效记录很好。

为什么很多人不懂期望值的道理？因为大多数人接受的学校教育、举的例子都是出现在对称的环境中，相对事件发生的概率相等，例如掷硬币时，这种产生的差别就无关紧要。然而，现实中我们会面临很多的非对称概率环境，这时对期望值的判断可以优化我们的选择。

看好或看坏的概念往往空洞无物，不能用到充满随机性的世界中，尤其是如果这个世界有很多不对称结果的话。

比如：下个星期市场有70%的概率上涨，30%的概率下跌。但是再假设如果上涨，只会涨1%，下跌则可能跌10%。这么一来，读者要怎么做？是看好呢，还是看坏？这就要看个人的策略了。

本书提倡的策略是尝试从稀有事件中获利，因为这种事件不常发生，一旦发生报酬通常会很高。注意，前提条件是没有任何稀有事件能够“真正”伤害到自己。毕竟如果失败的代价过于沉重、难以承受，那么这件事成功的概率有多高根本无关紧要。

那么这种策略既然回报高，为什么大多数人不去使用呢？因为心理偏差的存在，多数人的做法上只求避开稀有事件，以免收到伤害。

不对称性普遍存在于知识的基础中，比如黑天鹅问题：观察了几千只鹅，没有一只是黑色的，所以推测天鹅都是白的。然而除非看过所有的鹅，否则该推测不能成立。

哲学家帕斯卡表示，对人来说，相信上帝存在是凡人最合宜的策略。如果上帝真的存在，那么相信它存在的人会得到奖赏。如果它不存在，也不会有任何损失。所以说，我们应该接受知识上的不对称。

波普尔认为世界上只有两只理论：已被证伪的和尚未被证伪的。为什么没有一个理论正确？因为我们无从得知是否所有的天鹅皆为白色。比如：物理学和占星学，牛顿物理学是科学，因为它允许我们证明它是错误，而且确实已被爱因斯坦的相对论推翻了；然而占星术却不能被证明错误，因为它没有提供条件让我们驳斥它。这一点成了判别科学和胡说八道的基础。

波普尔的否证论和社会的开放程度关系密切。一个开放的社会中，没有一种真理永存不朽。如果认为社会已有个很好的模式，不可能开放接受否证，这样的观念本身就会形成极权主义。

作者认为，个人进化应当是重新创造一个信息少、更确定的古代环境，比如19世纪，但同时享受目前科技上的若干进步（例如蒙特·卡罗发生器）以及所有医疗上的突破和社会公义上的进步。如此一来，样样事情都是最美好的。

我们经历的现实只是所有可能出现的随机历史中的一个，我们却误将它当做最具代表性的，忘了还有其他可能性。简言之，存活者偏差是指“表现最好的最容易被看见”。为什么？因为输家并没有现身。

面临不断变化的生存环境，动物需要有适应力，但不是每一只动物都能适应，而且不是时时都能适应。一只动物有可能因为它的样本路径很幸运而生存下来，但是它具有一个不良的属性，就是这些动物未曾遭遇稀有事件的时间越久，则它们对该稀有事件的承受力越显脆弱。如果我们把时间无限延长，依照遍历性原则，那个事件肯定会发生—那些物种必会遭到毁灭！事实上，进化只能适应某一时间序列，而不是所有可能环境的平均值。

作者认为，对尝试的次数越多，越有可能找到一个非常适合过去数据的法则。一个随机系列总会呈现某种可察觉的形态。比如西方世界一定有某种证券，它的价格和蒙古首都乌兰巴托的温度变化百分之百相关。这有点像怀疑论的观点：没有任何事情是肯定的，我们可以得到各种概率程度不等的结论，并且以之为行动时的指引。

作者认为不要把正确性和可理解性混为一谈，容易理解的不一定就是正确的，我们的一般认知容易接受可以马上解释清楚和能够一句话总结的事物，对待这种事物，请保持值得怀疑的态度。我们要知道，很多事情一开始无法让人立即理解，这并不能说明它的不正确性。纵观科学史，很多科学证明了的聪明事，初次发现时几乎都被认为是疯狂的举措，如相对论、宇宙论。

因此，如果缺乏更多的信息，宁可不做任何判断比较安全。

在面对随机性事件，作者认为，很多人存在一种赌徒迷信：“有些赌徒相信赌博的结果和某些身体动作之间有一些不自然的关联，据而发展出一些扭曲的行为” 。

要明白这其实只是随机性在发挥作用。作者坚信可以通过各种情感来构思一些正面观念，从而得到实践的力量。

问题是，如果一连串的观念都以第一个观念马首是瞻，这便产生了一种路径依赖的信念。我们在很多事情上都存在这种路径依赖。比如提出博士论文的学生，必须为它辩护，论文答辩老师列举令人信服的论点证明论文的观点不正确时，学生极少改变心意。

还有一种效应需要警惕，本书称作消防站效应：消防队员闲着没事干，久而久之，聊得太多，就会对很多事情形成相同的看法，而这些看法，在客观的局外人看来，十分荒唐可笑。想想自己是否也是其中一员。

我们可以在大大小小的行为上，展现掌控随机现象的能力。碰到厄运时，尝试保持个人举止的优雅。你应该表现出不管在什么状况下，都“知道如何生存”的自信。

19世纪有个漫画人物，挺着啤酒肚的资产阶级普律多姆先生随身携带一把巨剑，用意有二：保卫共和国不受敌人侵袭；万一共和国误入歧途时，用来攻击它。

同样，作者希望本书也有两层用意：保卫科学，作为照亮随机现象的光束；在科学家误入歧途时抨击他们。

最后请记住：“命运女神唯一不能控制的东西，是你的行为。”