方差-偏差分解

作者: 剑侠飞蓬 | 来源:发表于2022-08-19 20:33 被阅读0次

偏差方差分解
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方差偏差

偏差-方差分析是（bias-variance decomposition）是解释算法学习泛化性能的一种重要工具。我们知道，算法在不同训练集上得到的结果可能不同。
对测试样本x, 不同的训练集为 $D\in\{D_1,D_2,\dots,D_n\}$ ,y为x的真实标记，由于噪声或者类似于测量误差的东西，可能训练集中的 $y_D\neq y$ ，事实上我们不知道真实的y，但是我们假定噪声期望为0, 即 $E_D[y_D-y]=0$ , 我们可以用 $y=E_D[y_D]$ 来表示真实的y。记在训练集D上x的预测输出为 $f(x;D)$ .

泛化误差分解

如上所示， $\overline{f}(x)$ 是f(x;D)的期望，y是 $y_D$ 的期望。
方差var定义为 $E_D[(f(x;D)-\overline{f}(x))^2]$ ,即在不同的数据集上的离散程度。
偏差bias定义为 $\overline{f}(x)-y$ , 这个值与D无关，因此不需要用期望形式来呈现。
噪声定义为 $y_D-y$ , 噪声引起的偏差记为 $\epsilon^2=E_D[(y_D-y)^2]$

我们常用 $E_D[(f(x;D)-y_D)^2]$ 来描述泛化误差，从图中很容易看出，
$f(x;D)-y_D=f(x;D)-\overline{f}(x)+\overline{f}(x)-y+y-y_D$
将三部分差分别用a,b,c来表示，由于,
$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$
将这个式子两边用算子 $E_D$ 进行计算，右边的可以分配 $E_D$ 算子。
由于 $b=\overline{f}(x)-y$ 是常数， $E_D(a)$ 与 $E_D(c)$ 按照定义都为0，显然ab和bc项都为0。
比较难办的是 $E_D(ac)$ , 但是好在按照常理分析，噪声与学习算法应该是独立的，因此
$E_D(ac)=E_D(a)E_D(c)=0$ ,
于是，我们有：
$E_D[(f(x;D)-y_D)^2]=E_D[(f(x;D)-\overline{f}(x))^2]+(\overline{f}(x)-y)^2+E_D[(y_D-y)^2]$
即：
泛化误差可分解为方差、偏差的平方、噪声的方差的和。
为了描述的简洁性，我们可以说，泛化误差分解为方差、偏差、噪声三部分。

本文内容出自清华大学出版社的周志华著的《机器学习》（俗称西瓜书）第44-45页的2.5章节“偏差与方差”。将其中的公式转化为更容易理解的图形。书中这段文字有几个不影响阅读和理解的歧义描述：
1、第二段第三行， $y_D$ 为x在数据集中的标记。疑改为“训练集D上”更合理。
2、公式2.39对噪声的定义与后续的“假定噪声期望为0”矛盾。疑改为噪声方差合理。
3、公式2.40对偏差的定义括号中没有平方，而公式2.42的解释中的偏差显然是有平方的。
书中公式2.41的第四行这一项为0，在左侧有解释为独立性，中间的逻辑不太直观。