本文谈谈早盘竞价量化的问题~
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国庆期间也没什么事情，主要工作是优化了量化软件的自定义函数执行效率问题。从测试结果看执行速度比优化前缩短了5倍有余。
以下步入正文。
早盘竞价量化是基于A股9点25-9点30之间的股票五档买卖价格以及对应股票数目来指导炒股的量化手段。
在本文，笔者以（超）大盘的99只股票作为股票池，买入条件为竞价涨幅区间为(-3,6,3.6)，五档买单数超过3000手，买卖单比20.0以上，且买单数统计金额超过1000万。持股时间为3日短线，买入点为开盘价。
通过使用蜗牛量化股票分析软件看看是否能跑赢沪深300且取得正向收益
策略代码片段如下：
buy.ohlc.increase,0>value,-3.6
buy.ohlc.increase,0<value,3.6
buy.bid.五档买单和,0>value,3000
@r=div[bid.五档买单和,0;bid.五档卖单和,0]
buy.@r>value,20.0
@total=multi[bid.五档买单和,0;bid.买1,0]
buy.@total>value,100000.0
config.source.pool=巨盘
测试结果如下：
从2018-06-12日至今日2018-10-02日交易20次，成功率为55%，净收益为7.99%，最大回撤为7.14%。虽说平平淡淡，但是没有对比就没有伤害，同期上证指数涨幅为-7.3%左右。
20180612日以前没有数据的原因是大致从6月10日左右，笔者才开始拉去早盘竞价的。
写到这里，可能有人会觉得，大量买单可能是主力或者庄家引诱散户买入股票的骗局。那我们来试试超大卖单的测试结果，看看主力是不是有吸筹的嫌疑。预期是如果早盘竞价相对于买单，有大量卖单，则买入股票。
测试代码如下：
buy.ohlc.increase,0>value,-3.6
buy.ohlc.increase,0<value,3.6
buy.bid.五档卖单和,0>value,3000
@r=div[bid.五档买单和,0;bid.五档卖单和,0]
buy.@r<value,0.05
@total=multi[bid.五档卖单和,0;bid.卖1,0]
buy.@total>value,100000.0
config.source.pool=巨盘
结果如下
只有四笔数据，有点少，把股票池调整为大盘，同时把卖单金额调小到300万，然后在测试，结论如下
准确率75%，就是平均收益有点偏低。从上述2图可以看出，主力通过早盘竞价大压单来拉升股价有一定的道理。
最后再看看下针对大盘股，大买卖单比策略的测试结果，如下图
结论如下：
单纯使用早盘竞价策略做超短线买卖，如不需要比较高的准确率，完全可行。
若需要较好的准确率和较高收益，则需要配合消息面或者其他技术指标，做复合量化方可。
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