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作者: 倾阅 | 来源:发表于2019-03-11 15:59 被阅读0次

比特币波动率指数(BVIX)

全球首个从期权中提取出的比特币VIX指数,采用与CBOE的VIX指数相同的编制方法。

DPC综合市场指数(DPC)

综合反映区块链市场行情的指数,该指数采取了分类取样分层加权的编制方法。

Implied Hurst Exponent and Fractional Implied Volatility: A Variance Term Structure Model

Hurst指数等价于分形维数,可以用于衡量时间序列的粗糙程度。这篇论文首次提出了从期权价格中提取隐含Hurst指数的两种方法:一种基于分数布莱克舒尔茨模型,一种为无模型方法(model-free)。论文于2014年国际金融学会议CICF上发表。

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