深度学习知识点汇总-数学基础知识（1）

作者: 深度学习模型优化 | 来源:发表于2019-05-01 00:48 被阅读0次

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1 数学基础知识

这里仅列举我自己常用的知识点，一些我认为熟悉的知识点这里就不列举。（记录就是为了查找方便）
有兴趣的同学可以看下花书。该书比较详细的介绍了深度学习需要的数学知识。

1.1 向量和矩阵的范数

1.1.1 向量范数

设向量为 $\vec a = (a_0, a_1, \cdots, a_{N-1})^T \in R^{N \times 1}$ 。

1-范数：
$\Vert \vec a \Vert_1 = \sum_{i=0}^{N-1} \vert a_i \vert$

2-范数：
$\Vert \vec a \Vert_2 = \sqrt {\sum_{i=0}^{N-1} \vert a_i \vert^2}$

负无穷范数：
$\Vert \vec a \Vert_{-\infty} = \mathop {\min}_i \vert a_i \vert$

正无穷范数：
$\Vert \vec a \Vert_{-\infty} = \mathop {\max}_i \vert a_i \vert$

p-范数：
$\Vert \vec a \Vert_p = \left( \sum _{i=0}^{N-1 } \vert a_i\vert^p \right)^{\frac{1}{p}}$

1.1.2 矩阵范数

设矩阵为
$A = \begin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & \cdots & a_{0,N-1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M-1,0} & a_{M-1,1} & \cdots & a_{M-1, N-1} \end{bmatrix} \in R^{M \times N}$

矩阵的范数定义为：
$L_p = \Vert A\Vert_p := \sup_{\vec x \neq \vec 0} \frac{\Vert \vec A \vec x\Vert_p}{\Vert \vec x \Vert_p}$

1-范数（列范数）：
$\Vert A\Vert_1 = \mathop {\max}_{0 \leq j \leq N-1} \sum_{i=0}^{M-1} \vert a_{i,j}\vert$
矩阵中所有列向量1-范数中的最大值为矩阵的1-范数。

2-范数：
$\Vert A\Vert_2 = \sqrt{\lambda_{max}(A^T A)}$
其中 $\lambda$ 表示矩阵 $A^T A$ 的特征值。
矩阵 $A^T A$ 的最大特征值开平方。

无穷范数（行范数）：
$\Vert A\Vert_{\infty} = \mathop {\max}_{0 \leq i \leq M-1} \sum_{j=0}^{N-1} \vert a_{i,j}\vert$
矩阵中所有行向量1-范数中的最大值为矩阵的无穷范数。

核范数：
$\Vert A\Vert_{kernel} = \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt {\lambda_j}$
其中 $\lambda$ 表示矩阵 $A^T A$ 的特征值。
矩阵的奇异值之和。

L0-范数：
$\Vert A\Vert_{L0} = \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} \mathbb I(a_{i,j} = 0)$
其中 $\mathbb I(x = 0)$ 表示指示函数，为
$\mathbb I(x = 0) = \begin{cases} 1 & x=0 \\ 0 & x\neq 0 \end{cases}$
矩阵的非零元素个数。

L1-范数：
$\Vert A\Vert_{L1} = \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} \vert a_{i,j} \vert$
矩阵中所有元素绝对值之和。

F-范数：
$\Vert A\Vert_{F} = \sqrt {\sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} \vert a_{i,j} \vert^2 }$
矩阵的所有元素平方之和，再开平方。

L21-范数：
$\Vert A\Vert_{L21} =\sum_{j=0}^{N-1} \left| {\sum_{i=0}^{M-1} \vert a_{i,j}\vert^2} \right|$
矩阵先以每一列为单位，求每一列的F范数（也可认为是向量的2范数），然后再将得到的结果求L1范数（也可认为是向量的1范数）。

p-范数：
$\Vert A\Vert_{p} = \left( \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} \vert a_{i,j} \vert^p \right)^{\frac{1}{p}}$

1.2 正定矩阵的判定方法

矩阵的顺序主子式全大于0；
矩阵的所有主子式大于0；
合同于单位矩阵；
特征值全为正；
标准形中主对角元素全为正；
存在可逆矩阵 $C$ ，使 $C^TC$ 等于该矩阵；
所有对角线上的元素全大于0；
正惯性指数等于矩阵维数；
是某基的度量矩阵。

1.3 奇异值与特征值的关系

特征值来源于矩阵的特征分解：
$Ax = \lambda x$
对 $A^TA$ 做特征分解，有
$A^T A = U^T \Lambda U = U^T \Lambda^{\frac{1}{2}} V V^T \Lambda^{\frac{1}{2}} U$
其中 $U$ 表示规范化特征向量组成的酉矩阵， $\Lambda$ 为对角元素为 $A$ 的特征值的对角矩阵。 $V$ 也是酉矩阵。
结合特征分解，可以对 $A$ 做奇异值分解得到:
$A = U \Sigma V^T$
将上式带入特征分解的公式中，有
$\Sigma = \Lambda^{\frac{1}{2}}$
可知矩阵 $A$ 的奇异值是方阵 $A^T A$ 的特征值的均方根。

1.4 机器学习使用概率的原因

机器学习的原理是让机器自动从数据中学习到规律。机器学习算法的设计通常依赖于对数据的概率假设。

1.5 常见的概率分布

1.5.1 Bernoulli分布

Bernoulli是一个离散型随机变量分布，其多变量分布称为Multinoulli分布。
Bernoulli分布：
参数 $\phi$ 是随机变量等于1的概率， $1 - \phi$ 为随机变量等于0的概率。因此有
$P(x) = \phi^x (1 - \phi)^{1 - x}$

于是有Bernoulli分布的期望和方差分别为 $\phi$ 和 $\phi(1 - \phi)$ 。

Multinoulli分布：
也称为多重Bernoulli分布。举例而言，其表示在 $N$ 次独立的Bernoulli实验中有 $m$ 次成功的概率。令 $\phi \in [0, 1]$ 表示单次Bernoulli实验成功的概率。于是有
$P(m | N, \phi) = C_N^m \phi^m (1 - \phi)^{N - m}$

其期望和方差分别为 $N\phi$ 和 $N\phi(1 - \phi)$ 。

1.5.2 高斯分布

高斯分布也城为正态分布，是一种连续性的随机变量分布，其概率密度函数可以表示为：
$P(x | \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2 \pi} \sigma} \exp \left( {- \frac{1}{2\sigma^2} (x - \mu)^2} \right)$