09/17
主題分類： 程式交易系統 , 程式好好玩-程式獵人
剛踏入證券期貨市場的我們就像迷途的小棉羊，如果沒有找到明燈，就會變成待宰的羔羊，被某些虎視眈眈的老虎當作大餐來享用。進入市場最先要學的技術是什麼？都然是看K線圖阿！看不懂K棒你要怎麼做交易呢？這時候，你會不會有個疑問？為什麼大家都要看K線圖，市場有規定一定要這麼做嗎？一開始獵人也有這種疑惑，我們幹嘛要盲目地跟隨大眾呢？只是因為大部分的人都使用K線圖來看盤做交易，所以我們只得跟隨潮流嗎？獵人一開始什麼都不懂的時候，甚至懷疑K線圖是某人用來欺騙大眾的工具，很好笑吧！這就是初學者的天真 (自以為)。獵人思考的點是，成交資訊一直不斷地進來，不同的人就會解讀出不同的訊息，所以不必真的拘泥在K線圖上。
平均K線（裁縫線）
今天要介紹一種簡單的變換K棒的方式－平均K線。
平均K線的平均概念來自於平均線，
平均線去除了傳統K線圖過度平鋪直敘的反應市場波動；
平均線會修改市場的部份雜訊，讓價格波動更加貼近市場趨勢。
所以平均K線圖進一步把K線圖做出趨勢性的整理，讓市場趨勢成為焦點。
那平均K線到底怎麼組成呢？先看下面這張圖的說明：
本圖擷取自日盛期貨LEO的部落格
由上面的圖形可以知道，平均K棒的組成－
平均K棒收盤價＝原始K棒的開高低收相加後，除以4
平均K棒開盤價＝(前一根平均K棒開盤價＋前一根平均K棒收盤價) / 2
平均K棒最高價＝原始K棒的最高價
平均K棒最低價＝原始K棒的最低價
用程式語言來說，就是－
AVGClose = (open+high+low+close) * 0.25;
AVGOpen = (AVGopen[1] + AVGclose[1]) * 0.5;
AVGHigh = high;
AVGLow = low;
如此一來就可以組成比較有方向性的K棒了。
組成這樣的K棒有什麼用？
你可以把原本的波段策略套到新的K棒看看，可能要做些參數調整，
然後看看績效有什麼變化？也許你就會找到適合這種K棒的策略。
這邊獵人介紹一個簡單的波段策略讓大家看看平均K棒是否可用。
下圖的下半部是平均K棒的圖形，給大家參考。
測試模型：平均K棒波段模型
規格與設定 －
• 交易型態：留倉
• 標的商品：台指期
• 週期設定：30分K線
• 回測時間：2002/1/2~2013/9/16
• 回測成本設定：$1000/來回
• 回測軟體：MultiCharts
進場規則－
(1) 當平均K棒實體長度超過最近20根原始K棒的平均真實區間時，啟動買進訊號。
當買進訊號啟動後，設定最近6根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當平均K棒實體長度超過最近20根原始K棒的平均真實區間時，啟動賣出訊號。
當賣出訊號啟動後，設定最近6根K棒的最低點為作空進場點。
出場規則－
(1) 結算日出場。
(2) 停損點設定為虧損100點或虧損1.5%，兩者取其大。
(3) 500點停利。
(4) 獲利超過100點而且獲利回吐40%時出場。
簡單來說，這個測試模型就是一般的價格通道突破策略，
只是我們加上了一個濾網限制轉換後的K棒要夠長才能發訊。
下面就用沒加濾網跟加了濾網的模型來看看價如何？
下面圖表的左半部是原始沒有加濾網的，右半部是有加濾網的。
首先看到策略績效表，可以發現總績效加了濾網的確實有比較好，
而且最大策略虧損也降低不少，這當然跟進場次數降低有很大的關係，
當然最大策略虧損報酬也因此提高不少。
再來看到總交易分析表，可以看到進場次數的差距非常大，
加了濾網除了使次數降低，可以發現勝率也提高很多。
最後看到年週期分析表，可以發現加了濾網後有比較穩定，
但是在2007-2008年績效掉很多，有可能是因為那兩年波動較大，
等到滿足濾網條件後，往往都錯過了進場時機。
所以在使用各種濾網時，都必須回去看看過去幾年的績效變化如何？
你才能發現在使用濾網時沒有注意到的漏洞並加以改進。
看完這段回測結果大家有沒有覺得哪邊怪怪的？
進場的啟動設定是平均K棒的實體長度（開盤價與收盤價的差距）
超過最近20根原始K棒的平均真實區間，
那如果是原始的K棒實體長度超過最近20根原始K棒的平均真實區間呢？
下面就是用原始的K棒做出來的結果：
所以還是有差別的，大家可以試著套用在其他地方看看，
也許還會有其他不同的發現喔！
結語
所以，要怎麼看待交易資訊都因人而異，
同樣的市場有人賺錢，也有人賠錢，這是為什麼？
因為每個人對交易資訊解讀的不同而帶來的差異。
之前還有看到一本書在介紹J字線，也覺得很有趣。
其實還有很多策略也都是把K線圖做轉換來交易的，
像一些轉換成波的策略或是其他的轉換也都是。
所以，不要只拘泥於眼前所見的事物，有時後換個角度觀察，
會有更多意外的收穫也不一定。
希望今天的分享大家會喜歡，也先預祝大家中秋佳節愉快，荷包賺滿滿！
交易沒有什麼一定要照著走的準則，能自己找到適合自己走的路才是重要的．最重要的是一定要多多嘗試，不要只看不做喔！
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