我曾经花了一周时间开发了一个股票模拟交易后台程序，使用Node.js。代码量很少，能完成基本功能。下面给大家介绍一下其实现步骤。
基本功能
- 开户
- 搜索股票
- 挂单（多单、空单）
- 撤单（主动、被动）
- 成交（非撮合）
- 除权、除息
- 查询
- 订单状态
- 持仓
- 今日委托
- 今日成交
- 历史委托
- 历史成交
- 挂单列表
- 账户详情（总收益，收益率，总资产）
其中模拟交易和真实交易最大的不同是，真实交易采用撮合制，逻辑较为复杂。模拟交易采用更简单的即时成交机制，只要符合条件，订单立即成交。
这个后台程序一共就两个js文件，一个用于处理成交，即判断成交条件，写数据库。另一个处理其他逻辑。当然这里面没有提到获取股票实时价格的问题，这是另一个系统完成，我们通过消息队列实时获取我们所关心的股票的价格，这是另一个话题了。
这个后台程序以一个node.js进程的方式运行，一个10秒一次的定时器执行成交判断。（真实交易所的撮合器也是10秒钟一次）
此外有一个WebAPI Server接受来自客户端的请求。所以总体架构，可以看成是一个微服务组成的系统。
架构图
数据库设计
账户表
`Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '模拟账户',
`MemberCode` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '用户编号',
`AccountNo` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '账号',
`TranAmount` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '模拟账户入资金额',
`CommissionLimit` decimal(20,4) DEFAULT '2.9900' COMMENT '最低佣金',
`CommissionRate` decimal(20,4) DEFAULT '0.0125' COMMENT '佣金比例',
`Cash` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '现金',
`UsableCash` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '可用资金',
`Status` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '账号状态：1正常',
`AccountType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '账号类型：1现金账号,2保证金账号',
`CreateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
PRIMARY KEY (`Id`)
其中一个用户可以对应多个账户，所以有一个AccountNo作为区分。
TranAmount为初始资金，用于重置账户。佣金字段用于模拟交易的手续费和税费。可用资金字段是，当用户挂单的时候有一部分资金处于冻结状态，可用资金就是去除冻结资金的金额。
订单表
`Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '模拟交易订单表',
`MemberCode` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '用户编号',
`AccountNo` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '模拟账号',
`SecuritiesType` varchar(10) DEFAULT '' COMMENT '股票类型：us,hk,sh,sz',
`SecuritiesNo` varchar(20) DEFAULT '' COMMENT '股票编号',
`CPrice` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '委托价',
`Price` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '价格',
`OrderQty` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '股票数据量',
`Side` char(1) DEFAULT '' COMMENT '交易类型：B买、S卖',
`OrdType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '订单类型：1市场订单、2限价订单、3止损订单、4做空市场订单、5做空限价订单、6做空止损订单',
`execType` tinyint(4) DEFAULT '1' COMMENT '执行类型：0新的，1成交、2取消、3拒绝',
`Commission` decimal(20,4) DEFAULT '2.9900' COMMENT '佣金',
`Reason` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '订单拒绝理由：0正常、1资金不足、2仓位不足、3超时失效',
`Amount` decimal(20,4) DEFAULT '0.0000' COMMENT '金额',
`EndTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '订单截止时间',
`CreateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '订单时间',
`TurnoverTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '成交时间',
PRIMARY KEY (`Id`)
这是最重要的两张表，其他几张表就不罗列详细的内容，只做简单说明
- 资产表（记录浮动盈亏，持仓金额，各种时间范围的收益率）
- 额外津贴记录表（记录除权，除息）
- 资金记录表（记录特殊资金变动）
- 仓位表
- 仓位记录表（记录仓位变化）
- 做空仓位记录表
- 排行榜
挂单
挂单的核心就是向数据库插入一条记录，不过即便是简洁的js代码，也差不多写了80行代码。
首先就是一系列的判断，是否可以创建订单。
- 参数是否在取值范围内。
- 市价单类型，判断是否开市，未开盘时间段不能创建订单。
- 账户异常状态不能创建订单。
- 如果是卖多单，或者买空单，则要把仓位数据取出来判断，是否仓位够扣。
- 如果是买多单，或者卖空单，则要计算扣除佣金（手续费）后可用资金够不够。
- 如果是限价单或者是止损单，则判断价格设置是否在有效范围内。
然后执行一个数据库事务，插入一条订单记录，同时修改可交易仓位或者可用资金。
撤单
撤单比挂单简单许多。主要步骤就是先判断订单是否存在，然后修改订单状态，同时修改可交易仓位或者可用资金。
模拟交易主进程
系统每隔10秒执行一次逻辑。
所有订单缓存策略
如果每隔10秒钟从数据库读取所有订单的话，效率会很低，而且过多占用数据库IO资源。所以订单数据都缓存在成交判断的进程内存中。将来也可以升级为使用redis等内存数据库来存储。
当有订单创建的时候，通过消息队列通知进程。当进程重启的时候，从数据库读取数据进行初始化。
超时订单处理
有些订单一直没有满足成交条件，但已经超过交易时间，所以要进行处理。（订单状态设置为拒绝）
成交判断
未开盘则跳过。
根据订单类型判断是否达到成交条件
'订单类型：1市场订单、2限价订单、3止损订单、4做空市场订单、5做空限价订单、6做空止损订单'
Price:订单设置的价格
price:当前股价
B:买入
S:卖出
let trigge = false
switch (OrdType) {
case 1:
trigge = true;
break;
case 2:
case 3:
trigge = Side == "BS" [OrdType - 2] ? (Price >= price) : (Price <= price)
break;
case 4:
trigge = true;
break;
case 5:
case 6:
trigge = Side == "BS" [6 - OrdType] ? (Price >= price) : (Price <= price)
break;
}
执行成交
最初是用程序执行的，后来为了执行效率和数据一致性，采用存储过程。
首先，我们需要查询出账户的现金和可用资金，以及仓位信息。
如果是卖多或者买空（减少持仓，增加现金），我们计算出此时需要增加的金额，当然这个时候可能出现仓位不够的情况，就拒绝订单。
如果是买多或者卖空（增加持仓，减少现金），我们就需要计算此时需要扣除的金额，如果出现可用金额不足，就拒绝订单。
最后，我们修改账户的实际金额和可用金额，写入持仓记录和现金变化记录，修改订单状态为已成交状态。
信息查询
普通数据库查询，这里不多赘述了。
除权、除息
由于模拟交易系统无法第一时间自动得到除权和除息的消息，所以当需要进行除权和除息的操作的时候，可能用户已经发生成交的订单。这时候需要根据持仓记录变更表进行一些计算，恢复正确的持仓，如果是除息就是根据现金记录变更表，进行资金重新计算。最后我们把这次操作的日志记录下来。
网友评论