R语言与金融定量分析

本文是作者在学习许启发、蒋翠侠撰写并由清华大学出版社出版的《R软件及其在金融定量分析中的应用》时写下的review questions.内容涵盖书中第1、2、4、5、6章，分别为R软件基础、基于R软件的传统计算、金融数据整理与预处理、金融资产收益计算金融波动模型部分。可以作为R软件初学者的Guide，检验学习成果。

数据操作

• 如何显示工作空间中的所有对象，如何清除工作空间中的某个对象或全部对象？ ls()/objects()输出的类别是什么？

• 对象命名规则有哪三个要点？

• 对象创建四种方法，哪一种很少用，哪一种不推荐使用？

• 有哪四种基本数据类型？这些类型最基本的属性是哪两个，这两个属性如何获得？

• 字符型定义时使用单引号和双引号的区别在于？

• 在基本数据类型基础上，R语言创造出了哪些对象？(7个)

• 什么是向量？ 同一基本类型元素构成的序列，相当于一维数组

• 向量如何生成？ c()、m:n、seq()、rep()

• 什么是数组? 带有多个下标同一类型的元素集合

• 数组最重要的属性是什么？它代表什么含义？ 维数向量dim,向量长度代表?

• 数组如何创建? array() data,dim,dimnames

• 数组内的元素如何访问? []

• 什么是矩阵? 二维数组

• 矩阵的创建: matrix() data,nrow,ncol,byrow,dimnames

• 矩阵的访问，与数组相同； 如何将访问结果保留矩阵类型而不是变成向量类型？ drop

• 如何删除矩阵中的某些行或列? 负值

• diag()是泛型函数，当输入是整数、向量、矩阵时，分别有什么作用？

• 如何将矩阵转化为上三角或下三角矩阵? lower.tri/upper.tri

• 列表如何创建? list() name=object

• 列表的四种访问方式? [[]] [] [''] $

• 上面四种访问方式中,第一种的缺点是什么(每次只能访问一个元素)，第一种和第二种输出结果的类型是否相同?第三种方法使用时要注意什么，相比于第四种？(带引号)

• 如何获取一个列表内的元素名? names

• 如何增加列表元素？如何改变列表元素？如何删除列表元素？

• unlist()函数对列表的作用是什么？输出的类型是什么? 带有名字的字符串向量

• 数据框有哪些特点？四个 1.特殊的列表对象2.以矩阵形式存放数据3.变量必须有相同的长度/行数4.非数值型向量会被强制转化成因子

• 数据框的创建： data.frame() name = data

• 数据框的引用: 矩阵引用方法，列表引用方法

• 因子是用来干什么的？ 存储分类/离散数据，并存储该数据的不同水平

• 因子如何创建？ factor() levels,labels,exclude

• 如何统计各类水平的频数? table()

• 如何创建表达式类型? expression()

• 如何对表达式求值？ eval()

• 如何对表达式求偏导? D() 注: 结果是'call'类型

• 如何获得对象的类型? 如何判断对象的类型？ 如何转化对象的类型? is|as

• 获得对象类型的三种函数的区别是什么? class(),mode(),typeof()

• 将数值型因子转换为数值型向量时，要注意什么？

• 通过对字符型因子转化为数值型向量，我们的发现是什么？ 因子会将变量按照levels顺序以数值编码的方式存储

• 如何获知更多的类型判别函数和转换函数? methods()

• 数学运算中， %% 和 %/% 的含义是？

• 数学运算中如果出现了逻辑型变量会如何参与运算？

• 矩阵的三种乘法？如何实现？运算要求？

• 如何比较两个对象整体是否相等? identical(), all.equal()

• 这两个函数的区别是什么？ 返回结果的差异/是否判断近似相等

• 异或用哪个函数实现？异或是什么意思？

• &、|和 && || 的区别是 作用于第一个元素

• 向量运算中，当两个向量长度不同是会发生什么？ 短的将被循环使用

• 如何对向量添加元素？ append() after

• 对向量求和、求均值、中位数、标准差、方差、最大最小值、极差、连乘积、判断所有、判断部分、升序排列、降序排列、升序排列原下标、最大值最小值的下标 注: sort(a) ≡ a[order(a)]

• 矩阵转置的两种方法？不同？ t() aprem()

• 矩阵维数获得三种函数? nrow()/ ncol()/ dim()

• 矩阵合并？按行合并，按列合并

• 矩阵求特征值和特征向量、求逆、奇异值分解、qr分解、行列式。哪些函数需要输入的是方阵？

• apply函数作用: 对矩阵或数组的某一维进行某种运算的实现

• apply函数用法: apply() MARGIN,FUN

• tapply函数的作用：进行分组统计，即用因子、向量和调用的函数来计算

• tapply函数用法： tapply() X,INDEX,FUN simplify的作用是？默认为TRUE

常用命令

• 如何查看当前工作目录？如何设置工作目录？
• 设置工作目录时，要注意什么？ 使用“/”或“\” 而电脑内部使用的是“\”
• 如何查看内存大小？查看已使用内存大小？已分配内存大小？ memory.size(NA) memory.size(FALSE) memory.size(TRUE)
• 如何查看内存限制?如何增大内存？如何清除内存垃圾？ memory.limit() memory.size(x) gc()
• 如何加载包？如何查看当前已经存在的包？ library() search()
• 自己编写的函数如何加载？ source(file = '')
• 如何保存当前工作空间的所有对象？下次启动后如何加载？ save(,file = ) load(file = )
• 查看数据的前几行、后几行、任意几行？ head\tail\some
• 显示对象全部内容的三种方式？
• 如何设置显示位数？两种方式的不同点在哪些方面？ 是否改变数据/是否全局改变/digits表示的意义
• 显示数据框和列表时，如何将变量名链接到内存中，之后又如何取消这种挂接？如何取消加载包的挂接？ attach() detach()

图形制作

• 高级绘图函数和低级绘图函数的区别：高级绘图函数能够创建一个新的图形，可以通过其参数选项来设置图形的坐标轴，标题，标签，字体等，而低级绘图函数自身无法生成图形界面，只能在已有的图形上增加新的图形，如点、线、标签等

• plot()函数是泛型函数，当输入的分别为向量、时序、矩阵、两个向量、因子、因子与它对应的向量时，输出分别是什么？

• 如何画出因子的频率图？

• 如何从一个向量中无放回或有放回的抽取n个数组成新的向量？ sample() replace = FALSE

• pairs()和coplot()函数的主要区别？ pairs函数只显示双向关系，coplot函数能够说明多变量关系 coplot(y~x|z+t) z,t需要是因子或者向量来分类

• 如何画直方图? hist() freq = F, xaxt = 'n'表示x轴设置但不显示

• 如何画出概率密度图？ 对density()进行plot

• 如何画样本的QQ图，并画出相应正态分布的QQ线？ qqnorm()、qqline()

• 低级绘图函数：如何给图上加点，如何在图上加线，如何在图上加标题（主标题副标题）,如何在图上加文本，如何在图外加文本，如何添加图例？ points() lines() abline() title() text() mtext() legend()

• text(x,y,labels='') mtext('',side =)

• legend() 参数: 位置参数'' legend = c() 字符串向量 lty 线形向量 lwd 线宽度向量

• 如何添加多边形？如何绘制矩形？如何设置坐标轴？ polygon() col,border 填充颜色与边框颜色 rect() axis() side,at,label,las

• 绘图参数的更改方式有哪两种？两者区别在于？ 一种是直接在绘图函数中设置参数选项，一种通过par()函数设置，前者影响当前绘图函数，后者影响当前所有绘图函数的输出

• 高级绘图参数有哪些？各代表什么意思？ add, axes, type, xlim,ylim, xlab, ylab, main, sub

• type中的值 'p','l','b','o','h','s','n' （点图，线，线不过点，线过点，垂直线，阶梯形曲线,不画内容）

• par绘图参数有哪些？ lty, mar, mfrow, mfcol, pch, las, cex 各代表什么含义，怎么用? linetype,margin,按行绘制，按列绘制，points character, labelspecification

• 线型 1实 2虚 3点

• 实例：

• 有一个包可以相较于传统方法可以更快地读取excel文件，是哪个包？怎么使用？ 通过RODBC包，函数：odbcConnectExcel2007(),sqlFetch() odbcConnectExcel是文件流，sqlFetch从文件流中读取数据，使用完文件流后用close()关闭

• 如何在得到某一个值对应的下标？ which()

• 如何得到ts类型的数据? ts() data, start,end,frequency frequency=1,年度数据；4,季度数据;12，月度数据;

• 如何画自相关函数图？偏自相关函数图？如何改进使得图的窄带变宽？ acf(),pacf(),改变ylim

• 累积分布函数是什么？怎么画一个样本的累计分布图？ ecdf(),plot(ecdf())

• knots函数????

• 如何去掉向量中重复的元素？ unique()函数

• 如何得到正态分布的累积概率？ pnorm(x,mean,sd)

• 如何对函数进行绘图？ curve(function) from,to,lty,add

• 如何利用axis函数将坐标轴刻度放缩? axis(side = 1, at = axTicks(1), labels = as.integer(axTicks(1)/100) axTicks(m) m为side，返回的是数值向量

编程计算

• 函数定义的两种方式?
• 函数定义的一般格式 函数名 <- function(参数列表){表达式}
• 函数中，如何写入判断，并在判断为FALSE的情况下停止运行 stop
• 函数通过哪三种方法向外界输出运算结果？ 打印输出，图形输出，返回结果

实践

1.

• 从某向量x中有放回取出num个数 sample(x,num,replace = TRUE) prob = 表示从向量中个元素被抽取到的概率向量
• 筛选出某向量中的不同元素 unique(x)
• 得到两个集合不同的元素,x集合有而y集合没有的元素 setdiff(x,y)
• 两集合取并集 union(x,y)
• 两集合取交集 intersect(x,y)
• 检查两集合是否相同（只要元素相等即可，顺序不影响） setequal(x,y)

2.

• 向量生成符:的运算优先级低于幂运算^，但高于乘法运算
• 只有“matrix与data.frame”在Rstudio的data中，其他类型数据都在value中
• class\typeof\mode: mode模式是R存储对象的模式；class类的概念是沿袭面向对象编程的概念而来，是一个抽象的概念；typeof和mode相似，但比mode分得更精细；常见的mode有“numeric”“character”“logical”“complex”“raw”“list”“expression”“name”“symbol”“function”
• 如何得到任意一个R对象的简要结构? str(x)
• 获得一个R对象的一些属性？ attributes(x)

3.

• 连接函数c()，将数据包括向量组合成一个向量
• 如何粘接字符串? paste(x,y,z,...)
• NA表示缺失值
• 用逻辑向量作索引输出特定位置的元素，注意：如果逻辑向量长度小于原向量，则将逻辑向量循环使用；若逻辑向量长度大于原向量，则超出部分输出NA
• 如何对向量进行差分？如何多阶差分？ diff(x, lag = )

4.

• 如何求标准差？ sd()/ sqrt(var())
• 如何进行五数汇总？(基于中位数的五分位点) fivenum()
• 四分位数？指定分位百分点？ quantile(x, c(0,0.33,0.66,1))
• 绝对中位差： median absolute deviation （数据点到中位数的绝对偏差的中位数） mad()
• 四舍五入： round()
• 向下取整： floor()
• 升序排列，降序排列 order()/order(,decreasing = TRUE)
• 如何求向量的累积和，累积最大值，累积最小值，累积积 cumsum(),cummax(),cummin(),cumprod()
• 如何求两向量相关系数？ cor(x,y)

5.

• letters, LETTERS分别是小大写英文字母向量
• 注意： 无法给因子水平赋值，以为其仅为数值标识，强行赋值后会得到警告，并且被赋值的地方变成NA值

6.

• solve(a,b) 可以解方程组ax=b，b默认为单位阵，因此solve(a)即是对a求逆

9.

• z = list(1:3, Tom = c(1:2, a=list("R", letters[1:5]), w="hi!")) 问length(z$Tom) 5

10.

• 读取文件时不选定文件名，打开文件列表选择 read.table(file.choose())
• 把变量写入文件 write(x,"")
• 扫描文件数据到某变量y y <- scan("")???

11.

• 如何逐行判断是否无NA值？ complete.cases()，输出逻辑向量，TRUE代表无NA值，FALSE代表有NA值
• 向量也可以进行按行列合并 例子: rbind(1:5,rnorm(5)) cbind(1:5,rnorm(5))
• 如何对向量的元素和矩阵的行或数据框的行查重？ duplicated() 返回是否重复过的逻辑向量
• 输出矩阵不同行，组成新矩阵： unique()

12.

• 输出数据，保留有效数字n位 print(,digits = n)
• 向量与矩阵之间的运算 sweep(x,1,1:5,"*")
• 假设 x = matrix(1:20, 5, 4) ；则x1:5;x1:4 的输出结果是？ x+1:5; x+1:4的输出结果是？(加法会按照维度自动匹配，乘法只按照行来乘)
• 如何将矩阵标准化？ scale() center, scale 按列标准化,是否减均值，是否除以标准差？
• 获得因子各水平值的频数？ table() 输出的是table类型，用integer存
• 依据两个因子分类，交叉制表？ table(x,y)
• 公式法表达两个因子分类，交叉制表？ xtabs(~x+y,Data)
• 消除对象的类？ unclass()
• 如何依据多个分类因子求均值？ tapply(Data,list(factor1,factor2),mean)

13.

• 如何对向量存储的分类变量画条形图？比例图？ barplot(table(x)) barplot(table(x)/length(x))
• 条形图和直方图的区别？ 条形图画的是离散型数据的频数分布，直方图画的是连续型数据的频数分布
• 对直方图坐标轴下加上实际点的分布? rug(x)
• 如何画茎叶图？ stem()
• 如何在回归的散点图中增加回归线？ abline(lm(y~x))
• 画图时，画点、线结合但不通过的图 和画点、线结合且线通过点的图分别怎么画？ type = 'b' /'o'
• 确定文本与符号缩放比例的参数，默认为1 cex
• 如何在图中添加文本，具体？ text(x,y,labels = texts,...)

19.

• 如何计算执行某一语句所用时间？ system.time()
• 如何对一个函数进行修改？ fix()

20.

• 如何创造一个复向量？ complex(real =, imaginary =)
• 如何求一个复向量的实部虚部模和辐角？ Re(),Im(),Mod(),Arg()
• 如何求组合数? choose(x,y) x个中任取y个的种类数
• 如何求阶乘？ factorial(n)
• 如何求函数的极值？ optimize(function,c(min,max)) 输出列表有 minimum和objective
• 如何求函数的零根？ uniroot(function,c(min,max)) 输出列表有root,f.root,iter等

21.

• 如何将连续变量切分成区间分类变量？切分点为四分位点？ cut(x, breaks = quantile(x), include.lowest = TRUE) 输出的是因子，表现为区间
• 如何获得数据框的子框？ cars[n] 与cars[,n]相似，不过cars[n]输出的是子数据框，cars[,n]输出的是原变量数据类型

传统计算

多元回归

• 多元线性回归的步骤有哪些？ 模型表示，参数估计，拟合优度，显著性检验，模型诊断，模型预测
• 模型诊断分为哪几个过程，分别用到什么方法？ 残差分析，影响分析(Cook距离，DFFITS准则)，多重共线性分析(方差膨胀因子，条件数)
• 如何读取xlsx文件？(不用RODBC包) ，需要哪些包? read.xlsx(file = , sheetIndex = / sheetName = ) rJava,xlsxjars,xlsx
• 如何建立线性回归模型？参数设置？.和~表示的含义？ 注意：lm()中data必须是数据框类型
• 建立模型后如何查看？ print和summary各自输出结果是什么？ print输出模型结构和系数；summary输出模型结构，残差概述，回归系数及其检验，方程整体效果检验(RSE,拟合优度,F检验)
• 如何检验多重共线性？ kappa条件数，利用kappa(data)，输出条件数，判断标准是100，1000； 计算方差膨胀因子，DAAG:vif(lm),输出带变量名的向量，判断标准最好为1，不大于10
• 如何进行残差分析？输出的各图分别代表什么含义? plot(lm) 第一张图残差与拟合值，第二张图是残差的QQ图，第三张是标准化残差的平方根与拟合值，第四张图是cook距离图，给出几个对模型影响较大的点
• 如何单独获得模型系数的向量，两种方法? coef(lm)/ lm $ coefficients
• 如何获得拟合值向量，两种方法? predict(lm)/ lm $ fitted.values
• 如何获得残差，两种方法? resid(lm)/ lm $ residuals
• 如何获得拟合优度和标准差? summary(lm) adj.r.squared/ summary(lm) $ sigma
• 如何进行预测？ predict。lm(lm,newdata = ,interval = ) 注意:newdata需要是数据框，点预测的输出是向量，区间预测的输出是矩阵
• 如何对矩阵的列进行绘图? matplot()

逐步回归

• 逐步回归有哪三种变量选择准则? 选择F检验，选择调整后的拟合优度，选择AIC准则(望小准则)
• 如何改变数据框变量名称? names() <-
• 如何输出x1~x7这样的字符串向量？ paste(,,sep=) 向量，向量,sep是两者间的间隔
• 如何进行逐步回归?R语言逐步回归的准则是什么? step(),AIC最小值准则

聚类分析

• 聚类大概分哪两种？区别是什么？ R型和Q型 （变量，样本）
• Q型聚类的四种距离定义? 绝对值距离，欧几里得距离，闵可夫斯基距离，切比雪夫距离
• R型聚类的两种距离定义? 夹角余弦，相关系数
• 数据标准化的目的是什么？数据标准化的要求有哪三点？ 消除量纲的影响；同一指标内部数据之间距离相对不变原则，不同指标之间相对距离不变原则，极大值不变原则
• 常见的数据标准化方式有哪三种？ 中心化变换，标准化变换，极差标准化变换
• 三种典型的系统聚类法？ 最短距离法，最长距离法，重心法
• 如何对类矩阵的数据进行标准化处理(按列标准化) scale() 输出矩阵
• 对矩阵计算距离矩阵？(行之间的距离) dist() method =, 注意: 输出的是下三角矩阵,dist类型
• 如何进行聚类? hclust(d,method = '') d必须是dist类型, 'complete'是完全距离法(最长距离法)，'average'是类平均法(距离平方的平均)，'ward'是离差平方和法(类内距离总平方和增加最小),'centroid'是重心法，输出是hclust类，以list方式存储
• 如何画图展示结果? plot(hclust,hang = ) 如果想要底下标签对齐，hang的值需要为负数
• 如何在图中加上结果的矩阵？ rect.hclust(hclust, k = ,border = '') k表示需要的类数，border指矩阵边框颜色

因子分析

• 进行因子分析的步骤： 第一步，确定最优因子数目 第二步，参数估计，获得
• 如何得到矩阵的相关系数矩阵？ cor()按列处理，输出矩阵
• 如何得到特征值与特征向量？ eigen(),输出list， ev vectors
• 如何进行平行分析? parallel(subject =, var = , rep =, cent =)
• 如何画图确定因子数量？ 首先nSree(x = x eigen $ qevpea),其次plotnSree()
• 如何进行因子分析/参数估计？ factanal(x = ,factor = ,scores = "regression")
• 如何画因子载荷图？ 先得到loadings矩阵，其次创建画框不画图，将对应变量文本添加到图上
• 如何计算因子的权重？ 得到原相关系数矩阵的特征值前几个，然后标准化得到权重
• 如何得到因子得分？ 载荷矩阵与权重向量的矩阵乘法
• 如何得到总评价并且对原对象排序？ 将原对象序号与总评价对应然后排序

二元选择模型

• 传统的线性模型为何不能用于离散选择？ 一：难以保证p的预测值始终落在[0,1]之间 二:具有异方差现象
• 线性概率模型的问题是什么？改进的要求有哪些？ 对响应变量发生概率两端约束过强； 变换方法要求:1.使得解释变量的预测值都落在(0,1)之间2.对所有的X，随X增加时，Y单调增加或单调减小
• 变换概率模型如何得到的？与LPM模型相比的区别是什么？
• 二元选择模型的常用分布有哪几种？ Probit, Logit, Extreme模型各自的函数
• 如何获得正态分布，logistic分布和极值分布的累积概率？ pnorm(q=,mean=,sd=);
• plogis(q=,location=,scale=);pextreme <- function(x) 1-exp(exp(-x))
• 怎么找到极值分布概率为0.5时对应的x的值？ 首先创立新函数 pextreme(x)-0.5,利用uniroot函数得到零点，然后画点或画线 注意:uniroot输出的是list

广义线性模型

• 广义线性模型GLM的三个构成要素: 随机成分，用于描述响应变量及其概率分布特征；系统成分，用于设定线性解释函数中解释变量；连接函数，用于建立响应变量均值函数与系统成分之间的关系
• 说明高斯多元线性回归模型、二元选择logit模型和计数数据的Possion模型都是GLM模型的特例。

分位数回归

• d

金融数据整理与预处理

• 向量互动输入方法： scan()

• 如何读取excel/csv文件？四种方法？ read.delim("clipboard")/ read.table(".txt")/ read.csv(".csv")/ read.xlsx(".xlsx",sheetIndex/sheetName)

• 如何在线读取股票数据? 运用quantmod包，getSymbols函数，getSymbols('',from,to,auto.assgin = TRUE) 注意: 输出的是xts类型的数据

• 运用quantmod包读取数据时，如果是深市数据，沪市数据，指数数据，需要注意什么？ .ss,.sz,^

• 导入quantmod包前需要的其他包? xts,zoo,TTR

• 如何查看股票数据的前几行，后几行，中间任意几行，开始日期，结束日期，以及维数？ head,tail,some,start,end,dim

• 如何进行对不同股票数据合并？也就是对两个xts类型数据进行合并？NA值是否包括？ merge.xts(,,all)

• 股票数据的子集如何选择？ 分为变量选取和样本选取：变量选取既可使用变量名，也可使用索引值；样本选取可以使用时间和索引，也可以使用专门的subset函数。 subset(x,条件)

• 如何随机抽样？抽样前需要做什么处理？ 抽样前要将xts类型的数据转为ts类型(as.timeSeries/ as.timeSeries.xts)，然后使用sample函数(需加载timeSeries包)，最后用sort函数将时间从前到后排列

• 如何补齐时间序列对象的缺失日子? align() by = '1d', method = 'before', include.weekends 频率，方法，是否包括周末

• 如何补齐时间序列对象的缺失值? na.approx()(插值取代NA值)

• 如何进行频率转换？将高频转换为低频？ to.monthly()/ to.weekly()/to.quarterly()/ to.yearly()/ to.daily() 必须针对单只股票的xts数据

• 如何将数据框数据转换成时间序列格式？ 需要设定时间索引，因此要将日期那列转换为Date类型向量，然后将原数据框转换为xts， as.Date() xts(data, order.by = Date)

• 如何将数据写入excel文件? write.xlsx(data, file = ,sheetName =)

• 截面数据预处理

• 如何计算一个字符串或这字符串向量每个字符串的字符数？ nchar() 输出数值向量

• 如何从一个字符串中取出其中一段小字符串？ substr(x, start = , stop = )

• 如何检查NA值？ 用is.na()，输出每个元素是否为NA值的逻辑值向量

• 运算符的作用： x %in% y 检查x的各元素是否是y中的元素，输出逻辑向量

• 如何合并数据框？ merge(x,y, by = c('变量名')) 通过变量名来进行合并，每次只能合并两个

• 如何删除对象中的NA值? na.omit()

金融资产收益计算

• 计算股票收盘价日收益率的三种方法： 1.使用公式直接计算 2.用log与diff函数 3.用returns函数 注：1.对两个zoo对象处理，生成zoo对象；对向量处理生成向量 2.对zoo对象处理，生成zoo对象 3.用zoo对象处理，生成的是矩阵，但是保留了第一行NA
• 如何生成zoo类型的数据？ zoo(x =, order.by =)
• 如何获得滞后一期的数据？ lag(x, k = ) 针对一般时间序列数据，k=1代表滞后一期；对于zoo型时间序列，k=-1代表滞后一期
• 如何利用returns函数？ returns(x, method = , percentage = )
• 如何对第三种方法求得的结果计算平均收益？ mean(x,na.rm = TRUE)/ mean(na.omit(x))
• 如何计算几何平均收益？ (prod(re/100+1)^(1/length(re)) -1) * 100
• 读取txt文件，如果希望数据类型都为字符型，如何写？ read.table(..., colClasses = 'character')
• 如何将年月数据转化成相应的类型? as.yearmon()
• 如何合并两个zoo类型？ merge(x,y)
• 如何巧妙计算出一个序列NA值的总数? sum(is.na(x))
• 如何获得一个均匀分布的样本？ runif(length, from, to)
• 如何将一组非负数标准化使它们和为1，便于作为权重？ w/sum(w)
• 如何将个股收益率转换成组合收益率? 矩阵乘法: %*%
• 如何计算债券类资产的内部收益率，到期收益率？ 首先设置损失函数，输入收益率，价格和现金流，输出现值损失，其次运用uniroot函数得到的零根即是内部收益率
• 损失函数如何设置？
• 如何求得零根？ uniroot(f,c(min,max),...) ...需输入其他参数的值如，p=p,Cs=Cs

GARCH模型族

ARCH模型

• 如何模拟生成ARCH(q)序列 使用fGarch包 garchSpec(model = list(omega =, alpha = , beta =)), garchSim(spec, n = , extended = )
• ARCH效应检验使用的是拉格朗日乘数法，原假设是不存在ARCH效应，检验方法： library(FinTS) ArchTest(x =, lags = )

GARCH模型

• GARCH(p,q)的方程；GARCH的特点，不仅能够表现出波动聚集性，还可以表现厚尾特征
• GARCH模型如何定阶？ 第一步根据eps平方的PACF确定q；第二步根据AIC/BIC准则确定p
• 如何将str中的一部分字符换成另一种字符？ gsub('','',str)
• 如何做自相关图，偏自相关图？ acf(data,lag.max=) pacf(data,lag.max=)
• GARCH建模 garchFit(~garch(p,q),data =,trace = FALSE, cond.dist ='std'/'sstd'/'ged'/'sged')
• 获取GARCH模型波动率信息 fBasics::volatility(model)
• 获取标准化残差η residuals(model, standardize = TRUE)
• 模型预测 predict(model, n.ahead = ,trace = FALSE, mse = 'cond', plot = FALSE)

扩展的GARCH模型

• GARCH-M模型:考虑了收益与风险的关系，风险溢价参数γ
• IGARCH模型：单整GARCH模型，用于描述条件方差的持续性质
• EGARCH模型：反映金融市场波动的非对称性
• TGARCH模型：反映金融市场波动的非对称性
• APARCH模型：更广泛
• 如何生成模型？ library(rugarch) ugarchspec(variance.model = list(model = 'fGARCH', garchOrder = c(p,q),submodel='TGARCH'/'GARCH'),mean.model = list()) ugarchfit(model,data = )
• 生成APGARCH模型 garchFit(~1+aparch(p,q),data = ,trace = FALSE, delta = )

自我练习

• 如何得到某一个文件夹下的全部文件名称？ list.files()
• 如何创建一个某类型的空值向量？ vector(mode="",length=0)
• 如何取得时间序列数据的时间？ index()