今天看了一眼自动对冲的程序，发现对冲失败的交易开始变多。
这个很容易理解，因为不同平台出现价差的时候，往往同时伴随着价格大幅波动。比如突然出一个利好消息，然后某币开始涨，币安可能因为交易量大，先开始放量大涨。这时候币安的价格就会高，比如这轮火币价格滞后了，相对还比较低。这个时候就存在套利空间，在火币买入，币安卖出。
为了保证安全，小码哥目前是要保证一个平台的买一（或者买N）价高于另一个平台的卖一（或者卖N）价。这样能直接两边吃单（Taker），而不用挂单等候。但是可能API读取数据有时间差，比如大幅上涨的时候，火币价格虽然滞后，但是大家都在抢这个价差。看到不等于抢到。快的人把挂单吃了，价格就涨上去了，慢的人就有可能抢空。为了控制滑点，小码哥的代码不是用市价吃单，而是直接用对应的价格挂单去吃，吃空的可能性存在。
所以接下来优化方向：
1. 更换API的接入法，用websocket代替REST轮询，可能更快一些。
2. 判断一下最近盘口走势，如果是放量大涨、大跌的时候，先吃掉风险开口那边的单，确保吃掉之后，再吃另外一边的。但是可能带来的负面影响是这个等待同样可能导致价差消失。
所以先走第一步，再观察一段时间。
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