典型相关分析(CCA)算法

作者: 西风酹江月 | 来源:发表于2018-08-14 21:05 被阅读1次

CCA算法

Canoical correlation analysis, CCA属于多元统计算法中的一种,常用来分析两个数据集之间潜在的相关性。

如果两个随机向量X,Y是相关的,那么典型相关分析就会找出X_iY_j互相关最大的线性组合。

X,Y是两个高维随机变量,线性组合

x=X^T W_x

y=Y^T W_y

CCA算法求使得x,y之间的相关性最大的权值矩阵W_x, W_y

已知x,y的互相关定义为:

image.png

工具包和函数

matlab: [A,B] = canoncorr(X,Y)

R: cancor, FactoMineR

Scikit-Learn, python: CCA

应用场景:

脑电数据和刺激信号相关性分析。

image.png

更多阅读:

[1]http://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cross_decomposition/plot_compare_cross_decomposition.html#sphx-glr-auto-examples-cross-decomposition-plot-compare-cross-decomposition-py

[2]http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cross_decomposition.CCA.html#sklearn.cross_decomposition.CCA

[3]https://zh.wikipedia.org/wiki/典型相关

[4]Guangyu Bin et al 2009 J. Neural Eng. 6 046002

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