今天将郑油的2个空单平掉了，豆油跟他的相关性太高，总体减仓。
感觉原版海龟的杠杆有点高，所以总仓位是按总资金70%来算的，单个品种满仓3个单位，比原版也少了1个单位。
对于相关品种开仓的话，暂时按原版的：单个市场4单位，高度关联6单位，松散关联10单位，单个方向总仓位12个单位。
相关系数目前用python每周一测一次，高度相关为0.9以上，松散关联为0.8以上，暂时这样量化，后续如果有更好的方法会改进。
玻璃加1单位，沥青进2单位，pp加1单位，豆油加1单位。全部都是空头。
有色今天破位下跌，可惜资金不允许，也是没办法的事情，等资金量上来的吧。
汇总如下：
今天将郑油的2个空单平掉了，豆油跟他的相关性太高，总体减仓。 感觉原版海龟的杠杆有点高，所以总仓位是按总资金70%...
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本文标题：2017-3-9 海龟交易记录
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