多交易账户统一语言介绍

梳理核心概念的目的，一方面是统一语言，另一方面是敦促设计人员和开发人员基于业务领域建模，而非基于数据算法完成建模过程。如下为多交易账户体系的核心概念：

1. 机构Institution：机构是本币市场（并非单一市场）的最基本概念，是符合相关法律法规规定的法人成员。机构身份是识别机构法人的基本依据。新本币平台的会员机构身份包括发行人类成员、其他非交易类成员、本币交易成员、国际本币交易成员，而交易中心机构会员管理系统（CIM）中的贵金属、外汇和拆借等其它类型的机构会员目前不属于本币多交易账户体系范畴。新本币平台的机构信息全部来自CIM（CIM-0001中会员类别是机构）。
2. 交易账户Trade Account：对于机构来说，交易账户是会员机构头寸管理的基本金融工具；对于交易和登记结算等平台类机构来说，交易账户是平台类机构为交易成员或投资人开立的、记录其持有的、机构管理人所管理的资金份额余额及其变动情况的账户，不同平台为交易账户的开设和使用确立了不同的业务属性和规则，CFETS规定一家机构最多只能有一个主交易账户。新巴塞尔协议规定：交易账户包括以交易为目的或以规避交易账户其它项目的风险为目的而持有的金融工具和商品的头寸。交易账户分为主交易账户和普通交易账户，具有自营属性的交易账户是自营交易账户。新本币平台的交易账户信息全部来自CIM（CIM-0001中会员类别为交易账户）。机构和交易账户的关系由从关系定义和识别，交易账户并不必然从属于某一个机构，所以查询交易账户所属机构的过程应该依赖于主从关系。而交易账户的机构类型信息则依赖于CIM，这个不可以通过主机构来确定。
3. 交易账户组Trade Account Group：对于中大型金融机构来说，参与本币市场的业务非常全面和深入，其各种类型的交易账户可能不下上百个，例如工商银行，分组管理能够解决在为机构用户设置交易账户的业务痛点。新本币平台的交易账户组信息由交易基础服务系统（TBS）设置管理和维护。交易账户组从属于某一家机构。严格意义上在交易过程中，是通过交易账户组将交易账户与用户关联起来的。必须确保交易账户组与交易账户的关系是符合主从关系规则定义的。交易账户组具有自营属性，但是对于设置人员显示不可见。
4. 用户Institution User：新本币平台的用户分为交易中心场务用户、机构接口用户和界面用户，界面用户分为机构会员用户、系统管理员，具有用户管理权限的机构会员用户可以承担系统管理员的职责，而系统管理员只有管理职责，一个机构只能有一个系统管理员，系统管理员是在CIM系统创建机构时，同时通知统一用户认证系统（UUAS）创建机构的默认系统管理员，并由交易中心场务通知给机构。对于机构用户来说，其主要角色有自营交易员、代理交易员、做市交易员、机构中台风控管理员等。针对用户的里程分析是DDD设计的重要前提。用户模型在设计时应该为监管用户预留设计空间。目前的需求中未有涉及。
5. 交易台Trade Floor：交易台类似外汇系统Floor的概念，用户群组的概念，未来外汇系统和本币系统应该相向而行，形成统一的交易台概念。不同于FX系统，一个机构用户只能属于一个交易台。法人机构可向交易中心申请维护交易台。交易台目前的主要用途是监管不同交易空间的交易员所达成的交易行为，例如纽约交易台、伦敦交易台等。一个小机构例如农村合作社可以不设置交易台，也没有设置交易台的必要。
6. 机构从关系Slave Relationship：从关系包含机构与机构的关联关系以及机构与交易账户的关系。从关系体系了本币市场甚至整个金融市场内部，尤其是机构间和机构内基本的业务逻辑关系，细思极恐。
7. 机构主关系Master Relationship: 若干从关系归为同一类主关系，为从关系赋予类型属性，一个从关系原则上可以被赋予到多个主关系项下，所以一个从关系就有了多个属性规则。
8. 机构对（Institution Pair）:机构对包含两类内容，一类是具体的机构与机构的关联关系，例如工行与工商资产管理，另一类是具体的机构与具体的交易账户的关联关系，例如工商银行资产管理与稳利90天基金产品。
9. 主从关联关系：主从关系的关联关系体现了交易中心对复杂的金融市场进行分析、识别和归纳的努力。同时通过对机构间业务关系的抽象，将业务规则绑定在机构间交互过程中，以实现交易系统的控制力。

基于核心概念，以及核心概念之间的关联衍生出体现本币市场业务逻辑的衍生概念。如下为多交易账户体系的衍生概念：

10. 主关系类型属性：主关系类型包括交易员登录认证、多交易账户、关联交易控制、关联关系豁免披露。主关系类型属性对于交易达成具有约束作用。
11. 机构权限Institution Privilege：类似外汇交易系统的Widget权限概念，定义了机构下用户可以访问的交易系统的Widget的权限。机构的系统管理员和具有用户管理权限的普通用户可以为自己机构的用户赋予相应的访问权限，中心场务可以为所有机构的用户赋予对应机构的Widget访问权限。
12. 交易账户业务权限Trade Authentication:交易账户的的业务权限由目前本币系统的交易产品和交易方式组合而成。体现了交易账户可以参与的交易的基本业务逻辑，是最重要也是最基础的权限控制范畴。机构的不同交易账户一般会设有不同的业务权限。
13. 交易账户业务资格 Business Certification:交易账户的业务资格由目前本币系统非交易的业务功能组成。通过业务资格来定义和控制交易账户的非交易职能。
14. 交易账户的资金账户Capital Account:交易账户的资金账户定义了交易所需的资金来源账户。机构可以在一站式平台和新本币系统交易基础服务系统设置和维护资金账户，机构在一站式添加的资金账户会同步到新本币系统。资金账户有四个属性，包括拆借默认、X-Swap、期权费首选和衍生品首选，可以设置多个属性。
15. 交易账户的托管账户Deposit Account:交易账户的托管账户定义了交易标的物的托管平台位置，托管账户是机构在托管平台的所拥有的账户，目前本币系统合法的托管平台包括中央国债登记结算有限公司和上海清算所。机构可以在一站式平台和新本币系统交易基础服务系统设置和维护托管账户，机构在一站式添加的托管账户会同步到新本系统。场务或者机构在设置托管账户时必须通过系统关联自己设置的托管账户和资金账户，构成机构DVP券款对付清、结算路径，确保当且仅当一方支付资金时，另一方相应的进行债券交割。托管账户有三个属性，包括DVP、非DVP和债券通首选，可以设置多个属性。
16. 交易账户组类型Trade Account Group Type：包括资产管理、代理交易、账户管理和FT账户四种数据定义的类型，交易账户组有一类特殊的类型：默认类型，该类型对于机构用户和场务不可见，自动关联主交易账户类型为自营的交易账户。
17. 用户身份User Identity：用户身份指在本币交易系统中标识用户的身份，用于控制是否和交易账户进行关联，包目前括自营账户、资产管理、代理交易、账户管理、FT账户五种，不排除未来根据业务发展，定义出新的身份类型。一个用户可以有多个交易员身份，只有具有相同身份，才能被绑定在对应交易账户组，一个机构用户可以设置多个交易账户组，一个交易账户组可以有多个用户。用户的身份信息由TBS系统机构用户管理维护。
18. 交易员身份Trader Identity：用户身份中除了账户管理的身份，其它都是交易员身份，交易员身份是用户身份的子集，交易员身份主要目的是帮助用户完成交易。
19. 用户权限 User Authorization：不同用户身份具有不同的用户权限体系。用户权限体系由用户的身份和不同身份用户在交易系统可发生的行为组合而成。这些行为目前由交易执行、监控、信息提交、交易查询、清算服务、限额查询、信息查询、限额管理、交易设置、快捷登录组成。
20. 接口权限Interface Authorization：为机构接口用户绑定的权限。机构使用接口主要目的是完成API程序化交易和清算服务。
21. 投资管理人：主关系类型中的多交易账户类型为“资产管理”的主机构是投资管理人，其中主机构通过从关系判定。
22. 主交易账户Master Trade Account：主交易账户如果没有设置自营多交易账户类型不能做自营或代理。主交易账户伴随机构而生，但机构下未必一定存在主交易账户。
23. 自营交易账户Self Trade Account：具有自营的账户类型的主交易账户是自营交易账户。具有自营交易账户的机构只能为自家机构做交易。
24. 权限的业务规则Privilege Rule：当前定义的权限规则有是否已实名认证、是否已身份确认。规则绑定在需要绑定的用户权限节点上。这是根据设计提出隐性模型，不是业务部门可以直接提出来的，但是业务部门已经表达未来还会提出更复杂的业务规则。

多交易账户体系介绍

在当前主要金融交易系统中，交易的实现依赖账户体系的支撑，可以说，在当前任何金融和商业系统中，账户都是交易和管理的基础构成之一，当然未来我们相信并非一定如此，这取决于技术发展的能力以及我们“大一统”的需求。在新本币交易系统，账户的建立是系统进行交易和查看报价等操作的前提条件，而更细粒度的控制则必须通过权限体系实现。对于复杂的金融系统来说分账概念必不可少，其中一个机构应该有一个抽象的机构账户，这个账户是总账账户的概念，每个机构下面应该有若干个交易账户，每个交易账户负责一种或者一组职责，作为其分账账户，分账系统，可实现一笔大额交易订单根据交易账户的额度实时或非实时的拆分，并分散交易风险。这一特性要求一般意义上的交易账户间必须具有互斥性。交易账户在新本币交易系统中具体互斥性的表现，在需求中有如下体现：

1. 一个交易账户目前只能归属于一个交易账户组，7月份版本加入账户管理权限的控制之后，则一个交易账户必须可以归属于多个交易账户组，一个机构可以拥有多个类型的交易账户组，包括类型相同的若干个交易账户组，一个交易账户可被一个机构拥有并被另一个机构使用。

2. 交易账户只能设置为一家机构的“FT账户”交易账户，不能再设置其它关系交易账户

3. 交易账户只能设置为一家机构的“资产管理”交易账户，不能再设置其它关系交易账户

4. 交易账户可以设置为一家机构的“账户管理”交易账户，同时设置为另一家机构的“代理交易”交易账户，但是不能再设置其它机构关系主交易账户类型为“代理”的主交易账户

5. 交易账户可以设为另一家机构的“代理交易”账户，不能再设置为其他机构关系

多账户分账体系顾名思义，就是一个机构用户可以在本币交易系统开设多个交易账户，一人多户，完成各种交易和交易管理甚至监管发行等工作。多个交易账户就意味着对多个账户的管理。多个账户也可能存在交易不便的问题。在本币交易系统上多交易账户一期时，不区分机构和交易账户，统一都是交易成员，需要在每个交易成员下分别设置用户，然后才能进行交易。对于拥有上百个交易账户的资产管理人来说，这是非常痛苦的维护设置工作，例如工行。多交易账户二期的工作目标就是将交易成员分类为法人机构和交易账户。法人机构下可以创建交易员的个人账户（用户），交易员可以登录法人机构的账户（机构账户，总账账户）进行交易。交易账户下不再允许创建个人账户（用户），只能由法人机构的个人账户进行交易和管理。完成多交易账户二期的改造后，从业务意义上说，交易的双方都是交易账户而不是交易成员或法人机构了。多交易账户二期借鉴了银行的网银系统（支付宝，财付通，或者银联都是如此）。个人用户登录网银后，可以在自己的网银账户下面关联借记卡、信用卡和理财账户，或者例如支付宝的余额宝账户、理财产品账户、亲密付账户。个人用户可以通过网银账户使用借记卡、信用卡、理财账户等进行转账等交易，个人用户可以将其账户委托给别人使用，例如亲密付。个人用户也可以将自己的一个银行账户委托给其它个人用户进行操作。现在的网银系统不会要求用户在借记卡、信用卡下面分别注册网银账户，然后才能进行交易。这也就意味着报价转成交之后，可能需要根据具体的交易账户账户分别生成成交明细和流水等。而对于个人来说或者机构来说，其更关心的是总账户（主账户）的流水和余额。

二期多交易账户版本是支撑新本币建设的基础。九层之台，始于垒土。从系统建设层面看，多交易账户版本的业务范畴主要是维护设置类功能，配合UUAS维护本币系统机构用户、场务、监管和经纪机构的用户权限，维护维护机构主关系类型，维护交易账户业务权限和业务资格，维护交易账户组，维护交易台等。维护会员机构在本币系统交易账户的清算管理路径信息（资金账户和托管账户）。在这些基本概念的基础上结合成交的核心引擎以及交易的标的物（产品），以及授信和额度控制，才能够建构起比较完整的银行间本币交易系统。

交易账户系统通过映射权限体系来影响和控制用户的访问行为和在新平台达成交易。交易账户体系总体包含两部分机构管理和用户管理。

多交易账户地位

目前的权限体系主要有三块儿，包括用户的权限、交易账户的权限和机构的权限。三块儿权限不同，技术上可以合并，但是业务上应该划分在不同的业务领域中。这一点是ThoughtWorks架构设计师给出的经验。