赛题以金融风控中的个人信贷为背景，要求选手根据贷款申请人的数据信息预测其是否有违约的可能，以此判断是否通过此项贷款。这是一道基础的01分类问题，赛题总数据量超过120w，包含47列变量信息，其中15列为匿名变量。为了保证比赛的公平性，从中抽取80万条作为训练集，20万条作为测试集A，20万条作为测试集B。测试集A为本地测试集。
本次赛题以AUC作为评判指标
AUC（Area Under Curve）被定义为 ROC曲线 下与坐标轴围成的面积。
分类算法常见的评估指标如下：
1、混淆矩阵（Confuse Matrix）
- （1）若一个实例是正类，并且被预测为正类，即为真正类TP(True Positive )
- （2）若一个实例是正类，但是被预测为负类，即为假负类FN(False Negative )
- （3）若一个实例是负类，但是被预测为正类，即为假正类FP(False Positive )
- （4）若一个实例是负类，并且被预测为负类，即为真负类TN(True Negative )
2、准确率（Accuracy） 准确率是常用的一个评价指标，但是不适合样本不均衡的情况。
3、精确率（Precision） 又称查准率，正确预测为正样本（TP）占预测为正样本(TP+FP)的百分比。
4、召回率（Recall） 又称为查全率，正确预测为正样本（TP）占正样本(TP+FN)的百分比。
5、F1 Score 精确率和召回率是相互影响的，精确率升高则召回率下降，召回率升高则精确率下降，如果需要兼顾二者，就需要精确率、召回率的结合F1 Score。
6、P-R曲线（Precision-Recall Curve） P-R曲线是描述精确率和召回率变化的曲线
7、ROC（Receiver Operating Characteristic）
- ROC空间将假正例率（FPR）定义为 X 轴，真正例率（TPR）定义为 Y 轴。
TPR：在所有实际为正例的样本中，被正确地判断为正例之比率。 FPR：在所有实际为负例的样本中，被错误地判断为正例之比率。
roc.png
8、AUC(Area Under Curve) AUC（Area Under Curve）被定义为 ROC曲线 下与坐标轴围成的面积，显然这个面积的数值不会大于1。又由于ROC曲线一般都处于y=x这条直线的上方，所以AUC的取值范围在0.5和1之间。AUC越接近1.0，检测方法真实性越高;等于0.5时，则真实性最低，无应用价值。
对于金融风控预测类常见的评估指标如下:
1、KS(Kolmogorov-Smirnov) KS统计量由两位苏联数学家A.N. Kolmogorov和N.V. Smirnov提出。在风控中，KS常用于评估模型区分度。区分度越大，说明模型的风险排序能力（ranking ability）越强。 K-S曲线与ROC曲线类似，不同在于
- ROC曲线将真正例率和假正例率作为横纵轴
- K-S曲线将真正例率和假正例率都作为纵轴，横轴则由选定的阈值来充当。 公式如下：
KS不同代表的不同情况，一般情况KS值越大，模型的区分能力越强，但是也不是越大模型效果就越好，如果KS过大，模型可能存在异常，所以当KS值过高可能需要检查模型是否过拟合。以下为KS值对应的模型情况，但此对应不是唯一的，只代表大致趋势。
| KS（%） | 好坏区分能力 |
|---|---|
| 20以下 | 不建议采用 |
| 20-40 | 较好 |
| 41-50 | 良好 |
| 51-60 | 很强 |
| 61-75 | 非常强 |
| 75以上 | 过于高，疑似存在问题 |
数据集中列的解释也已经给出可以结合实际业务来进行特征取舍
比赛依托于天池，提交结果示例以给出。
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