指数基金历史业绩情况

   上次统计了债券型基金的最新历史业绩，本次接着看指数基金的情况。

   相比于2021年，今年的统计新增加了403只指数基金，本次共统计了1473只指数基金历史业绩情况。

一、查询方法和过程

   研究方法和去年研究指数基金方法类似，如下：

(1)、采集的基金自从成立以来的累计历史收益率；

(2)、采集的基金根据其历史累计收益率进行分类，分为19个区间；

(3)、计算每个区间对应基金的占比，再以该区间的均值收益率计算该区间的加权收益率；

(4)、算数平均成立时间是指某区间基金的平均成立时间，区间内五只以下的基金全部统计；五只以上的基金取前五支计算平均成立时间；

(5)、几何平均成立时间：每个区间的算数平均成立时间 X 该区间的占比；每个区间的几何平均成立时间之和，即为债券基金平均成立的时间。

   这1473只指数基金细分为六种类型来分别统计，分别为股票指数基金、沪深指数基金、中小盘指数基金、行业主题指数基金、大盘指数基金和债券指数基金。

   备注：因有2545只基金分属于多种类型指数基金，所以有2545只基金是重合的。

1263只股票指数基金历史业绩，如下图：

880只沪深指数基金历史业绩，如下图：

596只中小盘指数基金历史业绩，如下图： 

556只行业主题指数基金历史业绩，如下图：

545只大盘指数基金历史业绩，如下图：

178只债券指数基金历史业绩，如下图：

二、采集结果分析

1、股票指数基金

   1263只股票指数基金，有819只基金累计收益率为正，盈利的基金占到了65%；亏损的基金有444只，占35%。从成立以来，通过数量加权，收益率加权后，大概率能有36.09%的累计收益率，所有股票指数基金平均成立时间为4.12年，加权后平均年化收益率为8.75%。基金收益率区间中，落在50到100%之间的概率最大；一共亏损的444只基金中，有89只亏损在5%，亏损超过5%以上的有355只，占到所有基金的比例为28%。

2、沪深指数基金

   880只沪深指数基金，有708只基金累计收益率为正，盈利的基金占到了80%；亏损的基金有172只，占20%。从成立以来，通过数量加权，收益率加权后，大概率能有42.98%的累计收益率，所有沪深指数基金平均成立时间为4.37年，加权后平均年化收益率为9.83%。基金收益率区间中，落在50到100%之间的概率最大；一共亏损的172只基金中，有37只亏损在5%，亏损超过5%以上的有135只，占到所有基金的比例为15%。

3、中小盘指数基金

   596只中小盘指数基金，有367只基金累计收益率为正，盈利的基金占到了62%；亏损的基金有229只，占38%。从成立以来，通过数量加权，收益率加权后，大概率能有29.44%的累计收益率，所有中小盘指数基金平均成立时间为3.18年，加权后平均年化收益率为9.26%。基金收益率区间中，落在50到100%之间的概率最大；一共亏损的229只基金中，有41只亏损在5%，亏损超过5%以上的有188只，占到所有基金的比例为31%。

4、行业主题指数基金

   556只行业主题指数基金，有295只基金累计收益率为正，盈利的基金占到了53%；亏损的基金有261只，占47%。从成立以来，通过数量加权，收益率加权后，大概率能有15.18%的累计收益率，所有行业主题指数基金平均成立时间为3.22年，加权后平均年化收益率为4.71%。基金收益率区间中，落在-10到-20%之间的概率最大；一共亏损的261只基金中，有46支亏损在5%，亏损超过5%以上的有215只，占到所有基金的比例为37%。

5、大盘指数基金

   545只大盘指数基金，有384只基金累计收益率为正，盈利的基金占到了70%；亏损的基金仅有161只，占30%。从成立以来，通过数量加权，收益率加权后，大概率能有41.52%的累计收益率，所有大盘指数基金平均成立时间为4.31年，加权后平均年化收益率9.63%。基金收益率区间中，落在50到100%之间的概率最大；一共亏损的161只基金中，有29支亏损在5%，亏损超过5%以上的有132只，占到所有基金的比例仅为24%。

6、债券指数基金

   178只债券指数基金累计收益率均为正，盈利的基金占到了100%。从成立以来，通过数量加权，收益率加权后，大概率能有12.53%的累计收益率，所有债券指数基金平均成立时间为2.89年，加权后平均年化收益率为4.33%。基金收益率区间中，落在5到10%之间的概率最大。

   此次统计的1473只指数基金，有1028只历史收益率为正，有445只出现亏损，其中有104只亏损在5%以内的，占到所有基金的比例为7%；有341只亏损在超过5%，占到所有基金的比例为23%。

   这六种类型的指数基金中，债券指数基金是零亏损；沪深指数基金累计收益最高，债券指数基金累计收益最低；股票指数基金的风险最高的，有444只基金是亏损的。

   真实的历史累计年化收益率估计要比测算的偏小。

    我是大佛，持证理财规划师，拥有基金从业资格、证券从业资格，著有《投资理财实战：财商思维与资产组合配置策略》一书，财经专栏作家。