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数字货币套利：赚市场愚蠢的钱 “我近期只集中操作BCH对其他币种的量化套利，例如BCH兑ETH和BCH兑BTC，和其他货币间接对BCH的量化调理。之所以都围绕BCH制定策略，是为了更好抓住这个特定时间段出现的机会。” 阿尔法首席分析师alex昨日接受专访时回顾了他近期的操作。“从理论上说，反向的两个货币对同时买入或卖出其组合的收益应该为零，但事实上往往还是有价格偏差可以获利。” alex的目的之一就是寻找并捕捉这些偏差，特别是不同期限之间出现的价差。“这也是一种套利手段，但不是真正的套利模式，只是说抓住了稍纵即逝的价格偏差或者说赚市场愚蠢之处的钱。真正的套利模式必须涉及ABC三种货币，在其中做一个AB、BC、AC的‘轮回’组合。” （三角或多角闭环套利） “使用阿尔法套利的好处在于，不用担心市场波动，还可以使用不同的策略获利。传统的数字货币套利交易只能通过两角的汇率的升跌变动赚取差价，而利用三角套利就可以在汇率窄幅震荡时赚钱。” 11月21日Alex制定并实施了三角套利，该策略针对BCHABC间接对BCHSV的波动率制定的，只要其间波动率大于1%，就可以很赚钱。近期，BCHABC间接对BCHSV汇率一般经常有较大幅度的波动，21日当天交易将近1.2万笔，币量增长17%。 Alex说由于数字货币推出至今仅有几年，且概念比较新颖，因此敢于涉足的交易者不是很多。“时间短，成形的框架模型就比较少，策略的可靠性相对没有股票期权那么高，风险相对有所上升，而可控性有所降低。但正由于此，机会也比较多。” 在高杠杆如100倍保证金模式下做数字货币交易有比较大的爆仓风险，但套利则有天然止损的功能，最大的风险就是权利金本身。“如果数字货币交易利润增加一倍，那么风险也将以同样幅度增加，而数字货币套利交易中利润增加一倍，可能风险仅增加10%，体现出赚多亏少的特性，当然如何正确选择对冲组合来套利则尤为重要。” 阿尔法目前掌管数千万美元计的资金，其中10%~20%用于短期投机操作，包括趋势套利，而80%~90%的资金则用于中长线套利交易。“期权虽然比例不高，但常常能获取很高利润，比如仅今年上半年我的一个基金的期权部分已经获利50%左右，这无疑拔高了整个资金组合的收益率。股票部分我的目标不是很高，仅仅是要求必须比标准普尔指数做得好，今年上半年获利15%上下。”植湧犇说。
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